गति खोजने की रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के माध्यम से बाजार के संपीड़न और विमोचन का आकलन करने के लिए कई संकेतकों जैसे कि ब्रिन बैंड, केसी चैनल और फ्यूज रंग, और एक समान रेखा की दिशा के संयोजन के साथ स्थापना की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, प्रवृत्ति की दिशा में बदलाव होने पर ऑपरेशन करें।
रणनीति सिद्धांत
ब्रिन बैंड की गणना करें. ब्रिन बैंड में N दिन के समापन मूल्य के लिए सरल चलती औसत, M बार N दिन के वास्तविक वेवलेंथ के लिए M बार, और M बार N दिन के वास्तविक वेवलेंथ के लिए M बार।
केसी चैनल की गणना करें। केसी चैनल का मध्य ट्रैक एन दिन के समापन मूल्य का सरल चल औसत है, ऊपरी ट्रैक मध्य ट्रैक + एन दिन वास्तविक तरंग दैर्ध्य का एम गुना है, और निचला ट्रैक मध्य ट्रैक-एन दिन वास्तविक तरंग दैर्ध्य का एम गुना है।
संपीड़न और रिहाई का निर्णय लें. संपीड़न के रूप में जब ब्यूरिन बैंड के ऊपर की पट्टी केसी चैनल के नीचे की पट्टी से नीचे है और ब्यूरिन बैंड के नीचे की पट्टी केसी चैनल के नीचे की पट्टी से ऊपर है।
स्थापना प्रवृत्ति की गणना करें। एन दिन के समापन मूल्य-एन दिन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के औसत मूल्य के रूप में इनपुट के साथ, एन दिन के लिए एक रैखिक वापसी की गणना करें, जिसका मूल्य 0 से अधिक है, स्थापना की वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है, 0 से कम स्थापना की गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
ट्रेडिंग सिग्नल: जब स्थापना बढ़ जाती है, तो शॉर्ट लाइन और रिलीज को मल्टी सिग्नल के रूप में किया जाता है; जब स्थापना गिरती है, तो शॉर्ट लाइन और संपीड़न को रिक्त सिग्नल के रूप में किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
बहु सूचक निर्णय, संकेत की सटीकता में सुधार। बुलिन बैंड, केसी चैनल और फ्लैग लाइन के संयोजन से बाजार के रुझान का निर्णय लें, झूठे संकेतों से बचें।
प्रवृत्ति के आधार पर व्यापार करना. प्रवृत्ति के आधार पर व्यापार करना. प्रवृत्ति के आधार पर व्यापार करना. प्रवृत्ति के आधार पर व्यापार करना.
ऑटो स्टॉप, जोखिम नियंत्रण. जब कीमत स्टॉप लाइन को छूती है, तो ऑटो ब्लीडिंग स्टॉप.
रणनीतिक जोखिम
ब्रिन बैंड और केसी चैनल पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया गया है, जिससे संपीड़न और रिलीज निर्णय त्रुटि हो सकती है।
इसने कहा, “हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या यह एक नई प्रवृत्ति है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक नई प्रवृत्ति है।
अचानक होने वाली घटनाओं के कारण भारी नुकसान होता है, और नुकसान का खतरा अधिक होता है।
अनुकूलन विधिः ब्रीनिंग बैंड और केसी चैनल पैरामीटर को समायोजित करें, एडीएक्स जैसे संकेतक सहायक निर्णय लें; समय पर स्थापना औसत चक्र को अपडेट करें, देरी को कम करें; स्टॉप लॉस लाइन सेट करते समय बफर जोन जोड़ें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अधिक तकनीकी संकेतकों के साथ, गोदाम संकेत की सटीकता में सुधार। जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि।
स्थापना औसत रेखा के आवधिक मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि यह नए रुझानों को पकड़ सके।
लेनदेन की मात्रा के संकेतकों को शामिल करें, झूठे ब्रेक से बचें। जैसे कि ऊर्जा ज्वार सूचक, संचय / वितरण आदि।
बहु-समय चक्र निर्णय, लंबी और छोटी लाइन सिग्नल में अंतर।
एआई अनुकूलन पैरामीटर, खोजे गए गणना और खोजे गए इष्टतम पैरामीटर संयोजन। ओवरफिट को कम करें।
संक्षेप
इस रणनीति के मुख्य विचार है: बाजार के संपीड़न और रिहाई का निर्धारण करने के लिए ब्रिन बैंड का उपयोग करें; स्थापना प्रवृत्ति का उपयोग करने के लिए मुख्य प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने के लिए सहायक; संपीड़न रिहाई के मोड़ बिंदु पर प्रतिस्थापन दिशा के लिए संचालन। रणनीति का लाभ संकेत सटीक है, रुकावट है, झूठे संकेतों से बचें। रणनीति अनुकूलन योग्य दिशा हैः बहु-सूचक संयोजन, प्रवृत्ति निर्णय पैरामीटर अनुकूलन, जोड़ने की मात्रा ऊर्जा संकेतक, बहु-समय अवधि निर्णय, एआई की तलाश, आदि। कुल मिलाकर, यह रणनीति बाजार के आत्म-समानता और चक्रीय संचालन के नियमों पर आधारित है, संकेतक के माध्यम से बाजार की लय में परिवर्तन को चित्रित करता है, जब बाजार ऊर्जा भंडारण से ऊर्जा रिहाई के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर व्यापार करता है, तो यह एक विशिष्ट ट्रेडिंग रणनीति है।
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2017
//@version=2
strategy(shorttitle = "Squeeze str 1.1", title="Noro's Squeeze Momentum Strategy v1.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lev = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = true
mode2 = input(true, defval = true, title = "Mode 2")
usecolor = input(true, defval = true, title = "Use color of candle")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use EMA Body")
needbg = input(false, defval = false, title = "Show trend background")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)
val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)), lengthKC,0)
bcolor = iff( val > 0, iff( val > nz(val[1]), lime, green), iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray
trend = val > 0 ? 1 : val < 0 ? -1 : 0
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10) / 3
//Indicator
bcol = iff( val > 0, iff( val > nz(val[1]), lime, green), iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scol = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray
plot(val, color=bcol, style=histogram, linewidth=4)
plot(0, color=scol, style=cross, linewidth=2)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up1 = trend == 1 and (bar == -1 or usecolor == false) and (body > abody or usebody == false) and mode2 == false
dn1 = trend == -1 and (bar == 1 or usecolor == false) and (body > abody or usebody == false) and mode2 == false
up2 = trend == 1 and val < val[1] and mode2
dn2 = trend == -1 and val > val[1] and mode2
exit = (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price) and mode2
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * lev : lot[1]
if up1 or up2
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn1 or dn2
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if exit
strategy.close_all()