आरएसआई संकेतक और मूविंग एवरेज संकेतक का उपयोग करके मात्रात्मक रणनीति


निर्माण तिथि: 2024-01-24 14:31:01 अंत में संशोधित करें: 2024-01-24 14:31:01
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आरएसआई संकेतक और मूविंग एवरेज संकेतक का उपयोग करके मात्रात्मक रणनीति

अवलोकन

दोहरी आरएसआई औसत रेखा के माध्यम से तोड़ने की रणनीति एक मात्रात्मक रणनीति है जो आरएसआई और औसत रेखा दोनों का उपयोग करके व्यापार के समय को निर्धारित करने के लिए करती है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि जब आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र में पहुंचता है, तो औसत रेखा की दिशा का उपयोग करके संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए और अधिक गुणवत्ता वाले ब्रेकआउट बिंदुओं की तलाश में स्थिति बनाने के लिए।

रणनीति सिद्धांत

  1. आरएसआई और एसएमए की गणना उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर की जाती है।

  2. जब RSI सेट ओवरसोल्ड लाइन (डिफ़ॉल्ट 30) को पार करता है, तो यदि कीमत LONG से बाहर निकलने वाली औसत रेखा से नीचे है, तो एक बहु-हेड संकेत उत्पन्न होता है।

  3. जब आरएसआई नीचे सेट ओवरबॉय लाइन (डिफ़ॉल्ट 70) को पार करता है, तो यदि कीमत SHORT एक्जिट एवरेज लाइन से ऊपर है, तो एक खाली सिर संकेत उत्पन्न होता है।

  4. फ़िल्टर औसत रेखा को चुनने के लिए, सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब कीमत फ़िल्टर औसत रेखा के ऊपर होती है।

  5. स्थिति के बाहर निकलने का निर्णय LONG बाहर निकलने की औसत रेखा और SHORT बाहर निकलने की औसत रेखा के अनुसार किया जाता है।

श्रेष्ठता विश्लेषण

  1. दो सूचकांकों के साथ डिजाइन किया गया है, जो बाजार के दो प्रमुख कारकों को एकीकृत करता है, जिससे निर्णय लेने की सटीकता बढ़ जाती है।

  2. आरएसआई सूचकांक के उलटने की विशेषता का उचित उपयोग करें और पलटने के समय की तलाश करें।

  3. एकवचन फ़िल्टर निर्णय की कठोरता को बढ़ाता है, और उच्च और निम्न का पीछा करने से बचाता है

  4. कस्टम पैरामीटर की अनुमति देता है, विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

  5. सरल तर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसे समझना और संशोधित करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

  1. आरएसआई संकेतक लंबवत लकीर बनाने के लिए आसान है, जबकि घनत्व संकेतक इस समस्या को कम कर सकते हैं।

  2. बड़े चक्रों के तहत आरएसआई आसानी से विफल हो जाता है, जो पैरामीटर अनुकूलन को कम कर सकता है या अन्य संकेतकों की सहायता कर सकता है।

  3. औसत रेखा में विलंबता होती है, औसत रेखा की लंबाई को उचित रूप से छोटा किया जा सकता है या एमएसीडी जैसे संकेतक की सहायता की जा सकती है।

  4. सरल निर्णय की शर्तों के साथ, व्यापार संकेतों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अधिक संकेतकों को पेश किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशा

  1. RSI पैरामीटर को अनुकूलित करना या घनत्व संकेतक को शामिल करना झूठे संकेतों की संभावना को कम करता है।

  2. प्रवृत्ति और समर्थन की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रवृत्ति और उतार-चढ़ाव के संकेतकों जैसे कि डीएमआई, बीओएलएल को मिलाएं।

  3. MACD जैसे सूचकांकों को एकसमानता के लिए वैकल्पिक या सह-विचारित करने के लिए पेश किया गया।

  4. अवांछनीय ब्रेकआउट सिग्नल को रोकने के लिए लॉजिक को जोड़ना।

संक्षेप

द्विआधारी आरएसआई मार्जिन ब्रेकआउट रणनीति ओवरबॉट ओवरसोल्ड और मार्जिन निर्णय प्रवृत्ति के लिए आरएसआई सूचकांक का एकीकृत उपयोग करने के लिए, सैद्धांतिक रूप से प्रभावी रूप से पलटाव के अवसरों को पकड़ने के लिए। यह रणनीति लचीली है, आसान है, और विभिन्न किस्मों के अनुकूलन के लिए भी उपयुक्त है। यह एक अनुशंसित मात्रात्मक प्रवेश रणनीति है। निर्णय के लिए सहायक के रूप में अधिक संकेतकों को पेश करके, यह रणनीति निर्णय लेने की प्रभावशीलता को और बढ़ा सकती है और मुनाफे की संभावना को बढ़ा सकती है।

रणनीति स्रोत कोड 
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Global Market Signals: RSI Strategy.
//@version=4
strategy("GMS: RSI Strategy", overlay=true)

LongShort = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
RSILength = input(title="RSI Length", type = input.integer ,defval=14)
RSIUpper = input(title="Upper Threshold", type = input.float ,defval=70)
RSILower = input(title="Lower Threshold", type = input.float ,defval=30)
LongExit = input(title="Long Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
ShortExit = input(title="Short Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
AboveBelow = input(title="Trend SMA Filter?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
TrendLength = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)


//Long Side

if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
    
//SHORT SIDE

if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
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