पिट वेव ट्रेडिंग सिस्टम रणनीति
ChaoZhang
पीट वेव ट्रेडिंग सिस्टम रणनीति अवलोकन
पिट-वेव ट्रेडिंग सिस्टम की रणनीति में कीमतों की तेज और धीमी गति से चलती औसत का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण किया जाता है, और अतिरिक्त फ़िल्टर और स्टॉप-लॉस तंत्र के साथ इसे और अनुकूलित किया जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य मध्य-लघु रेखा प्रवृत्ति को पकड़ना है, जो मूल्य औसत को पार करके खरीद और बेचने के संकेत देता है। कोड में ब्रेक कन्फर्मेशन फ़िल्टर, के-लाइन एंटिटी फ़िल्टर, एटीआर फ़िल्टर, रिवर्स फ़िल्टर आदि जैसे तंत्र भी शामिल हैं, जो झूठे ब्रेक को रोकने के लिए हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति ट्रेंड फॉलोइंग और ब्रेक ट्रेडिंग के फायदे को जोड़ती है, जो एक समेकित प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है।
पिट वेव ट्रेडिंग सिस्टम रणनीति
यह रणनीति एक तेजी से चलती औसत (लंबाई 9) और एक धीमी गति से चलती औसत (लंबाई 22) का उपयोग करती है, जो गोल्ड फोर्क (धीमी गति से चलने वाली लाइन पर तेजी से चलने वाली लाइन) और डेड फोर्क (धीमी गति से चलने वाली लाइन के नीचे तेजी से चलने वाली लाइन) के व्यापार संकेतों का निर्माण करती है। जब तेजी से नीचे से धीमी गति से गुजरती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेजी से ऊपर से नीचे से धीमी गति से गुजरती है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले झूठे ब्रेकडाउन को रोकने के लिए, कोड में एक अतिरिक्त फ़िल्टरिंग तंत्र जोड़ा गया है। इसमें K-लाइन एंटिटी फ़िल्टर शामिल हैं, जो K-लाइन एंटिटी के प्रतिशत में 0.5% से अधिक उतार-चढ़ाव के लिए संकेत उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है; एक रिवर्स फ़िल्टर, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमत में एक निश्चित रिवर्स है, जब यह ट्रेंड की पुष्टि करने के लिए त्वरित और मूल्य लाइनों के साथ पार हो जाता है; एटीआर मूल्य फ़िल्टर, जो एटीआर को 0.5 से अधिक के लिए आवश्यक है, यह साबित करने के लिए कि उतार-चढ़ाव पर्याप्त संकेत उत्पन्न करते हैं।
सिग्नल उत्पन्न होने के बाद, यदि ब्रेकआउट कन्फर्मेशन फ़िल्टर चालू किया जाता है, तो यह भी निर्धारित किया जाता है कि क्या वर्तमान समापन मूल्य ने ब्रेकआउट की पुष्टि करने के लिए पूर्ववर्ती एन-रूट-के लाइन के उच्चतम मूल्य या निम्नतम मूल्य को तोड़ दिया है। अंत में, स्लाइड पॉइंट स्टॉप-लॉस तंत्र के माध्यम से लाभ को लॉक करने के लिए, रणनीति स्टॉप-लॉस स्थिति को एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरित करती है।
पीट वेव ट्रेडिंग सिस्टम रणनीति और लाभ विश्लेषण
इस रणनीति में चलती औसत ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रैकिंग के फायदे शामिल हैं, जो शॉर्ट-लाइन मूल्य प्रवृत्तियों की दिशा को प्रभावी ढंग से पहचानने में मदद करता है। एक एकल सम-लाइन क्रॉसिंग सिस्टम की तुलना में, अतिरिक्त फिल्टर के साथ संयुक्त होने से झूठे संकेतों की संभावना में काफी कमी आ सकती है। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
एक समान रेखा के पार एक प्रवृत्ति को ट्रैक करने के साथ, आप आघात से बच सकते हैं।
रिवर्स फ़िल्टर और ब्रेकआउट पुष्टिकरण तंत्र झूठे ब्रेकआउट से बचने में मदद करते हैं।
एटीआर मान, के-लाइन इकाई फ़िल्टर वास्तविक उतार-चढ़ाव की पहचान करने में मदद करते हैं।
स्लाइड प्वाइंट स्टॉप लॉस तंत्र एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
पीट वेव ट्रेडिंग सिस्टम रणनीति जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
एक आकस्मिक घटना के कारण स्टॉप क्षति को मारा गया। स्टॉप क्षति की दूरी को उचित रूप से छूट दी जा सकती है।
लंबी अवधि के लिए, समय पर बंद नहीं किया गया। औसत चक्र को छोटा किया जा सकता है।
शांत अवधि में, ट्रेडिंग सिग्नल को कम किया जाता है।
अनुचित पैरामीटर अनुकूलन, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक या कम लेनदेन होते हैं। पैरामीटर को बार-बार परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।
पिट वेव ट्रेडिंग सिस्टम रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न ट्रेडिंग किस्मों के अनुसार परीक्षण पैरामीटर, चलती औसत चक्र का अनुकूलन और अन्य पैरामीटर।
प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने के लिए ब्रीज बैंड, आरएसआई आदि जैसे अधिक संकेतकों को शामिल करने का प्रयास करें।
स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के पैरामीटर का परीक्षण करें और इष्टतम स्टॉप लॉस अनुपात का पता लगाएं।
मशीन लर्निंग जैसे तरीकों का प्रयोग करें जो स्वचालित रूप से खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करते हैं।
सिग्नल फ़िल्टरिंग तर्क का अनुकूलन, झूठे सिग्नल की संभावना को कम करना
विभिन्न समय-सीमाओं के बीच निर्णय लेने के लिए, अधिक व्यापारिक अवसरों की खोज करें।
पीट वेव ट्रेडिंग सिस्टम रणनीति सारांश
पिट वेव ट्रेडिंग सिस्टम की रणनीति में एक साथ चलती औसत क्रॉसिंग, ट्रेंड ट्रैकिंग और फिल्टर शामिल हैं, जिससे एक स्थिर और विश्वसनीय मध्यम-लघु व्यापार रणनीति बनती है। एकल तकनीकी संकेतक की तुलना में, यह रणनीति मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले शोर ट्रेडिंग को काफी कम करती है। इसमें शामिल फ़िल्टरिंग तंत्र भी झूठे टूटने के जोखिम से बचाता है। पैरामीटर परीक्षण और नियम अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति दिन के भीतर शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। कुल मिलाकर, पिट वेव ट्रेडिंग सिस्टम की रणनीति उच्च स्थिरता के लिए उपयुक्त है, जो स्पष्ट रूप से मध्यम-लाइन मूल्य प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")
price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold
// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))
// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody
// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true
long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Short")
alert("Long trade iniated")
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Long")
alert("Short trade initated")
// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)
plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")