गोल्डन क्रॉस मूविंग एवरेज रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 14:23:55
टैगः

अवलोकन

गोल्डन क्रॉस मूविंग एवरेज रणनीति चलती औसत पर आधारित एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह विभिन्न अवधियों के चलती औसत की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है और तदनुसार ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। विशेष रूप से, यह 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के चलती औसत की गणना करती है। जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर जाती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से नीचे जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेत चलती औसत के स्वर्ण क्रॉस से आता है। तथाकथित स्वर्ण क्रॉस दीर्घकालिक चलती औसत के ऊपर अल्पकालिक चलती औसत को पार करने को संदर्भित करता है, यह दर्शाता है कि बाजार तेजी की प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहा है। यह रणनीति अल्पकालिक एमए के रूप में 50-दिवसीय चलती औसत और दीर्घकालिक एमए के रूप में 200-दिवसीय चलती औसत का उपयोग करती है। यह खरीदती है जब दो एमए एक स्वर्ण क्रॉस बनाते हैं और बेचती है जब 50-दिवसीय एमए एक ट्रेडिंग चक्र को पूरा करने के लिए 100-दिवसीय एमए से नीचे पार करता है।

विभिन्न अवधियों के चलती औसत निर्धारित करके, हम बाजार के रुझानों के झुकाव बिंदुओं को बेहतर ढंग से पकड़ सकते हैं। अल्पकालिक एमए मूल्य परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है और हाल के मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। दीर्घकालिक एमए अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रति असंवेदनशील है और प्राथमिक प्रवृत्ति दिशा निर्धारित कर सकता है। दो एमए के बीच गठित स्वर्ण क्रॉस प्रभावी रूप से प्रवृत्ति उलट की पुष्टि कर सकता है और व्यापार संकेत उत्पन्न कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

मजबूत ट्रेंड फॉलो करने की क्षमता दोहरी चलती औसत रणनीति प्राथमिक बाजार की प्रवृत्ति का अनुसरण कर सकती है, अल्पकालिक बाजार शोर से परेशान होने से बच सकती है, और इसमें प्रवृत्ति का पालन करने की मजबूत क्षमता है।
स्पष्ट ट्रेडिंग सिग्नल। रणनीति पूरी तरह से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए चलती औसत के बीच संबंध पर निर्भर करती है, जिससे सिग्नल जनरेशन और व्याख्या बहुत प्रत्यक्ष और स्पष्ट होती है, व्यक्तिपरक निर्णय त्रुटियों से बचती है।
बैकटेस्टिंग को लागू करना आसान है। यह एक विशिष्ट ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति के रूप में, रणनीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए बैकटेस्टिंग के लिए जल्दी से लागू किया जा सकता है।
महान स्केलेबिलिटी. चलती औसत अवधि, ट्रेडिंग उत्पादों और समय सीमा जैसे मापदंडों को बेहतर मापदंड संयोजन खोजने के लिए अनुकूलित और विस्तारित किया जा सकता है.

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

घुमावदार औसत के अंतर्निहित पिछड़ने से महत्वपूर्ण घुमावदार बिंदुओं का सटीक रूप से पता नहीं चल सकता है और सर्वोत्तम खरीद अवसरों को याद कर सकता है।
झूठे तेजी के संकेत उत्पन्न करना। अल्पावधि में झूठे संकेत बनाने वाले कई स्वर्ण क्रॉस हो सकते हैं, जिससे निवेशक गलत निर्णय लेते हैं।
अचानक घटनाओं के जोखिम: अचानक घटनाओं के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, जिससे चलती औसत रणनीतियां निपटने में विफल हो सकती हैं।
सीमाबद्ध बाजारों के जोखिमः जब बाजार लंबी अवधि के लिए सीमाबद्ध होता है, तो रणनीति अत्यधिक अमान्य संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर व्यापार होता है लेकिन समग्र रूप से कम लाभप्रदता होती है।

इन जोखिमों को चलती औसत मापदंडों को समायोजित करके, स्टॉप लॉस सेट करके या अन्य संकेतकों के साथ जोड़कर कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन करें। अधिक चक्र मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है। ट्रिपल घातीय चलती औसत जैसे अनुकूलनशील चलती औसत भी पेश किए जा सकते हैं।
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें। दोनों अनुवर्ती स्टॉप लॉस और आनुपातिक स्टॉप लॉस आगे के नुकसान के विस्तार से बच सकते हैं।
संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करें। दोहरी चलती औसत संकेतों को वॉल्यूम और अस्थिरता जैसे संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संकेत केवल तब उत्पन्न होते हैं जब प्रवृत्ति मजबूत होती है।
रणनीति को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करें। एल्गोरिदम स्वचालित रूप से रणनीति की लाभप्रदता में लगातार सुधार के लिए अधिक इष्टतम पैरामीटर सेट और ट्रेडिंग नियमों की खोज कर सकते हैं।

निष्कर्ष

गोल्डन क्रॉस मूविंग एवरेज रणनीति दोहरी मूविंग एवरेज के बीच संबंध की गणना करके प्राथमिक बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है, मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ने का प्रयास करती है। फायदे स्पष्ट संकेत नियम हैं जिन्हें लागू करना और अनुकूलित करना आसान है। यह मध्यम से दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयुक्त है। हमें इस रणनीति की पिछड़ी सीमा और संभावित झूठे संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए संयोजन और अनुकूलन उपाय करना चाहिए।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)

plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
    (long1 - short1)*5
else
    0
    
//start     = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00)        // backtest start window
//finish    = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59)        // backtest finish window
//window()  => time >= start and time <= finish ? true : false  

//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)

strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित