एक सरल और कुशल MACD मात्रात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल और कुशल MACD मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जिसे विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उच्च समय अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त है, जैसे कि 1 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन आदि। रणनीति बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए MACD संकेतकों का उपयोग करती है, और एक सरल चलती औसत के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरल और कुशल है, इसे समझने और लागू करने में आसान है, विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी के इस उच्च अस्थिरता वाले बाजार के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें और अधिक अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति बाजार के रुझानों को समझने और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए MACD सूचकांक का उपयोग करती है। MACD में एक तेज, धीमी रेखा और MACD स्तंभ होते हैं। तेज रेखा एक अल्पकालिक चलती औसत है, धीमी रेखा एक दीर्घकालिक चलती औसत है। जब तेज रेखा धीमी रेखा को पार करती है तो एक खरीद संकेत है, और जब तेज रेखा धीमी रेखा को पार करती है तो एक बिक्री संकेत है। MACD स्तंभ तेज और धीमी रेखा का अंतर है, और स्तंभ एक बहुमुखी बाजार की बढ़ती प्रवृत्ति में है, और ध्रुवीय एक नकारात्मक बाजार की गिरती प्रवृत्ति में है। रणनीति को सरल चलती औसत के साथ जोड़ा गया है, और गलत ट्रेडिंग से बचने के लिए संकेतों को और अधिक सत्यापित करता है। विशेष रूप से, केवल जब MACD स्तंभ एक सरल चलती औसत के लिए सही और सही समय पर एक बहुमुखी संकेत उत्पन्न करता है; केवल जब MACD स्तंभ एक साधारण चलती औसत के लिए नकारात्मक और नकारात्मक संकेत उत्पन्न करता है, तो यह एक नकारात्मक स्थिति के माध्यम से किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी रणनीति है, जिसका सबसे बड़ा लाभ निम्नलिखित पहलुओं में है:
MACD का उपयोग बाजार की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो कि एक विश्वसनीय तकनीकी विश्लेषण सूचक है जो प्रवृत्तियों का सटीक आकलन करने में मदद करता है;
सिंगल मूविंग एवरेज के साथ सिग्नल फ़िल्टरिंग, झूठे सिग्नल से बचने और सिग्नल की सटीकता में सुधार करने के लिए;
MACD विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी के लिए है, जो कि एक उच्च अस्थिरता वाला बाजार है, और इस तरह के बाजारों में MACD सबसे अच्छा काम करता है;
रणनीतिक तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, सीमाएं कम हैं और इसे लागू करना आसान है;
उच्च समय चक्र में संचालित किया जा सकता है, जिससे लेनदेन की आवृत्ति कम हो जाती है, लेनदेन की लागत कम हो जाती है और स्लाइड पॉइंट्स का प्रभाव कम हो जाता है।
जोखिम विश्लेषण
लेकिन इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं के कारणः
सरल चलती औसत का उपयोग संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है, जो कुछ स्थितियों में सबसे अच्छा प्रवेश समय को याद कर सकता है;
स्टॉप-स्टॉप-लॉस रणनीति का उपयोग किए बिना, खाते को एक बड़ा एकल नुकसान हो सकता है;
कुछ विलंब और झूठे सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है;
ट्रेडिंग समय और आवृत्ति के लाभ पर प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।
इन सभी जोखिमों के लिए, इस रणनीति को और अधिक परिष्कृत और अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
उपरोक्त जोखिम विश्लेषण के आधार पर, इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में और अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स और विभिन्न सूचकांक संयोजनों को आज़माएं और सर्वोत्तम पैरामीटर खोजें;
स्टॉप-लॉस रणनीति में वृद्धि, एकल हानि के अधिकतम मूल्य को सीमित करना;
सिग्नल सत्यापन के लिए अधिक कठोर तरीके निर्धारित करने के लिए प्रवेश समय का अनुकूलन करें, ताकि सिग्नल प्रभाव सुनिश्चित हो सके;
व्यापार के विभिन्न समय और व्यापार की आवृत्ति के प्रभाव को समग्र लाभप्रदता के स्तर पर विचार करें।
इन दिशाओं के अनुकूलन से इस रणनीति की स्थिरता, लाभप्रदता और व्यावहारिकता में काफी वृद्धि हो सकती है।
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही व्यावहारिक MACD ट्रेडिंग रणनीति है। यह सरल, कुशल और लागू करने में आसान है, जो उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो जल्दी से व्यापार में प्रवेश करना चाहते हैं। इसके अलावा, इस रणनीति में अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, और निरंतर परीक्षण के माध्यम से इसे स्थिर और कुशल क्वांटिटेटिव रणनीति के रूप में बनाया जा सकता है, जो लंबे समय तक वास्तविक संचालन के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
strategy("MACD crypto strategy", overlay=true)
// Getting inputs
//fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
//slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
//src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
//signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
//sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
//sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
fast_length = 12
slow_length = 26
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = 9
sma_source = true
sma_signal = false
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
longcondition = hist > 0
shortcondition = hist < 0
//sl = input(0.5, title="SL")
//tp = input(0.1, title="tp")
strategy.entry("long",1,when=longcondition)
strategy.entry("short",0,when=shortcondition)
//strategy.exit("x_long", "long" ,loss = close * sl / syminfo.mintick, profit = close * tp / syminfo.mintick , alert_message = "closelong")
//strategy.entry("short",0, when= loss = close * sl / syminfo.mintick)
//strategy.exit("x_short", "short" , loss = close * sl / syminfo.mintick, profit = close * tp / syminfo.mintick,alert_message = "closeshort")
// risk = input(2, type=input.float,title="Risk percentage of BALANCE")
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)