डायनेमिक डबल ईएमए फ्री स्टॉप रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उद्देश्य सूचकांक के चलती औसत और चांडे गतिशील संचय औसत के आधार पर वास्तविक सीमा के विचलित स्टॉप का उपयोग करके संभावित रुझान पलटाव या निरंतरता का पता लगाना है। यह रणनीति कई संकेतकों को शामिल करने के समय का आकलन करने के लिए जोड़ती है, और बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप स्तर निर्धारित करती है, जो नए रुझानों की खोज के साथ जोखिम को नियंत्रित करने का प्रयास करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 60 चक्र और 90 चक्र के दोहरे ईएमए का उपयोग किया जाता है ताकि प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाया जा सके। एक लंबी अवधि के ईएमए पर एक छोटी अवधि के ईएमए को पार करने पर एक bullish संकेत दिया जाता है। साथ ही, एक MACD की तेज लाइन पर एक धीमी लाइन को पार करने पर एक bullish संकेत दिया जा सकता है। प्रवेश के लिए, कीमतों को पहले से गणना की गई सीडीसी स्टॉप से अधिक की आवश्यकता होती है।
रणनीति से बाहर निकलने के नियम इस प्रकार हैंः जब कीमत एटीआर-आधारित स्टॉप को छूती है या सीडीसी को तोड़ती है और स्टॉप से बाहर निकलती है, तो स्थिति को बंद करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति दो ईएमए को मुख्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने और एमएसीडी को प्रवेश के समय की पुष्टि करने के लिए जोड़ती है, जिससे झूठे ब्रेकडाउन से बचा जाता है। स्टॉप और स्टॉप दोनों बाजार की अस्थिरता पर आधारित हैं, जो जोखिम को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम हैं। यह रणनीति समय पर अवसरों को पकड़ने में सक्षम है, चाहे प्रवृत्ति उलट जाए या जारी रहे।
इसके अलावा, इस रणनीति के इनपुट पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, उपयोगकर्ता ईएमए चक्र, एटीआर चक्र और सीडीसी गुणांक आदि को अपनी आवश्यकता के अनुसार समायोजित कर सकता है, ताकि रणनीति अपने व्यापारिक तरीकों के लिए अधिक उपयुक्त हो।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम प्रवृत्ति का गलत आकलन करना है। जब बाजार संचय में होता है, तो ईएमए गलत संकेत देने के लिए प्रवण होता है। इस समय, एमएसीडी संकेतक की पुष्टि करने वाली भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सीडीसी स्टॉप डैमेज फैक्टर को आकस्मिक घटनाओं के कारण भारी उछाल के लिए उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
- EMA चक्र के पैरामीटर को समायोजित करने के लिए परीक्षण करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजें
- विभिन्न सीडीसी रोकथाम गुणांक के आकार का परीक्षण
- अन्य मापदंडों के साथ प्रवेश समय को फ़िल्टर करने का प्रयास करें
- आकस्मिक घटनाओं को संभालने के लिए तंत्र में वृद्धि
संक्षेप
इस रणनीति ने प्रवृत्ति के निर्णय और अस्थिरता के संकेतकों के लाभों का पूरा उपयोग किया है, जो बोली लगाने वाली प्रतिभूतियों में संभावित अवसरों की पहचान करने में सक्षम है। पैरामीटर अनुकूलन और तंत्र में सुधार के माध्यम से, इस रणनीति को स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने की उम्मीद है। यह एक विश्वसनीय, स्केलेबल रणनीति फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved EMA & CDC Trailing Stop Strategy", overlay=true)
// Define the inputs
ema60Period = input(60, title="EMA 60 Period")
ema90Period = input(90, title="EMA 90 Period")
atrPeriod = input(24, title="CDC ATR Period")
multiplier = input(4.0, title="CDC Multiplier")
profitTargetMultiplier = input(2.0, title="Profit Target Multiplier (ATR)")
// Calculate EMAs
ema60 = ta.ema(close, ema60Period)
ema90 = ta.ema(close, ema90Period)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Define the trailing stop and profit target
longStop = close - multiplier * atr
shortStop = close + multiplier * atr
longProfitTarget = close + profitTargetMultiplier * atr
shortProfitTarget = close - profitTargetMultiplier * atr
// Entry conditions
longCondition = close > ema60 and ema60 > ema90 and macdLine > signalLine and close > longStop
shortCondition = close < ema60 and ema60 < ema90 and macdLine < signalLine and close < shortStop
// Exit conditions based on profit target
longProfitCondition = close >= longProfitTarget
shortProfitCondition = close <= shortProfitTarget
// Plot the EMAs, Stops, and MACD for visualization
plot(ema60, color=color.blue, title="60 EMA")
plot(ema90, color=color.red, title="90 EMA")
plot(longStop, color=color.green, title="Long Stop", style=plot.style_linebr)
plot(shortStop, color=color.red, title="Short Stop", style=plot.style_linebr)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")
// Strategy execution using conditional blocks
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit based on profit target and trailing stop
if longProfitCondition or close < longStop
strategy.close("Long")
if shortProfitCondition or close > shortStop
strategy.close("Short")