रैखिक प्रतिगमन आरएसआई पर आधारित मात्रात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति RSI सूचक के डिजाइन पर आधारित है। यह रणनीति RSI और ईएमए के क्रॉसिंग की गणना करके खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति एक साथ दो खरीद तर्क विकल्प प्रदान करती है, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार चुना जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले 200 चक्र की लंबाई के साथ एक रैखिक रिटर्न की गणना करती है, और फिर रैखिक रिटर्न के परिणामों के आधार पर 21 चक्र के लिए आरएसआई की गणना करती है। इसके बाद 50 चक्र की लंबाई के ईएमए की गणना की जाती है। जब आरएसआई ईएमए को पार करता है तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है, और जब आरएसआई ईएमए को पार करता है तो यह एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है, और यह एक लाभदायक परिणाम है।
इस रणनीति में दो प्रकार के खरीद-बिक्री तर्क दिए गए हैंः
- RSI पर ईएमए पहनते समय खरीदें
- RSI ईएमए से ऊपर है और ओवरबॉय लाइन से ऊपर है जब खरीद
बाजार की स्थितियों के आधार पर, आप चुन सकते हैं कि कौन सा लॉजिक खरीदना है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में RSI और EMA की रैखिक वापसी के फायदे शामिल हैं, जो कीमतों के कुछ शोर को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकते हैं और अधिक विश्वसनीय व्यापारिक संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।
रैखिक रिवर्सन आरएसआई बेहतर प्रवृत्ति को दर्शाता है, ईएमए टर्निंग पॉइंट्स की खोज में मदद करता है। दोनों का संयोजन एक औसत प्रतिगमन रणनीति बनाने के लिए प्रवृत्ति में पलटाव के अवसरों की तलाश कर सकता है।
इस रणनीति में दो प्रकार के खरीद-खरीद के विकल्प दिए गए हैं, जिन्हें बाजार के चरणों के अनुसार अधिक लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर पहला तर्क चुना जा सकता है, और एक झटके के दौरान दूसरा।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई और ईएमए के बीच संबंधों पर निर्भर करती है, और यदि दोनों के बीच संबंध बदल जाता है, तो यह ट्रेडिंग सिग्नल में त्रुटि पैदा कर सकता है। यह मुख्य जोखिम बिंदु है।
इसके अलावा, आरएसआई और ईएमए अपने आप में एक संकेत के रूप में कुछ अंतराल के साथ आते हैं, जिससे खरीदारी और बिक्री में कुछ हद तक देरी हो सकती है, और टर्नओवर को पूरी तरह से पकड़ने में असमर्थता होती है। इससे कुछ हद तक वास्तविक जोखिम भी होता है।
जोखिम को कम करने के लिए, आरएसआई और ईएमए की लंबाई को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, दोनों के बीच संयोजन को अनुकूलित किया जा सकता है। इस विदेशी मुद्रा इकाई को भी पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि एकल नुकसान से बचा जा सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- आरएसआई और ईएमए के लिए रैखिक वापसी की लंबाई के पैरामीटर का अनुकूलन करें और पैरामीटर का इष्टतम संयोजन खोजें
- सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए MACD, ब्रिनबैंड आदि जैसे अन्य सूचक फ़िल्टर जोड़ें
- अस्थिरता सूचकांक के साथ स्थिति प्रबंधन को समायोजित करना
- मशीन लर्निंग के साथ पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन
संक्षेप
इस रणनीति में RSI और ईएमए की एक mean reversion रणनीति को रेखांकित किया गया है, जो कि RSI और ईएमए के क्रॉसिंग के माध्यम से ओवरले रेंज में पलटाव के अवसरों को खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रणनीति एक साथ दो खरीद तर्क विकल्प प्रदान करती है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीली प्रतिक्रिया दे सकती है। कुल मिलाकर, यह रणनीति कई संकेतकों के लाभों को जोड़ती है, जिससे पलटाव के अवसरों को प्रभावी ढंग से खोजा जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और अन्य संकेतकों के सहायक फ़िल्टरिंग के माध्यम से, यह रणनीति बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Linear RSI")
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_testPeriod() => true
//inputs
length = input(defval=200, minval=1, title="LR length")
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lag = 0
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overSold = input(50)
//rsi
src = close
Lr = linreg(src, length, lag)
rsi = rsi(Lr, length2)
ema = ema(rsi, ema_fast)
plot(rsi, color = rsi > overBought ? color.green : rsi < overSold ? color.red : color.silver)
plot(overBought, color=color.purple)
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plot(ema, color=color.blue)
first_type = input(true, title="Use first logic?")
second_type = input(false, title="Use second logic?")
long_condition = (first_type ? crossover(rsi, ema) and _testPeriod() : false) or (second_type ? rsi > ema and rsi > overBought and _testPeriod() : false)
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
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strategy.close('BUY', when=short_condition)