एसएमए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और मार्केट डेप्थ इंडिकेटर पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम एक SMA औसत रेखा के आधार पर SMA औसत रेखा के क्रॉस-ट्रेडिंग बाजार गहराई सूचक के साथ एक-पर-एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति मुख्य रूप से SMA औसत रेखा के गोल्डफ़ॉर्क-डेडफ़ॉर्क सिग्नल का उपयोग करती है, जो इचिमोकु बाजार गहराई क्लाउड चार्ट सूचक में रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और अग्रिम रेखा और व्यापार की मात्रा के बहुआयामी संकेतक के साथ मिलकर बिटकॉइन के लिए सकारात्मक-विपरित स्वचालित व्यापार को लागू करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
विभिन्न मापदंडों का उपयोग करके एसएमए समानांतर का निर्माण करें। जब शॉर्ट-टर्म एसएमए पर लंबे समय तक एसएमए के माध्यम से खरीदारी करने का संकेत उत्पन्न होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है और जब शॉर्ट-टर्म एसएमए के तहत लंबे समय तक एसएमए के माध्यम से बेचना संकेत उत्पन्न होता है।
इचिमोकु क्लाउड चार्ट सूचकांक के आधार पर बाजार की गहराई और प्रवृत्ति का आकलन करें। खरीद संकेत केवल तब उत्पन्न होते हैं जब समापन मूल्य क्लाउड चार्ट के अग्रिम और बेंचमार्क से अधिक होता है, और बिक्री संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब क्लाउड चार्ट के अग्रिम और बेंचमार्क से कम होता है, जिससे अधिकांश झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जाता है।
लेनदेन की मात्रा के आधार पर एक बहुभाषी सूचक कम मात्रा के झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है, केवल खरीदारी और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब लेनदेन की मात्रा एक आवधिक अवधि के औसत से अधिक होती है।
प्लॉट्सशेप फ़ंक्शन द्वारा चार्ट पर खरीद और बिक्री संकेतों की स्थिति को चिह्नित करें।
इस प्रकार, रणनीति ने अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों, बाजार की गहराई के संकेतकों और व्यापारिक मात्रा के संकेतकों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक निर्णयों को अनुकूलित किया।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- एसएमए औसत रेखा का उपयोग करके एक साधारण खरीद और बिक्री सिग्नल उत्पन्न करने के लिए, बहुत अधिक जटिलता से बचें।
- इचिमोकू क्लाउड चार्ट के माध्यम से, बाजार की गहराई और मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का आकलन किया जा सकता है, ताकि शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सके।
- लेनदेन की मात्रा के संकेतकों के संयोजन से कम मात्रा में झूठी तोड़फोड़ से बचा जा सकता है।
- विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
- रणनीति तर्क स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है।
- इस प्रकार, एक व्यक्ति जो एक विदेशी मुद्रा दलाल के रूप में कार्य करता है, वह एक विदेशी मुद्रा दलाल के रूप में कार्य करता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- एसएमए औसत रेखा के लिए एक फ़िल्टर की आवश्यकता होती है, जो एक भ्रामक संकेत उत्पन्न करने के लिए आसान है।
- इचिमोकू क्लाउड चार्ट सूचक बाजार संरचना की प्रभावशीलता को मापदंडों की सेटिंग पर निर्भर करता है।
- लेनदेन की मात्रा को बढ़ाने के प्रभाव से लेनदेन की मात्रा के संकेतकों का निर्णय प्रभावित हो सकता है।
- ट्रेंडिंग और अस्थिर बाजारों के लिए अलग-अलग पैरामीटर की आवश्यकता होती है।
- समय के साथ कुछ समस्याएं हैं।
इन जोखिमों के लिए, औसत रेखा पैरामीटर, क्लाउड ग्राफ पैरामीटर, लेनदेन मात्रा पैरामीटर आदि को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है, जबकि उपयुक्त व्यापार किस्मों का चयन करके जोखिम को कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- EMA, VIDYA आदि जैसे अधिक औसत संकेतक का परीक्षण करें।
- विभिन्न क्लाउड मैप पैरामीटर सेटिंग्स का प्रयास करें
- गतिशीलता सूचकांक के आधार पर सहायक निर्णय
- रोकथाम तंत्र में शामिल हों
- विभिन्न व्यापारिक बाजारों और किस्मों के लिए पैरामीटर का अनुकूलन।
- गतिशील रूप से अनुकूलित पैरामीटर के लिए मशीन लर्निंग जैसे तरीकों का प्रयास करें।
संक्षेप
इस रणनीति में औसत रेखा क्रॉस, बाजार की गहराई के संकेतकों और व्यापार की मात्रा के संकेतकों का संयोजन किया गया है, जिससे एक अधिक स्थिर और विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापार रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति को पैरामीटर समायोजन, नए तकनीकी संकेतकों को जोड़ने और अन्य तरीकों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है। इसके रिटर्न और वास्तविक समय के परिणामों की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह रणनीति शुरुआती लोगों के लिए एक अच्छा अध्ययन मामला प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SMA Crossover with Ichimoku & Volume", shorttitle="SCIV", overlay=true)
// Define the length of SMA
shortSmaLength = input(14, title="Short SMA Length")
longSmaLength = input(21, title="Long SMA Length")
volumeLength = input(20, title="Volume Moving Average Length")
// Calculate the SMA and Volume MA
shortSma = sma(close, shortSmaLength)
longSma = sma(close, longSmaLength)
volumeMa = sma(volume, volumeLength)
// Define the lengths of the Ichimoku Cloud components
tenkanLength = input(9, title="Tenkan Length")
kijunLength = input(26, title="Kijun Length")
senkouBLength = input(52, title="Senkou B Length")
displacement = input(26, title="Displacement")
// Calculate the Ichimoku Cloud components
tenkan = (highest(high, tenkanLength) + lowest(low, tenkanLength)) / 2
kijun = (highest(high, kijunLength) + lowest(low, kijunLength)) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = (highest(high, senkouBLength) + lowest(low, senkouBLength)) / 2
// Define the conditions for entry and exit with Ichimoku filter and Volume filter
buyEntry = crossover(shortSma, longSma) and close > senkouA[displacement] and close > senkouB[displacement] and volume > volumeMa
sellEntry = crossunder(shortSma, longSma) and close < senkouA[displacement] and close < senkouB[displacement] and volume > volumeMa
// Plot buy/sell conditions on the chart for visual inspection
plotshape(buyEntry, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(sellEntry, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Sell", size=size.small)
// Execute the strategy
if (buyEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellEntry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)