छाया पर आधारित रिवर्सल उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति है जो कॉइनबेस एक्सचेंज पर 3 मिनट की K लाइन पर आधारित है। यह K लाइन के ऊपर और नीचे की रेखाओं की गणना करके यह निर्धारित करता है कि क्या कीमतों में अल्पावधि में पलटाव की संभावना है। जब कीमतों में अधिक वृद्धि या गिरावट होती है, तो रणनीति ट्रेंड के विपरीत स्थिति लेती है, छोटी रेखाओं के पलटाव की उम्मीद करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से यह निर्धारित करती है कि क्या कीमतों में अल्पकालिक ओवरबॉय या ओवरबॉय की संभावनाएं हैं। ओवरबॉय ओवरबॉय आमतौर पर बाजार की अत्यधिक आशावादी या निराशावादी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। जब यह अस्थायी भावनात्मक असंतुलन होता है, तो कीमतें आमतौर पर उलट जाती हैं।
विशेष रूप से, रणनीति की गणना के लाइन के ऊपर और नीचे की रेखा का आकार, छाया रेखा जितनी बड़ी होगी, उतनी ही अधिक खरीदारी और बिक्री की शक्ति का मुकाबला होगा, जब वर्तमान के लाइन समाप्त नहीं होगी। यदि ऊपर की रेखा बहुत बड़ी है, तो यह दर्शाता है कि कई खरीदारी के लिए K लाइन के समापन से पहले पराजित हो गई है, जो बहुमुखी शक्ति के जल्द ही विफल होने का संकेत है; यदि नीचे की रेखा बहुत बड़ी है, तो यह दर्शाता है कि कई बेचने के लिए K लाइन के समापन से पहले खरीदार द्वारा अवशोषित किया गया है, जो कि खाली शक्ति के जल्द ही विफल होने का संकेत है।
इस निर्णय के तर्क के अनुसार, जब छाया रेखा बहुत बड़ी होती है (यानी जब कीमतों में अल्पकालिक वृद्धि होती है, तो ओवरबॉय ओवरसोल होता है), तो रणनीति प्रवृत्ति के विपरीत स्थिति लेने का विकल्प चुनती है। मल्टीहेड स्थिति में प्रवेश करने के लिए स्टॉप-लॉस मूल्य नीचे छाया रेखा के बीच की कीमत है, और खाली स्थिति में प्रवेश करने के लिए स्टॉप-लॉस मूल्य ऊपर छाया रेखा के बीच की कीमत है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजारों में अल्पकालिक तर्कहीन उतार-चढ़ाव को ट्रिगर करता है, जिससे रिवर्स-बार्गेडिंग की अनुमति मिलती है। इसके लिए केवल कम पूंजी की आवश्यकता होती है ताकि उच्च दक्षता प्राप्त की जा सके।
एक और लाभ यह है कि Coinbase एक अस्थिर एक्सचेंज है। यह रणनीति अपने मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव का लाभ उठाती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अल्पकालिक मूल्य में उतार-चढ़ाव की बहुत अधिक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ऊपर और नीचे की छाया रेखा का आकार जरूरी नहीं है कि कीमतों के पलटाव की पूरी जानकारी को कैप्चर करे। व्यापारियों की तर्कहीन भावनाएं भी जरूरी नहीं कि तर्क के नियमों का पालन करें। इसलिए यह रणनीति अभी भी कुछ यादृच्छिकता के जोखिम के साथ है।
इसके अलावा, स्टॉप लॉस की सेटिंग भी महत्वपूर्ण है। स्टॉप लॉस बहुत ढीला है, जो रणनीति के नुकसान को बढ़ा सकता है; स्टॉप लॉस बहुत सख्त है, जो अवसर को याद कर सकता है। यहां आपको लाभ-हानि अनुपात और जीत की दर के बीच संतुलन खोजने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से और अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अधिक अस्थिर क्रिप्टोकरंसी जैसे विभिन्न प्रकार के लेनदेन का परीक्षण करना
- एटीआर स्टॉप के साथ स्टॉप पॉइंट के लिए सेटिंग लॉजिक का अनुकूलन
- मशीन लर्निंग मॉडल में मूल्य परिवर्तन की संभावना को बढ़ाना
- भावनात्मक संकेतक के साथ बाजार आशावाद / निराशावाद सूचकांक
- स्थिति अनुकूलन और धन प्रबंधन रणनीति
संक्षेप
इस रणनीति को समग्र रूप से एक विशिष्ट सांख्यिकीय सट्टेबाजी रणनीति के रूप में देखा जाता है। यह कीमतों में अल्पकालिक तर्कहीन उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने की कोशिश करता है, जिसमें कुछ तर्कसंगतता और व्यवहार्यता होती है। अगले कदम में प्रयोगों को अधिक आयामों से अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की पैरामीटर सेटिंग और व्यापार के नियमों को अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
//And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
//This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.
strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50)
fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year")
frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
end = true
length = input(3, title="period")
mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1)
up_shadow = abs(high - max(open, close))
dn_shadow = abs(low - min(open, close))
up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag
dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag
upper = close + dn_shadow_ma
lower = close - up_shadow_ma
plot(upper, color=red)
plot(lower, color=blue)
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if 0 < strategy.position_size
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end)
if 0 > strategy.position_size
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)