मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों के साथ संयुक्त कई संकेतक
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति आरएसआई, स्टोचआरएसआई और ब्रिन बैंड के तीन स्टॉक मूल्य तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है, और व्यापार के समय और दिशा की शर्तों के साथ मिलकर खरीद और बेचने के संकेतों को निर्धारित करने के लिए एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति लागू करती है।
रणनीति सिद्धांत
जब आरएसआई सूचक कम क्षेत्र से कम है और स्टोचआरएसआई सूचक के लाइन पर डी लाइन के माध्यम से, एक खरीद संकेत के रूप में माना जाता है। साथ ही, शेयरों की कीमतों में ब्रिन बैंड के नीचे की तुलना में सस्ता है या ब्रिन बैंड के नीचे की रेखा के माध्यम से खरीद के आधार के रूप में कार्य करता है।
जब आरएसआई सूचक उच्च क्षेत्र से अधिक है और स्टोचआरएसआई सूचक के लाइन के नीचे डी लाइन के माध्यम से जाता है, तो इसे बेचने के संकेत के रूप में माना जाता है। साथ ही, ब्रुनेई बैंड के ऊपर या ब्रुनेई बैंड के माध्यम से गिरने से ऊपर की कीमत भी बिक्री के आधार के रूप में कार्य करती है।
आरएसआई सूचकांक के माध्यम से यह निर्धारित करने के लिए कि क्या शेयर की कीमत ओवरबॉट है, स्टोचआरएसआई ने शेयर की कीमत की गतिशीलता का आकलन किया, ब्रिन बैंड ने शेयर की कीमत का आकलन किया कि क्या यह उच्च स्तर पर चल रहा है और सस्ता है, बहु-सूचकांक पोर्टफोलियो ने खरीद और बिक्री का आकलन किया।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक बहु-सूचक संयोजन रणनीति है, जिसमें व्यापक सूचक कवरेज है, और निर्णय के आधार पर व्यापक है। निर्णय के संकेत से पहले, वर्तमान शेयर मूल्य या सूचक और उसके अवमूल्यन के बीच एक क्रॉसिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें झूठे संकेतों के लिए एक निश्चित फ़िल्टर होता है।
ऑर्डर से पहले समय सीमा को जोड़ने से विशेष समय अवधि के लिए अधिक जोखिम से बचा जा सकता है।
विभिन्न प्रकार के संकेतक के माध्यम से समग्र निर्णय लेने से अधिक प्रकार के रुझानों को मिलान करने में मदद मिलती है, जिससे रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार होता है।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति मुख्य रूप से तीन प्रकार के संकेतकों पर निर्भर करती है, यदि कोई संकेत गलत संकेत देता है, तो रणनीति को नुकसान होता है। संकेतकों को एक-दूसरे को सत्यापित करना चाहिए, किसी एक सूचक पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आरएसआई का एक निश्चित अवधि में उतार-चढ़ाव, झूठे संकेतों की संभावना को बढ़ाता है।
रणनीति में शामिल होने के समय के निर्णय की शर्तें भी लाभदायक परिस्थितियों को याद कर सकती हैं।
यदि स्टॉक का चयन अनुचित है, उदाहरण के लिए, अतिशयोक्ति के प्रभाव वाले स्टॉक, तो सूचकांक की प्रभावशीलता में भारी छूट होगी, स्टॉक को इन संकेतकों के लिए उपयुक्तता का अध्ययन करना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
अधिकतम वापसी जैसे वायु नियंत्रण उपायों को जोड़ने से नुकसान को सीमित किया जा सकता है।
संकेतक के पैरामीटर को समायोजित करें, चयनित शेयरों के साथ बेहतर मिलान करें। जैसे कि तेजी से मूल्य परिवर्तन का पता लगाने के लिए आरएसआई पैरामीटर को तेज करना।
अतिरिक्त फ़िल्टरिंग तंत्र जैसे कि बुरीन बैंड के मध्य में शेयरों के व्यापार को निलंबित करना, ताकि उतार-चढ़ाव से बचा जा सके। और खुले और बंद होने के आसपास ऑर्डर को रोकना, ताकि उछाल का जोखिम न हो।
शेयरों का चयन करने के लिए कंपनी के मूल सिद्धांतों का संदर्भ लें, वित्तीय जालसाजी के गंभीर शेयरों को चुनें। या उद्योग और बाजार मूल्य के निर्णय को बढ़ा सकते हैं, बड़े बाजार वाले शेयरों का चयन करें।
संक्षेप
यह एक विशिष्ट बहु-चर तकनीकी सूचक रणनीति है, सूचक पोर्टफोलियो संतुलित है, व्यापक कवरेज है, साथ ही आदेश शर्तें सख्त हैं, प्रभावी रूप से स्टॉक का चयन लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, और वापसी को कुछ हद तक नियंत्रित किया जाएगा। सूचकांकों और मापदंडों के अनुकूलन के माध्यम से, बाजार को बेहतर रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, जबकि जोखिम से बचने के लिए जोखिम नियंत्रण तंत्र को अधिकतम किया जा सकता है, और रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता को और बढ़ाया जा सकता है।
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basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI+BB Strategy", overlay=true)
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smoothD = input(3, minval=1)
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lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
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d = sma(k, smoothD)
bblength = input(50)
bbupmult =input(1.5,title="Multiplier for BB Upper Band")
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plot(basis, color=red)
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fill(p1, p2)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
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if ( ( crossover(k,d)) and ( crossover(vrsi,overSold) or vrsi<overSold) and ( (price<lower) or crossover(price,lower) ) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(k,d) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and ( (price>upper) or crossunder(price,upper) ))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")