सुपरट्रेंड संकेतक पर आधारित लंबी और छोटी स्वचालित ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को ओवरट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है। इस रणनीति ने ओवरट्रेंड संकेतक पर आधारित एक बहुभाषी स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली विकसित की है जो स्वचालित रूप से रुझान की दिशा की पहचान कर सकती है और आरएसआई संकेतक और एडीएक्स संकेतक के साथ प्रवेश और बाहर निकल सकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से ओवरट्रेंडिंग सूचक पर आधारित है। ओवरट्रेंडिंग सूचक चलती औसत और एटीआर के साथ संयुक्त है, जो मूल्य प्रवृत्ति की दिशा को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकता है। ओवरट्रेंडिंग सूचक की दिशा में बदलाव होने पर, यह दर्शाता है कि मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव हुआ है।
विशेष रूप से, इस रणनीति में सबसे पहले ओवर-ट्रेंडिंग सूचक की दिशा की गणना की जाती है, साथ ही साथ आरएसआई और एडीएक्स संकेतक भी। ओवर-ट्रेंडिंग सूचक की दिशा में नीचे की ओर मुड़ने पर, और आरएसआई ने मल्टीहेड बल को कम करने की स्थिति दिखाई है। जब ओवर-ट्रेंडिंग सूचक फिर से ऊपर की ओर मुड़ता है, तो एक ब्लीडिंग स्थिति को निष्पादित किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वचालित रूप से मूल्य रुझानों की पहचान कर सकता है और रुझानों के आधार पर प्रवेश और निकास कर सकता है, बिना किसी मानवीय निर्णय के। इसके अलावा, आरएसआई और एडीएक्स संकेतकों के संयोजन में फ़िल्टरिंग के साथ, यह नकली तोड़फोड़ को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकता है, जिससे लाभ की संभावना बढ़ जाती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि ओवरट्रेंडिंग सूचक स्वयं मूल्य प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए उच्च सटीकता नहीं है, जो गलत संकेत दे सकता है। इसके अलावा, कोई स्टॉप लॉस तंत्र सेट नहीं किया गया है, और एकल हानि अधिक हो सकती है।
ओवर-ट्रेंड सूचक मापदंडों को समायोजित करके और चलती रोक को जोड़कर जोखिम को कम करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ओवरट्रेंड सूचक मापदंडों का अनुकूलन, निर्णय की सटीकता में सुधार
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए एक गतिशील रोकथाम तंत्र में शामिल होना
अधिक सूचकांकों के साथ फ़िल्टरिंग, जैसे कि ब्रिन बैंड, केडीजे, आदि, लाभप्रदता की संभावना में सुधार
एक समान बहु-प्रवेश और निकास रणनीति विकसित करना, ताकि रणनीति व्यापक हो
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए ओवरट्रेंड संकेतक पर आधारित है। इसका लाभ यह है कि यह उच्च स्तर का स्वचालन है, जो ट्रेंड को स्वचालित रूप से निर्धारित कर सकता है। इसका नुकसान यह है कि ओवरट्रेंड संकेतक की सटीकता सामान्य है, कोई स्टॉपलॉस सेट नहीं है। पैरामीटर को अनुकूलित करने और अन्य संकेतक जोड़ने से लाभप्रदता की संभावना बढ़ सकती है, स्टॉपलॉस को बढ़ाने से जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे यह रणनीति अधिक मजबूत हो जाती है।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adx
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)