आरएसआई और बोलिंगर बैंड मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से बुरिन बैंड के साथ व्यापार संकेतों का आकलन करने के लिए एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक (आरएसआई) का उपयोग करती है। विशेष रूप से, आरएसआई के निचले स्तर पर बुरिन बैंड के साथ क्रॉसिंग के दौरान अधिक करें और आरएसआई के उच्च स्तर पर बुरिन बैंड के साथ क्रॉसिंग के दौरान शून्य करें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में आरएसआई और बुलिन बैंड की गणना की जाती है। आरएसआई संकेतकों का प्रतिनिधित्व करता है कि जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से नीचे होता है (डिफ़ॉल्ट 30), तो यह ओवरसोल्ड क्षेत्र में होता है। बुलिन बैंड में अपर-रेल, मिड-रेल और डाउन-रेल शामिल होते हैं, जो कीमतों के उतार-चढ़ाव की सीमा को अच्छी तरह से दर्शाता है। बुलिन बैंड में डाउन-रेल के पास खरीद और अपर-रेल के पास बेचने के लिए एक अपेक्षाकृत स्थिर संकेत मिलता है। यह रणनीति आरएसआई संकेतकों और बुलिन बैंड के साथ व्यापार संकेतों का आकलन करती है, जब आरएसआई संकेतकों को ओवरसोल्ड क्षेत्र से ऊपर की ओर उठाया जाता है (डब्ल्यू 30), और जब कीमतें बुलिन बैंड के नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं, तो खरीद संकेत उत्पन्न होती हैं; जब आरएसआई संकेतकों को ओवरसोल्ड क्षेत्र से नीचे की ओर उठाया जाता है (डब्ल्यू 70), और जब कीमतें बुलिन बैंड से ऊपर की ओर गिरती हैं, तो वे बुलिन बैंड से नीचे की ओर
रणनीतिक लाभ
- आरएसआई सूचक के साथ संयोजन और ब्रिन बैंड, सिग्नल निर्णय की सटीकता में सुधार
- RSI ने कुछ शोर संकेतों को फ़िल्टर किया
- ब्रिन बैंड वर्तमान बाजार में उतार-चढ़ाव की व्यापक सीमा को दर्शाता है, सिग्नल अधिक विश्वसनीय हैं
- ट्रेडिंग रणनीतियाँ सख्त हैं, अमान्य ट्रेडों से बचा जाता है
रणनीतिक जोखिम
- ब्रिन बैंड पैरामीटर की गलत सेटिंग ट्रेडिंग सिग्नल को गलत बना सकती है
- आरएसआई ओवरबॉय ओवरबॉय जोन पैरामीटर की गलत सेटिंग भी सिग्नल निर्णय को प्रभावित कर सकती है
- सख्त रणनीति के कारण, कुछ व्यापारिक अवसरों को याद किया जा सकता है
जोखिम समाधान:
- सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए ब्रिन बैंड और आरएसआई पैरामीटर का अनुकूलन करें
- व्यापारिक शर्तों में उचित ढील की रणनीति, अधिक अवसरों के लिए कुछ अमान्य व्यापारों को जोड़ना
रणनीति अनुकूलन दिशा
- आरएसआई और ब्रींग बैंड पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन करें और इष्टतम पैरामीटर खोजें
- ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अधिक स्टॉप लॉस रणनीति
- सिग्नल सत्यापन के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें, जैसे कि MACD
- विभिन्न किस्मों और समय अवधि के लिए पैरामीटर अनुकूलन के प्रभाव का परीक्षण करना
संक्षेप
इस रणनीति में आरएसआई और बुलिन बैंड स्टॉप के साथ एक मजबूत समग्र संयोजन है। पैरामीटर के परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, एक सख्त रणनीति के कारण संकेतों को खोने के जोखिम के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BB + RSI 20MIN,", shorttitle="BBRSI 20MIN", overlay=true )
// Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(04, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true
///////////// RSI
RSIlength = input(9,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = input(30, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(69, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper,comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)