डबल मूविंग एवरेज स्पैन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत का उपयोग करके व्यापार के रुझान का आकलन करने के लिए कम जोखिम वाले ट्रेडों को प्राप्त करना है। जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करना, तो यह दर्शाता है कि व्यापार एक तेजी से बढ़ते रुझान में प्रवेश कर सकता है, और जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार करना, तो यह दर्शाता है कि व्यापार एक गिरावट की प्रवृत्ति में प्रवेश कर सकता है, और इस समय शून्य है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में कीमतों के सूचकांक चलती औसत का उपयोग किया जाता है। चलती औसत एक प्रवृत्ति विश्लेषण संकेतक है जो मूल्य आंदोलन का न्याय करने के लिए मूल्य डेटा को चिकना करता है। तेजी से चलती औसत पैरामीटर छोटा है, कीमतों में बदलाव के लिए अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है; धीमी गति से चलती औसत पैरामीटर बड़ा है, कीमतों में बदलाव की प्रतिक्रिया धीमी होती है। जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो यह दर्शाता है कि स्थिति बहुमुखी बाजार में प्रवेश करने की संभावना है, बहुमुखी स्थिति स्थापित की जानी चाहिए; जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत में प्रवेश करने की संभावना है, तो यह दर्शाता है कि स्थिति खाली बाजार में प्रवेश करने की संभावना है, खाली स्थिति स्थापित की जानी चाहिए।
विशेष रूप से, इस रणनीति में दो सूचकांक चलती औसत को परिभाषित किया गया है, जिसमें तेजी से चलती औसत 21 है, और धीमी गति से चलती औसत 55 है। रणनीति को दो चलती औसत के सुनहरे कांटे का न्याय करके प्रवेश का निर्णय लिया जाता है। जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो अधिक करें; जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार करते हैं, तो खाली करें।
इसके अलावा, यह रणनीति एटीआर का उपयोग करती है, जो कि अस्थिरता का एक संकेतक है, जो रोक और रोक को निर्धारित करता है। एटीआर बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री का प्रभावी ढंग से आकलन कर सकता है। रोक को एटीआर से 1.5 गुना दूरी पर सेट किया गया है; रोक को एटीआर से 1 गुना दूरी पर सेट किया गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- यह स्पष्ट है, इसे समझना और इसे लागू करना आसान है।
- कम जोखिम वाले ट्रेडों के लिए मूल्य रुझान का पता लगाने के लिए चलती औसत का उपयोग करें।
- रैपिड मूविंग एवरेज और स्लो मूविंग एवरेज के संयोजन से, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और मूल्य रुझानों की पहचान की जा सकती है।
- एटीआर संकेतक का उपयोग करके स्टॉप लॉस स्टॉप को गतिशील रूप से सेट करें और बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति को समायोजित करें।
- इस प्रकार, एक बार में कई बार पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और रणनीति की स्थिरता अधिक होती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो एक चलती औसत गलत संकेत दे सकता है, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
- यह रणनीति केवल तकनीकी संकेतकों पर आधारित है और मौलिक कारकों को ध्यान में नहीं रखती है, जो महत्वपूर्ण लाभ-घाटा समाचारों के सामने बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।
- एटीआर सूचकांक द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस स्टॉप सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है और यह बहुत अधिक आरामदायक या बहुत अधिक तात्कालिक हो सकता है।
- एक चलती औसत अवधि की स्थापना एकमात्र इष्टतम विकल्प नहीं है, विभिन्न अवधि पैरामीटर संयोजनों के अलग-अलग प्रभाव होंगे।
हम इन जोखिमों के लिए निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलन कर सकते हैंः
- अन्य संकेतकों जैसे MACD, RSI आदि के साथ व्यापार संकेतों की पुष्टि करने के लिए, गलत प्रविष्टि से बचें।
- स्टॉप लॉस को उचित रूप से छोटा करें और एकल नुकसान को कम करें।
- गतिशील रूप से अनुकूलित चलती औसत चक्र पैरामीटर, इसे विभिन्न चरणों के लिए बाजार के वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त बनाते हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से बेहतर बनाया जा सकता हैः
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके स्वचालित रूप से चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें ताकि रणनीति अधिक अनुकूलनशील हो सके।
मूलभूत तत्वों को जोड़ना, महत्वपूर्ण लाभ और घाटे की खबर आने पर अंधाधुंध रूप से अधिक खामियों से बचने के लिए फ़िल्टर शर्तों के रूप में। जैसे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दर निर्णय, महत्वपूर्ण मैक्रो डेटा जारी करना आदि।
अस्थिरता की ऊपरी और निचली सीमा निर्धारित करें और जब एटीआर बहुत बड़ा या छोटा हो, तो व्यापार को रोक दें, जिससे चरम बाजार की स्थिति में नुकसान से बचा जा सके।
स्टॉक के बुनियादी संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि पीई बाजार की वृद्धि दर, लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के प्रभाव आदि, गतिशील रोकथाम की सीमा निर्धारित करें।
स्थिति प्रबंधन तंत्र में वृद्धि, जब मुनाफा दर एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो स्थिति को धीरे-धीरे कम किया जाता है; जब अधिक नुकसान होता है, तो कुछ समय के लिए व्यापार निलंबित कर दिया जाता है।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र संचालन के लिए विचार स्पष्ट और सरल है, यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के रूप में दोहरी चलती औसत के क्रॉसिंग के माध्यम से बाजार के रुझान का न्याय करने के लिए है। साथ ही, रणनीति जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित करती है, एटीआर संकेतक का उपयोग करने के लिए गतिशील रूप से स्टॉप-स्टॉप की स्थिति निर्धारित करती है। आगे के अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को पीछे हटने के नियंत्रण और गतिशीलता के संचालन दोनों में बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक स्थिर निवेश प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
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