आरएसआई संकेतक पर आधारित निफ्टी ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति अपेक्षाकृत मजबूत (RSI) सूचकांक पर आधारित है और निफ्टी सूचकांक ट्रेडिंग के लिए एक मात्रात्मक निवेश रणनीति तैयार की गई है। यह रणनीति RSI सूचकांक का उपयोग करके ओवरबॉय ओवरसोल अवसरों की पहचान करती है, कम-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप-उप
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में 2 चरण आरएसआई सेट करती है। जब आरएसआई 20 पार करता है, तो अधिक करें; जब आरएसआई 70 पार करता है, तो ब्लीच करें। इस तरह से सूचकांक में अल्पकालिक समायोजन के अवसरों को पकड़ने के लिए।
विशिष्ट सिद्धांत यह हैः जब आरएसआई 20 से कम है, तो यह ओवरसोल्ड स्थिति है, यह दर्शाता है कि परिसंपत्ति को कम करके आंका गया है, यह संकेत देता है कि एक उछाल आ रहा है; जब आरएसआई 20 से ऊपर है, तो अधिक करें; जब आरएसआई 70 से ऊपर है, तो यह ओवरबॉय स्थिति है, यह दर्शाता है कि परिसंपत्ति को ओवरस्केल किया गया है, यह संकेत देता है कि यह वापस आ रहा है; जब आरएसआई 70 से नीचे है, तो स्थिति को कम करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक मात्रात्मक रणनीति है जो सूचकांकों का उपयोग करके अल्पकालिक ओवरबॉट और ओवरसोल अवसरों की पहचान करती है। जटिल मशीन सीखने और सांख्यिकीय सरोगेसी रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति के फायदे मुख्य रूप से इस प्रकार हैंः
- सिद्धांत सरल, स्पष्ट, समझने और सत्यापित करने में आसान
- सूचक पैरामीटर कम, अनुकूलन और समायोजन के लिए आसान
- क्रॉस-ट्रेडिंग के विचार के अनुरूप अल्पकालिक अतिरिक्त लाभ की खोज
- विभिन्न अपेक्षाओं के लिए अनुकूलित ट्रेडिंग समय अवधि
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
- लंबे समय तक चलने वाले रुझानों का सामना करने में असमर्थता, बड़ी घटनाओं को याद करना
- पैरामीटर अनुकूलन पर बहुत अधिक निर्भरता, अति-फिट होने का जोखिम
- नुकसान रहित तंत्र, नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सकता
- ट्रेडिंग की अधिकता, जो स्टॉक रखने के समय को प्रभावित करती है और अधिक ट्रेडिंग शुल्क उत्पन्न करती है
उपरोक्त जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः
- प्रवृत्ति जैसे संकेतकों के साथ दीर्घकालिक घटनाओं की पहचान करना
- वॉक फॉरवर्ड विश्लेषण को ओवरफिटिंग से बचाने के लिए
- स्टॉप पॉइंट सेट करें, समय पर स्टॉप करें
- ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए ट्रेडिंग मापदंडों को उचित रूप से समायोजित करना
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करें, ऑप्टिमाइज़ेशन को खोजने के लिए
- अधिकतम वापसी को नियंत्रित करने के लिए क्षति रोकथाम को बढ़ाया गया
- लंबी अवधि के रुझानों को चलती औसत जैसे संकेतकों के साथ जोड़कर
- स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ा, स्थिति आवंटन का अनुकूलन
- मात्रात्मक कॉपीराइट फ़ंक्शन जोड़ा गया, पैरामीटर को स्वचालित रूप से समायोजित करें
संक्षेप
इस रणनीति को आरएसआई सूचक पर आधारित एक अल्पकालिक व्यापार रणनीति डिजाइन की गई है, जो आरएसआई सूचक के ओवरबॉय ओवरबॉय सिग्नल का उपयोग करके कम खरीद और बेचने के लिए, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए है। रणनीति का सिद्धांत सरल है, इसे लागू करना आसान है, लेकिन कुछ हद तक व्यापार की आवृत्ति है, लंबी अवधि की प्रवृत्ति की पहचान करने में असमर्थ है। भविष्य में आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करने, स्टॉप-लॉस तंत्र को बढ़ाने, प्रवृत्ति के फैसले को जोड़ने आदि में सुधार किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो सके।
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true,pyramiding = 1000)
rsi_period = 2
rsi_lower = 20
rsi_upper = 70
rsi_value = rsi(close, rsi_period)
buy_signal = crossover(rsi_value, rsi_lower)
sell_signal = crossunder(rsi_value, rsi_upper)
current_date1 = input(defval=timestamp("01 Nov 2009 00:00 +0000"), title="stary Time", group="Time Settings")
current_date = input(defval=timestamp("01 Nov 2023 00:00 +0000"), title="End Time", group="Time Settings")
investment_amount = 100000.0
start_time = input(defval=timestamp("01 Dec 2018 00:00 +0000"), title="Start Time", group="Time Settings")
end_time = input(defval=timestamp("30 Nov 2023 00:00 +0000"), title="End Time", group="Time Settings")
in_time = time >= start_time and time <= end_time
// Variable to track accumulation.
var accumulation = 0.0
out_time = time >= end_time
if (buy_signal )
strategy.entry("long",strategy.long,qty= 1)
accumulation += 1
if (out_time)
strategy.close(id="long")
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup)
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown)
plot(rsi_value, title="RSI", color=color.blue)
hline(rsi_lower, title="Lower Level", color=color.red)
plot(strategy.opentrades, style=plot.style_columns,
color=#2300a1, title="Profit first entry")
plot(strategy.openprofit, style=plot.style_line,
color=#147a00, title="Profit first entry")
// plot(strategy.position_avg_price, style=plot.style_columns,
// color=#ca0303, title="Profit first entry")
// log.info(strategy.position_size * strategy.position_avg_price)