डीएमआई और एमएसीडी के साथ तीन ईएमए के साथ ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है जिसमें 3 सूचकांक चलती औसत (ईएमए), ट्रेंड इंडिकेटर (डीएमआई) और एक चलती औसत संचयी (एमएसीडी) का उपयोग करके ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने और एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रमुख घटकों में ईएमए गोल्ड क्रॉसिंग सिग्नल, डीएमआई ट्रेंड की ताकत का आकलन करने और एमएसीडी गतिशीलता की पुष्टि करने के लिए शामिल हैं।
रणनीति तर्क
मुख्य तर्क तीन ईएमए पर निर्भर करता है - 34, 89, और 200 - जो एम 5 चक्र पर गणना की जाती है - समग्र प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए। 34 चक्र ईएमए निकट-अवधि की दिशा प्रदान करते हैं, जबकि 89 और 200 ईएमए मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित करते हैं।
सिग्नल ट्रिगर खरीदने के लिएः
- 34 ईएमए के साथ बंद
- + डीआई (आंखों के झुकाव के आंदोलन) > 17
- ADX (प्रवृत्ति की ताकत) > -DI
जब सिग्नल उत्पन्न होता है, तो बेचेंः
- 34 ईएमए से नीचे
- -डीआई ((बढ़ती प्रवृत्ति आंदोलन) > 17
- ADX > +DI
प्रवेश से पहले अतिरिक्त पुष्टि के लिए मैकड (MACD) सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है।
लाभ
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैंः
- शॉर्ट-टर्म ईएमए गोल्ड क्रॉसिंग और शुरुआती कैप्चर के माध्यम से रुझान में बदलाव
- विभिन्न समय-सीमाओं में प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए कई ईएमए का उपयोग करना
- DMI फ़िल्टर मजबूत प्रवृत्ति आंदोलन की जांच करके गलत संकेतों से बचने में मदद करता है
- एमएसीडी गति की पुष्टि प्रदान करता है, व्यापार के अवसरों की गुणवत्ता और संभावना को बढ़ाता है
- संकेतक का संयोजन प्रवेश संकेतों की सटीकता और समयबद्धता में सुधार करता है
जोखिम
मुख्य जोखिमः
- केवल ईएमए गोल्ड क्रॉस पर भरोसा करना भ्रामक और गलत है
- सिग्नल के निर्माण के समय में विलंब के कारण एकाधिक पुष्टि
- आकस्मिक रुझानों के प्रति संवेदनशील
इसके लिए क्या करना चाहिए?
- उचित स्टॉप और पोजीशन प्रबंधन
- वर्तमान बाजार स्थितियों के अनुसार ईएमए पैरामीटर का अनुकूलन
- मूल्य वस्तुओं की गति को देखने के लिए दृश्य पुष्टि
अनुकूलन दिशा
रणनीति में और सुधारः
- आरएसआई जैसे सूचकांकों में वृद्धि
- संयुग्मित यातायात विश्लेषण एक मजबूत संकेत उत्पन्न करता है
- विभिन्न परिसंपत्तियों और समय-सीमाओं के अनुसार सूचकांक और पैरामीटर का अनुकूलन
- मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके नए बाजार डेटा से सीखना जारी रखें
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह एक शक्तिशाली प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली है, जो सरल लेकिन व्यावहारिक संकेतकों के कई अनुक्रमों का उपयोग करने के संयोजन के साथ है। तीन ईएमए प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए बहु-समय फ़्रेम, डीएमआई और एमएसीडी की जांच करने के लिए प्रवेश समय और लाभप्रदता की संभावनाओं को बढ़ाता है। उचित अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के साथ, यह प्रवृत्ति व्यापारियों के लिए एक प्रभावी लाभ उपकरण बन सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("2 EMA di+ Buy Sell, strategy ", overlay=true)
// Define the EMA calculation function
ema(src, length) =>
ta.ema(src, length)
// Calculate and plot EMA on M5
ema34_M5 = ema(close, 34)
ema89_M5 = ema(close, 89)
ema200_M5 = ema(close, 200)
// Plot EMAs
plot(ema34_M5, color=color.green, title="EMA 34 M5", linewidth=2)
plot(ema89_M5, color=color.blue, title="EMA 89 M5", linewidth=2)
plot(ema200_M5, color=color.black, title="EMA 200 M5", linewidth=2)
// Define DMI parameters
len = input(14, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / trur
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / trur
// Calculate ADX
adxValue = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI == 0 ? 1 : plusDI + minusDI), len)
// Define MACD parameters
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Create buy/sell conditions
buyCondition = close > ema34_M5 and plusDI > 17 and adxValue > minusDI
sellCondition = close < ema34_M5 and minusDI > 17 and adxValue > plusDI
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
// Create alerts for buy/sell signals
alertcondition(buyCondition, title="Buy Signal", message="Buy Signal")
alertcondition(sellCondition, title="Sell Signal", message="Sell Signal")
// Plot buy/sell arrows on the price chart
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
plotarrow(buyCondition ? 1 : sellCondition ? -1 : na, colorup=color.new(color.green, 0), colordown=color.new(color.red, 0), offset=-1)