चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-23 15:20:16
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अवलोकन

यह चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह मुख्य तकनीकी संकेतक के रूप में 45-दिवसीय चलती औसत रेखा का उपयोग करता है और जब कीमत चलती औसत रेखा को तोड़ती है तो खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।

रणनीति तर्क

जब कीमत 45-दिवसीय चलती औसत रेखा से ऊपर उठती है और टूटती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। 8 दिनों के लिए स्थिति को बनाए रखने के बाद, एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। इसके बाद, यदि कीमत फिर से 45-दिवसीय चलती औसत रेखा से ऊपर उठती है और टूटती है, तो एक नया खरीद संकेत ट्रिगर किया जाएगा, और इसी तरह।

विशिष्ट तार्किक सिद्धांत हैंः

45-दिवसीय चलती औसत रेखा की गणना करें।
जब समापन मूल्य चलती औसत रेखा के नीचे से ऊपर की ओर टूट जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है जो लंबे समय तक जाता है।
बाजार में प्रवेश करने के बाद 8 व्यापारिक दिनों के लिए स्थिति को बनाए रखें।
8 दिनों के बाद लंबी स्थिति को बंद करें और एक बिक्री संकेत उत्पन्न करें।
यदि बाद में समापन मूल्य चलती औसत रेखा के नीचे से ऊपर फिर से टूट जाता है, तो लंबी स्थिति को फिर से खोलने के लिए एक खरीद संकेत को पुनः उत्पन्न करें।

उपरोक्त इस रणनीति का मुख्य व्यापारिक तर्क है।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

व्यापार नियम सरल और स्पष्ट हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं।
मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए चलती औसत की प्रवृत्ति ट्रैकिंग सुविधा का उपयोग करता है।
आठ दिनों की अवधि पर्याप्त रूप से रुझानों को ट्रैक करने के लिए लंबी है और समय पर नुकसान को कम करने के लिए पर्याप्त रूप से कम है।
बाजार में पुनः प्रवेश के नियम स्पष्ट हैं, जो व्यापारिक आवृत्ति को सीमित करने में मदद करता है।

जोखिम

इस रणनीति के कुछ जोखिम हैंः

चलती औसत की पिछड़ी प्रकृति से देर से प्रवेश और समय से पहले बाहर निकलने का कारण बन सकता है।
निश्चित धारण अवधि और एमए मापदंड बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं।
व्यापार की आवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है, जिससे लागत और फिसलन बढ़ जाती है।
ब्रेकआउट सिग्नल गलत सिग्नल पैदा कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ whipsaws हो सकते हैं।

समाधान:

देरी को कम करने के लिए एमए मापदंडों को अनुकूलित करें.
रुझानों को बेहतर ढंग से ट्रैक करने के लिए होल्डिंग अवधि बढ़ाएं या ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करें।
संकेतों की पुष्टि करने के लिए MACD या KDJ जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करके फ़िल्टर जोड़ें।
आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए पुनः प्रवेश नियमों को परिष्कृत करें।

सुधार के क्षेत्र

मुख्य सुधार के क्षेत्र निम्नलिखित हैंः

सर्वोत्तम संयोजनों को खोजने के लिए एमए मापदंडों को अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए 15-दिवसीय, 30-दिवसीय, 60-दिवसीय एमए।
इष्टतम अवधि निर्धारित करने के लिए रखरखाव अवधि को अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन।
रुझानों को ट्रैक करने और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप जोड़ें, उदाहरण के लिए ट्रायल स्टॉप या एटीआर स्टॉप।
झूठे संकेतों को कम करने के लिए एमएसीडी, केडीजे जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करके फ़िल्टर जोड़ें।
अत्यधिक व्यापार को रोकने के लिए पुनः प्रवेश के नियमों को परिष्कृत करें, उदाहरण के लिए, शीतलन अवधि लागू करें।
विभिन्न बाजारों और साधनों में परीक्षण प्रभावशीलता। विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है।

सारांश

संक्षेप में, यह एमए क्रॉसओवर रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति अनुसरण प्रणाली है। यह एमए की प्रवृत्ति ट्रैकिंग क्षमता का लाभ उठाती है और व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए मूल्य ब्रेकआउट को जोड़ती है। पेशेवरों को इसे लागू करना आसान है जबकि विपक्ष कभी-कभी व्हिपसा हैं। रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन और फिल्टर के रूप में अन्य संकेतकों को जोड़ने के माध्यम से और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_long_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses above the 45-day moving average to enter the position
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] < ma[1])
    in_long_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the position after holding for 8 trading days
if (in_long_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_long_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross over the 45-day moving average again
if (not in_long_position and ta.crossover(close, ma) and not na(ma[1]) and close > ma and close[1] > ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_long_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute long entry and exit
if (in_long_position)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (not in_long_position)
    strategy.close("Long")

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