डबल ईएमए पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति

अवलोकन

यह रणनीति दोहरे ईएमए सूचकांकों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य मूल्य रुझानों की पहचान करना और रुझानों का पालन करना है। यह रणनीति पहले मध्य-लंबी ईएमए और अल्पकालिक ईएमए की गणना करती है, फिर दोनों के गोल्ड क्रॉस के माध्यम से बहुमुखी प्रवेश प्राप्त करने के लिए, मृतक क्रॉस के माध्यम से निष्क्रिय प्रवेश प्राप्त करने के लिए। साथ ही, यह रणनीति उच्चतम/निचले फ़िल्टरिंग की शुरुआत करती है, जो झूठे संकेतों को और फ़िल्टर करती है।

रणनीति सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य सूचक द्वि-ईएमए है, जिसमें एक छोटा और एक लंबा ईएमए शामिल है। विशेष रूप से, रणनीति में निम्नलिखित चर परिभाषित किए गए हैंः

ema1: मध्य-लंबाई ईएमए चक्र, डिफ़ॉल्ट रूप से 34 दिन ema2: अल्पकालिक ईएमए चक्र, डिफ़ॉल्ट रूप से 13 दिन

ema_sr: समापन मूल्य पर आधारित मध्य-लंबी ईएमए highest_ema: ema_sr का उच्चतम मूल्य ईएमए, जो ईएमए 2 पर होता है lowest_ema: ema_sr का न्यूनतम मूल्य ईएमए, जो ईएमए 2 पर होता है

ema_ysl: ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ईएमए, ईएमए_एसआर और उच्चतम/निम्नतम_ईएमए के बीच बड़े संबंध के आधार पर गणना की जाती है

crosses ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए ema_sl और ema_ysl के गोल्ड क्रॉस और डेड फोर्क का पता लगाता है।

दोहरे ईएमए संयोजन के माध्यम से, कीमतों के रुझानों का अधिक सटीक रूप से आकलन किया जा सकता है। मध्य-लंबी ईएमए अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर करता है, जबकि अल्पकालिक ईएमए मध्य-अवधि के रुझानों को समय पर ट्रैक कर सकता है। उच्चतम / निम्नतम ईएमए की शुरूआत, झूठे संकेतों को और फ़िल्टर कर सकती है, जिससे अनावश्यक व्यापार कम हो सकता है।

श्रेष्ठता विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ट्रेंड की पहचान करने के लिए सटीक है। दोहरे ईएमए संकेतक स्वयं ही एक एकल ईएमए और एसएमए जैसे अन्य संकेतक से बेहतर हैं, और ट्रेंड टर्नओवर की पहचान करने की अधिक क्षमता है। उच्चतम / निम्नतम_ईएमए का उपयोग, अल्पकालिक वापसी के कारण झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है, जो ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, इस नीति के पैरामीटर सरल हैं और इसे आसानी से समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता को केवल दो ईएमए पैरामीटर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो बहुत सहज है। यह भी नीति को समझने और उपयोग करने में आसान बनाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि यह प्रवृत्ति को पहचानने में असमर्थ है। जब कीमतों में लंबे समय तक समायोजन या महत्वपूर्ण मोड़ होता है, तो दो ईएमए पोर्टफोलियो की देरी से सबसे अच्छा प्रवेश समय से चूकने का कारण बन सकता है। इस स्थिति में, स्थिति अधिक भारी हो सकती है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है।

इसके अलावा, ईएमए स्वयं भी आकस्मिक घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ है। जब एक बड़ी ब्लैक स्वान घटना होती है, तो रणनीति को भी नुकसान हो सकता है।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, हम सुझाव देते हैं कि मध्यम और लंबी ईएमए की लंबाई को उचित रूप से कम किया जाए, या एमएसीडी जैसे संकेतक को आकस्मिक घटनाओं के लिए पेश किया जाए। साथ ही, अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है. विशेष रूप से, मुख्य अनुकूलन दिशाओं में निम्नलिखित तीन बिंदु हैंः

1. ईएमए पैरामीटर के अधिक संयोजनों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम पैरामीटर खोजें;

2. मूल्य में उतार-चढ़ाव के दौरान गलत संकेतों से बचने के लिए लेनदेन की मात्रा में वृद्धि;

3. ट्रेंड लाइन और चैनल जैसे टूल के साथ, ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ने और अन्य तरीकों से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने की उम्मीद है। इसके लिए मात्रात्मक परीक्षकों द्वारा निरंतर प्रतिक्रिया और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

संक्षेप

इस रणनीति में समग्र रूप से प्रवृत्ति की पहचान करने की क्षमता है, जो दोहरे ईएमए संयोजन के माध्यम से शोर को फ़िल्टर करती है, और प्रभावी रूप से मूल्य वक्र को चिकना करती है। उच्चतम / निम्नतम ईएमए की शुरूआत ने भी संकेतों की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। रिट्रेसमेंट परिणामों के अनुसार, रणनीति बेहतर स्थिरता प्राप्त कर सकती है।

लेकिन रणनीति ही काफी पिछड़ा है, समय में प्रवृत्ति उलट पहचानने में असमर्थ. यह रणनीति के लिए मुख्य जोखिम है, और भविष्य के अनुकूलन के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा है. हम और अधिक बाजार की स्थिति में स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए रणनीति की लचीलापन बढ़ाने के लिए, जैसे कि पैरामीटर समायोजन, संकेत फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से आगे देखने के लिए तत्पर हैं.