चलती औसत पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक अनुकूलन औसत रेखा ट्रैकिंग रणनीति एक औसत रेखा पर आधारित एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति औसत मूल्य के आसपास स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव की विशेषताओं का उपयोग करती है, विभिन्न चक्रों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत की गणना करके औसत उत्पन्न करती है, और इस औसत रेखा को खरीदने और बेचने के संकेत के रूप में उपयोग करती है। जब कीमत औसत रेखा से ऊपर या नीचे होती है तो यह एक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति मध्यम और लंबी रेखा प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
स्व-अनुकूली औसत रेखा ट्रैकिंग रणनीति का केंद्रीय संकेतक औसत xTether है, जो इनपुट चक्र लंबाई पैरामीटर पर आधारित है। यह औसत पिछले लंबाई अवधि के दौरान उच्चतम मूल्य upper और निम्नतम मूल्य lower का औसत है। जब कीमत इस औसत रेखा से कम होती है तो यह एक मंदी संकेत है, और जब कीमत इस औसत रेखा से अधिक होती है तो यह एक आशावादी संकेत है।
विशेष रूप से, इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों के माध्यम से लागू किया गया हैः
इनपुट चक्र पैरामीटर Length, 50 दिनों के लिए डिफ़ॉल्ट, औसत रेखा में Lookback अवधि की गणना करने के लिए;
हाल ही में Length चक्र के दौरान उच्चतम मूल्य upper और निम्नतम मूल्य lower की गणना करें;
उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत को मिलाकर, औसत xTether प्राप्त करें;
मूल्य के करीब और औसत xTether के आकार के बीच के संबंधों की तुलना करें, जो कि अधिक और कम संकेतों को निर्धारित करता है;
रिवर्स इनपुट मापदंडों के आधार पर रिवर्स स्विच करना और रिक्त दिशा बनाना;
सिग्नल के अनुसार बहु-हेड या खाली-हेड स्थिति रखें, और K लाइन का रंग बदलें।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए एक अनुकूलन औसत रेखा का उपयोग करना;
Length चक्र पैरामीटर सेट करें, विभिन्न चक्र संचालन के लिए उपयुक्त;
इस प्रकार, यह एक प्रकार का टैंक है जो एक ही समय में कई दिशाओं में काम कर सकता है।
K लाइन का रंग बदलता है, दृश्य प्रभाव बनाता है और पहचानने में आसान बनाता है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
इस प्रकार, एक बार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करता है, तो वह एक बार फिर उससे संपर्क कर सकता है।
गलत Length पैरामीटर सेट किया गया है, जो बहुत कम या बहुत लंबे समय तक चलती है, जो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करती है;
व्यापार की आवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है, जो ओवरफिटिंग का खतरा पैदा कर सकती है।
इन जोखिमों से बचने के लिए, आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, लेंथ पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं, ट्रेडों की संख्या को उचित रूप से सीमित कर सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं और ट्रेंड रिवर्स होने पर घाटे को कम करें।
Length चक्र को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम पैरामीटर खोजें;
फ़िल्टरिंग की शर्तों में वृद्धि, व्यर्थ लेनदेन से बचने और अति-अनुरूपता के जोखिम को कम करने के लिए;
अन्य संकेतकों के साथ मिलकर, निर्णय लेने की सटीकता में सुधार करना।
संक्षेप
स्व-अनुकूली समानांतर रेखा ट्रैकिंग रणनीति समग्र रूप से एक व्यवहार्य प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह समानांतर ट्रैक मूल्य प्रवृत्ति का उपयोग करता है, सेटिंग लंबाई पैरामीटर अलग-अलग अवधि के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, और यह भी कर सकते हैं कई दिशाओं के लिए स्विच। इस रणनीति का लाभ यह है कि ट्रैकिंग की क्षमता मजबूत है, मध्यम और लंबी रेखा संचालन के लिए उपयुक्त है, लेकिन वहाँ भी है, जोड़ी, पैरामीटर अनुचित सेटिंग के जोखिम। रोकथाम बढ़ाने, पैरामीटर अनुकूलन, व्यापार को कम करने आदि के माध्यम से इस रणनीति की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ा सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")