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आरएसआई बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-24 14:56:02
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अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेडिंग सिग्नल निर्णय के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) के साथ बोलिंगर बैंड्स के संयोजन का उपयोग करती है। विशेष रूप से, यह तब लंबा हो जाता है जब आरएसआई ओवरसोल्ड स्तर से ऊपर और निचले बोलिंगर बैंड से नीचे पार हो जाता है, और जब आरएसआई ओवरबॉट स्तर से नीचे और ऊपरी बोलिंगर बैंड से ऊपर पार हो जाता है, तो यह छोटा हो जाता है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले आरएसआई संकेतक और बोलिंगर बैंड की गणना करती है। आरएसआई संकेतक ट्रेडिंग उपकरण की सापेक्ष ताकत को दर्शाता है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र (डिफ़ॉल्ट 30) से नीचे होता है, तो इसका मतलब है कि उपकरण ओवरसोल्ड है और इसे खरीदना चाहिए। बोलिंगर बैंड में ऊपरी बैंड, मध्य बैंड और निचला बैंड शामिल हैं, जो कीमतों के उतार-चढ़ाव की सीमा को अच्छी तरह से दर्शाता है। निचले बैंड के पास खरीदना और ऊपरी बैंड के पास बेचना अपेक्षाकृत विश्वसनीय संकेत प्रदान कर सकता है। यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल निर्णय के लिए आरएसआई संकेतक और बोलिंगर बैंड को जोड़ती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से ऊपर बढ़ता है (डिफ़ॉल्ट 30) और कीमत निचले बैंड से ऊपर बढ़ जाती है; यह बेच संकेत उत्पन्न करता है जब आरएसआई बैंड से नीचे गिरता है (डिफ़ॉल्ट मूल्य 70) और ऊपरी बैंड से नीचे गिरता है।

लाभ

  1. आरएसआई और बोलिंगर बैंड्स के संयोजन से संकेत की सटीकता में सुधार होता है
  2. आरएसआई कुछ शोर निकालता है
  3. बोलिंगर बैंड वर्तमान बाजार अस्थिरता सीमा, विश्वसनीय संकेतों को दर्शाता है
  4. सख्त व्यापारिक नियम, अमान्य व्यापार से बचता है

जोखिम

  1. अनुचित बोलिंगर बैंड्स पैरामीटर गलत संकेत का कारण बन सकते हैं
  2. अनुचित आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन सेटअप निर्णयों को प्रभावित कर सकता है
  3. रणनीति सख्त है, कुछ अवसर खो सकते हैं

समाधान:

  1. सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए बोलिंगर बैंड और आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें
  2. शर्तों को मामूली रूप से आराम दें, अधिक अवसरों के लिए कुछ अमान्य ट्रेडों की अनुमति दें

अनुकूलन दिशाएँ

  1. अनुकूलन के लिए आरएसआई और बोलिंगर मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन
  2. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें
  3. संकेत सत्यापन के लिए एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें
  4. विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं में परीक्षण अनुकूलन परिणाम

सारांश

समग्र रणनीति मजबूत है, प्रभावी रूप से स्टॉप लॉस के लिए आरएसआई और बोलिंगर बैंड्स को जोड़ती है। पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन करके आगे का सुधार हासिल किया जा सकता है। सख्त नियमों के कारण संभावित सिग्नल लापता जोखिमों के बारे में भी पता होना चाहिए। सामान्य तौर पर, यह एक विश्वसनीय मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BB + RSI 20MIN,", shorttitle="BBRSI 20MIN", overlay=true )
     
     // Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(04, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true


///////////// RSI
RSIlength = input(9,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = input(30, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(69, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper,comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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