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विपरित डोनचियन चैनल टच एंट्री रणनीति के साथ पोस्ट-स्टॉप लॉस रोक और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-24 15:07:18
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/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Contrarian Donchian Channel Strategy - Touch Entry with Post-SL Pause and Trailing Stop", overlay=true, default_qty_value=0.01, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Inputs
length = input(20, minval=1, title="Donchian Channel Length")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk/Reward Ratio")
stopLossPercent = input(0.22, title="Stop Loss (%)") / 100
pauseCandles = input(3, minval=1, title="Pause After SL (Candles)")

// Donchian Channel Calculation
upper = highest(high, length)
lower = lowest(low, length)
centerline = (upper + lower) / 2  // Calculating the Centerline

// Plotting Donchian Channel and Centerline
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(centerline, color=color.blue, title="Centerline")

// Tracking Stop Loss Hits and Pause
var longSLHitBar = 0
var shortSLHitBar = 0
var int lastTradeDirection = 0 // 1 for long, -1 for short, 0 for none

// Update SL Hit Bars
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
    if (close[1] < strategy.position_avg_price[1])
        longSLHitBar := bar_index
        lastTradeDirection := 1

if (strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0)
    if (close[1] > strategy.position_avg_price[1])
        shortSLHitBar := bar_index
        lastTradeDirection := -1

// Entry Conditions - Trigger on touch
longCondition = (low <= lower) and (bar_index - longSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != 1)
shortCondition = (high >= upper) and (bar_index - shortSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != -1)

// Trade Execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Initial Stop Loss and Take Profit Calculation
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent * riskRewardRatio)

// Trailing Stop Loss Logic
var float trailingStopLong = na
var float trailingStopShort = na

// Update Trailing Stop for Long Position
if (strategy.position_size > 0)
    if (close > centerline)
        trailingStopLong := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
    stopLoss := na(trailingStopLong) ? stopLoss : max(trailingStopLong, stopLoss)

// Update Trailing Stop for Short Position
if (strategy.position_size < 0)
    if (close < centerline)
        trailingStopShort := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
    stopLoss := na(trailingStopShort) ? stopLoss : min(trailingStopShort, stopLoss)

// Setting Stop Loss and Take Profit for each trade
strategy.exit("SL_TP_Long", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
strategy.exit("SL_TP_Short", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

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• अनुकूलनशील चलती औसत ट्रैकिंग रणनीति
• ट्रेंड रिवर्स मार्केट में स्केलिंग रणनीति
• द्विदिश ईएमए क्रॉस क्वांट ट्रेडिंग रणनीति
• ईएमए इंट्राडे स्केल्पिंग रणनीति
• रैंडम एंट्री पर आधारित कंपाउंड स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रणनीति
• बैंडपास फ़िल्टर रिवर्स रणनीति
• दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति
• बोलिंगर बैंड और गतिशील समर्थन/प्रतिरोध मात्रात्मक रणनीति के साथ संयुक्त आरएसआई
• गतिशील दोहरी ईएमए ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति
• बहु-निर्देशक संयुक्त मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति
• दिन के भीतर एकल मोमबत्ती संकेतक संयोजन अल्पकालिक व्यापार रणनीति
• चलती औसत क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति
• आरएसआई बोलिंगर बैंड ट्रेडिंग रणनीति
• दोहरी ईएमए पर आधारित रणनीति के बाद की प्रवृत्ति
• दोहरी चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति
• आरएसआई और चलती औसत ब्रेकआउट रणनीति
• ईएमए ट्रैकिंग रणनीति
• चलती औसत के आधार पर रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति
• SMA क्रॉसओवर Ichimoku बाजार गहराई वॉल्यूम आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
• रुझान ट्रैकिंग स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रणनीति