मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक चलती औसत पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति है। यह 45 दिन की चलती औसत को मुख्य तकनीकी संकेतक के रूप में उपयोग करता है, और कीमतों के संकेतों के आधार पर खरीदारी और बिक्री करता है जो चलती औसत को तोड़ते हैं।
रणनीति सिद्धांत
जब कीमतें 45 दिन की चलती औसत को पार करती हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब स्थिति को बनाए रखने के 8 दिन बाद, एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। इसके बाद, यदि कीमतें फिर से बढ़ जाती हैं और 45 दिन की चलती औसत को पार करती हैं, तो फिर से एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इस तरह से चक्र संचालन।
इस रणनीति के मुख्य सिद्धांतों में शामिल हैंः
- 45 दिन की चलती औसत
- जब समापन मूल्य चलती औसत के नीचे से ऊपर की ओर टूट जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है और अधिक प्रवेश किया जाता है।
- बाजार में प्रवेश करने के बाद 8 व्यापारिक दिनों के लिए
- 8 दिनों के बाद, बर्फ की स्थिति में, एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
- यदि इसके बाद समापन मूल्य फिर से चलती औसत के नीचे से ऊपर की ओर टूट जाता है, तो फिर से खरीद संकेत उत्पन्न होता है, फिर से बाजार में प्रवेश किया जाता है।
यह रणनीति का मुख्य लेन-देन तर्क है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- ऑपरेशन के नियम सरल और स्पष्ट हैं, जिन्हें समझना और लागू करना आसान है।
- चलती औसत के ट्रेंड ट्रैकिंग फ़ंक्शन का उपयोग करके, मध्य-लंबी रेखा के रुझानों को प्रभावी ढंग से कैप्चर किया जा सकता है।
- 8 दिनों के लिए, ट्रेडों को ट्रैक करने और समय पर नुकसान को रोकने के लिए।
- फिर से बाजार में प्रवेश के नियम स्पष्ट हैं और व्यापार की आवृत्ति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- चलती औसत की विलंबता के कारण प्रवेश में देरी हो सकती है और समाप्ति में देरी हो सकती है।
- फिक्स्ड पोजीशन होल्डिंग टाइम और मूविंग एवरेज पैरामीटर बाजार में बदलाव के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं।
- ट्रेडिंग की आवृत्ति अधिक हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग की लागत और स्लाइड पॉइंट की हानि बढ़ सकती है।
- एक ब्रेकआउट सिग्नल एक झूठे सिग्नल का उत्पादन कर सकता है, जिसमें एक निश्चित गलत प्रविष्टि और गलत प्रक्षेपण की संभावना है।
क्या करें?
- चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें और विलंबता को कम करें।
- प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए स्टॉपलॉस को बढ़ाना या स्थानांतरित करना।
- अन्य मापदंडों के साथ मिलकर फ़िल्टरिंग झूठी दरारें
- फिर से प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करें और ट्रेडिंग की आवृत्ति को नियंत्रित करें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन ढूंढें। 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, आदि जैसे विभिन्न दिन-संख्या मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है।
5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आदि के लिए विभिन्न अवधि का परीक्षण कर सकते हैं।
ट्रेंड को ट्रैक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल स्टॉप जोड़ें। उदाहरण के लिए, ट्रायलिंग स्टॉप या एटीआर स्टॉप।
अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें, जैसे कि एमएसीडी, केडीजे, आदि, झूठे संकेतों को कम करने के लिए।
पुनः प्रवेश की शर्तों का अनुकूलन करें ताकि बहुत अधिक लेनदेन को रोका जा सके, जैसे कि शीतलन अवधि में वृद्धि आदि।
विभिन्न बाजारों और विभिन्न किस्मों के लिए प्रभाव का परीक्षण करना। पैरामीटर को विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
संक्षेप
यह एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए मूल्य ब्रेकडाउन के साथ-साथ ट्रेंड ट्रैकिंग सुविधाओं का उपयोग करता है। लाभ यह है कि यह आसानी से लागू किया जा सकता है, व्यापार-ऑफ कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। पैरामीटर को अनुकूलित करके और सहायक तकनीकी संकेतकों को शामिल करके बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)
// Track position entry and entry bar
var bool in_long_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na
// Entry condition: Close price crosses above the 45-day moving average to enter the position
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] < ma[1])
in_long_position := true
entry_bar := bar_index
// Exit condition: Close the position after holding for 8 trading days
if (in_long_position and bar_index - entry_bar >= 8)
in_long_position := false
exit_bar := bar_index
// Re-entry condition: Wait for price to cross over the 45-day moving average again
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] > ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
in_long_position := true
entry_bar := bar_index
// Execute long entry and exit
if (in_long_position)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (not in_long_position)
strategy.close("Long")