मोमेंटम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दो महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतकों, चलती औसत और व्यापार की मात्रा को मिलाकर, लंबी और छोटी स्थितियों के लिए प्रवेश और बाहर निकलने के नियम तैयार किए गए हैं, जिससे एक पूर्ण मात्रात्मक व्यापार रणनीति तैयार की गई है।
रणनीति सिद्धांत
प्रमुख संकेतक
- चलती औसतः तेज चलती औसत (नीली रेखा) और धीमी चलती औसत (लाल रेखा) ।
- लेन-देन की मात्राः 24 घंटे की लेन-देन की मात्रा (बैंगनी) और 7 दिनों की औसत लेन-देन की मात्रा (नील) ।
नीति शर्तें
लॉन्ग पोजीशन के लिए प्रवेश की शर्तें:
- धीमी गति से चलती औसत के माध्यम से तेजी से चलती औसत
- 24 घंटे का कारोबार 7 दिन के औसत कारोबार से कम 50%
शॉर्ट पोजीशन के लिए प्रवेश की शर्तें:
एक धीमी गति से चलती औसत के नीचे एक तेजी से चलती औसत के माध्यम से
प्रवेश और निकास
इस तरह की घटनाओं के बीच,लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश की शर्तों को पूरा करने के लिए अधिक करें
शॉर्ट लॉगिंगःशॉर्ट पोजीशन में प्रवेश की शर्तों को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान
स्टॉप और स्टॉप लॉस: अधिक करने के बाद स्टॉप और स्टॉप लॉस प्रदर्शित करें
श्रेष्ठता विश्लेषण
- मूल्य सूचकांक और लेन-देन सूचकांक के संयोजन से, झूठी तोड़फोड़ से बचें
- स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम
- स्टॉप लॉस तंत्र के साथ जोखिम नियंत्रण
जोखिम विश्लेषण
- द्वि-वैकल्पिक रणनीतियाँ अक्सर व्यापार करने में सक्षम होती हैं
- लेनदेन की मात्रा डेटा की गुणवत्ता की गारंटी नहीं
- पैरामीटर अनुकूलन अति-अनुकूलन का जोखिम
सुधार के तरीके:
- ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए औसत रेखा पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें
- अधिक डेटा स्रोतों के साथ सत्यापित किए गए सिग्नल की मात्रा
- ओवर-ऑप्टिमाइज़ेशन को रोकने के लिए सख्त फीडबैक
अनुकूलन दिशा
- फ़िल्टर सिग्नल जोड़ें
- गतिशील समायोजन स्टॉप लॉस
- बहु-समय-सीमा विश्लेषण, स्थिरता में सुधार
संक्षेप
रणनीति चलती औसत और व्यापार मात्रा के संकेतकों को एकीकृत करती है, दोहरी पुष्टि तंत्र के माध्यम से एक पूर्ण मात्रात्मक व्यापार रणनीति तैयार करती है। इसमें प्रवेश की स्थिति स्पष्ट है, स्टॉपलॉस है, और इसे संचालित करने में आसान है। साथ ही साथ द्वि-समानता रणनीति के बार-बार व्यापार की समस्याओं को भी रोकता है, व्यापार मात्रा डेटा की गुणवत्ता पर ध्यान देता है, और पैरामीटर के अति-अनुकूलन को रोकता है।
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start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA and Volume Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")
volumePercentageThreshold = input(50, title="Volume Percentage Threshold")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Calculate 24-hour volume and weekly volume average
dailyVolume = request.security(syminfo.tickerid, "D", volume)
weeklyVolumeAvg = ta.sma(request.security(syminfo.tickerid, "W", volume), 7)
// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and dailyVolume < (weeklyVolumeAvg * volumePercentageThreshold / 100)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Set take profit and stop loss levels
takeProfitLong = close * 1.50
stopLossLong = close * 0.90
// Strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// Plot 24-hour volume and weekly volume average
plot(dailyVolume, color=color.purple, title="24-Hour Volume", transp=0)
plot(weeklyVolumeAvg, color=color.orange, title="Weekly Volume Average")
// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Plot take profit and stop loss levels only when a valid trade is active
plotshape(series=longCondition, title="Take Profit Long", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=longCondition, title="Stop Loss Long", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)