अनुकूलनशील चलती औसत ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-25 10:11:54
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अवलोकन

अनुकूली चलती औसत ट्रैकिंग रणनीति चलती औसत पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह विशेषता का उपयोग करता है कि स्टॉक की कीमतें चलती औसत रेखा के चारों ओर उतार-चढ़ाव करती हैं और विभिन्न अवधियों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत की गणना करके चलती औसत रेखा उत्पन्न करती है जब कीमतें रेखा के ऊपर या नीचे टूट जाती हैं। यह मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

अनुकूलनशील चलती औसत ट्रैकिंग रणनीति का मुख्य संकेतक इनपुट पैरामीटर लंबाई के आधार पर चलती औसत रेखा xTether है। यह रेखा पिछले लंबाई अवधियों में उच्चतम मूल्य ऊपरी और निम्नतम मूल्य निम्न का औसत है। यह एक छोटा संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत रेखा से नीचे होती है और एक लंबा संकेत जब कीमत रेखा से ऊपर होती है। रणनीति निर्धारित करती है कि कीमत और चलती औसत रेखा के बीच संबंध के आधार पर लंबी या छोटी स्थिति को पकड़ना है। इसमें लंबी और छोटी दिशा के बीच स्विच करने की विशेषता भी है।

विशेष रूप से, रणनीति को निम्नलिखित चरणों के माध्यम से लागू किया जाता हैः

चलती औसत रेखा के लिए Lookback अवधि की गणना के लिए प्रयुक्त पैरामीटर Length, डिफ़ॉल्ट रूप से 50 दिनों में इनपुट करें;
पिछली लंबाई अवधि के दौरान उच्चतम मूल्य ऊपरी और निम्नतम मूल्य निचली गणना;
चलती औसत रेखा xTether प्राप्त करने के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत की गणना करें;
लंबे और छोटे संकेतों को निर्धारित करने के लिए xTether के साथ बंद मूल्य की तुलना करें;
रिवर्स इनपुट पैरामीटर के आधार पर लंबी और छोटी दिशा के बीच स्विच करें;
संकेतों के आधार पर लंबी या छोटी स्थिति लें और बार रंग बदलें।

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए अनुकूलनशील चलती औसत को अपनाना;
लंबाई अवधि पैरामीटर विभिन्न व्यापार क्षितिज के अनुकूल है;
स्विच करने योग्य लंबी/छोटी दिशा बाजार परिवर्तनों के अनुकूल है;
स्थिति लेने के बाद बार रंग बदलना आसानी से पहचान के लिए दृश्य प्रभाव बनाता है।

जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

प्रवृत्ति के उलट होने पर समय पर हानि को रोकने में विफल रहता है;
गलत लंबाई पैरामीटर सेटिंग रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है;
अत्यधिक व्यापार से होने वाला संभावित अति अनुकूलन जोखिम।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, स्टॉप लॉस, लंबाई पैरामीटर ट्यूनिंग और ट्रेडिंग आवृत्ति सीमित करने का उपयोग किया जाना चाहिए।

सुधार के क्षेत्र

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से बढ़ाया जा सकता हैः

रुझान उलटने के दौरान घाटे को कम करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें;
सबसे अच्छी सेटिंग खोजने के लिए लंबाई पैरामीटर को अनुकूलित करें;
अनावश्यक ट्रेडिंग और ओवरफिटिंग जोखिम से बचने के लिए फ़िल्टरिंग स्थितियां जोड़ें।
निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करें।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, अनुकूलनशील चलती औसत ट्रैकिंग रणनीति एक व्यवहार्य प्रवृत्ति के बाद की प्रणाली है। यह चलती औसत का उपयोग करके मूल्य रुझानों को ट्रैक करती है, लंबाई पैरामीटर के साथ विभिन्न अवधियों में अनुकूलित होती है, और लंबी और छोटी के बीच स्विच करती है। मुख्य लाभ मजबूत ट्रैकिंग क्षमता है जो इसे मध्यम से दीर्घकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त बनाती है, लेकिन फंसने और खराब पैरामीटर ट्यूनिंग जैसे जोखिम मौजूद हैं। हानि नियंत्रण, पैरामीटर अनुकूलन और व्यापार आवृत्ति में कमी पर और सुधार रणनीति के प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं।

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//  Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
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reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
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       iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
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          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
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    strategy.entry("Long", strategy.long)
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barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")

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