दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-24 15:24:13
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अवलोकन

इस रणनीति का मूल विचार बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करने और कम जोखिम वाले व्यापार को लागू करने के लिए तेजी से और धीमी गति से चलती औसत रेखाओं के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस का उपयोग करना है। जब तेजी से चलती औसत रेखा धीमी गति से चलती औसत रेखा के ऊपर पार करती है, तो यह इंगित करती है कि बाजार एक अपट्रेंड में प्रवेश कर सकता है, इसलिए लंबा हो; जब तेजी से चलती औसत रेखा धीमी गति से चलती औसत रेखा के नीचे पार करती है, तो यह इंगित करती है कि बाजार एक डाउनट्रेंड में प्रवेश कर सकता है, इसलिए छोटा हो।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति कीमतों के घातीय चलती औसत का उपयोग करती है। चलती औसत एक प्रवृत्ति विश्लेषण संकेतक है जो मूल्य के रुझानों का न्याय करने के लिए मूल्य डेटा को चिकना करता है। तेजी से चलती औसत का एक छोटा पैरामीटर होता है और मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है; धीमी चलती औसत का एक बड़ा पैरामीटर होता है और मूल्य परिवर्तनों पर अधिक धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करता है। जब तेजी से चलती औसत धीमी चलती औसत से ऊपर पार हो जाती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार एक बैल बाजार में प्रवेश कर सकता है, और एक लंबी स्थिति स्थापित की जानी चाहिए; जब तेजी से चलती औसत धीमी चलती औसत से नीचे पार करता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार एक भालू बाजार में प्रवेश कर सकता है, और एक छोटी स्थिति स्थापित की जानी चाहिए।

विशेष रूप से, यह रणनीति दो घातीय चलती औसत को परिभाषित करती है, जिसमें तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के लिए क्रमशः 21 और 55 की अवधि होती है। रणनीति दो चलती औसत रेखाओं के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस के आधार पर प्रवेश और निकास निर्धारित करती है। जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर जाती है, तो लंबी और जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से नीचे जाती है, तो छोटी जाती है।

इसके अतिरिक्त, यह रणनीति स्टॉप लॉस और ले लाभ को सेट करने के लिए एटीआर अस्थिरता संकेतक का भी उपयोग करती है। एटीआर प्रभावी रूप से बाजार की अस्थिरता की डिग्री का आकलन कर सकता है। स्टॉप लॉस को कीमत से 1.5 गुना एटीआर दूरी पर सेट किया गया है; लाभ लेने को कीमत से 1 गुना एटीआर दूरी के करीब सेट किया गया है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

यह विचार स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।
मूल्य प्रवृत्ति को निर्धारित करने और कम जोखिम वाले व्यापार को लागू करने के लिए चलती औसत सूचक का उपयोग करें।
तेज और धीमे चलती औसत का संयोजन प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है और मूल्य रुझानों की पहचान कर सकता है।
एटीआर संकेतक का उपयोग गतिशील रूप से स्टॉप लॉस सेट करने और बाजार की अस्थिरता की डिग्री के आधार पर लाभ लेने के लिए करें।
बार-बार मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है और रणनीति अत्यधिक स्थिर है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो चलती औसत गलत संकेत दे सकती है, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है।
यह रणनीति मौलिक बातों पर विचार किए बिना केवल तकनीकी संकेतकों पर आधारित है और बड़ी नकारात्मक खबरों के सामने अधिक नुकसान का सामना कर सकती है।
एटीआर संकेतक द्वारा निर्धारित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सभी बाजार परिवेशों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, जो बहुत ढीला या बहुत तंग हो सकता है।
अवधि के चलती औसत की स्थापना एकमात्र इष्टतम योजना नहीं है, और अवधि के मापदंडों के विभिन्न संयोजन अलग-अलग प्रभाव पैदा करेंगे।

उपरोक्त जोखिमों से निपटने के लिए, हम निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलन कर सकते हैंः

ट्रेडिंग संकेतों की पुष्टि करने और गलत प्रविष्टि से बचने के लिए अन्य संकेतकों जैसे एमएसीडी और आरएसआई को मिलाएं।
प्रति व्यापार हानि को कम करने के लिए स्टॉप लॉस रेंज को थोड़ा संकुचित करें।
गतिशील रूप से चलती औसत अवधि मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि उन्हें विभिन्न बाजार चरणों के लिए बेहतर अनुकूलित किया जा सके।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

बेहतर अनुकूलन क्षमता के लिए चलती औसत मापदंडों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें।
जब प्रमुख नकारात्मक समाचार आते हैं, जैसे कि फेड दर निर्णय और महत्वपूर्ण मैक्रो डेटा रिलीज़ होते हैं, तो अंधाधुंध रूप से लंबी या छोटी जाने से बचने के लिए फ़ाउंडमेंटल को फ़िल्टर करने की शर्तों के रूप में जोड़ें।
अस्थिरता के लिए ऊपरी और निचली सीमाएं निर्धारित करें, चरम बाजार वातावरण में नुकसान से बचने के लिए एटीआर बहुत अधिक या बहुत कम होने पर व्यापार को रोकें।
गतिशील स्टॉप लॉस और ले लाभ रेंज सेट करने के लिए पी/ई अनुपात और ट्रेडिंग वॉल्यूम विस्तार जैसे स्टॉक मौलिक तत्वों को शामिल करें।
स्थिति आकार निर्धारण तंत्र जोड़ें, लाभ अनुपात एक स्तर तक पहुँचने पर पदों को धीरे-धीरे कम करें, अपेक्षाकृत बड़े घाटे का सामना करते समय अवधि के लिए व्यापार को निलंबित करें, आदि।

निष्कर्ष

इस रणनीति का समग्र तर्क स्पष्ट और सरल है, बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करना, एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति। इस बीच, रणनीति एटीआर संकेतक का उपयोग करके गतिशील रूप से स्टॉप लॉस सेट करने और लाभ लेने के लिए जोखिमों को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करती है। आगे के अनुकूलन के साथ, रणनीति को ड्रॉडाउन नियंत्रण और प्रवृत्ति सवारी के मामले में बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक स्थिर निवेश प्रदर्शन होता है।

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