दोहरी चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति

अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो विभिन्न चक्रों वाली दो मूविंग एवरेज लाइनों का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण करती है। यह रणनीति दो मूविंग एवरेज लाइनों के बीच संबंध की गणना करके बाजार के रुझानों और अवसरों का न्याय करती है और ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छा ट्रैकिंग प्रदर्शन करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का उपयोग करने वाली मुख्य तकनीक दो चलती औसत रेखाओं का विश्लेषण है। रणनीति एक 5-दिवसीय लघु चक्र चलती औसत रेखा ma0 और एक 21-दिवसीय लंबी चक्र चलती औसत रेखा ma1 को परिभाषित करती है। कीमत और ma0 के बीच अंतर मानों osc0 और ma0 और ma1 के बीच osc1 की तुलना करके, रणनीति वर्तमान प्रवृत्ति स्थिति निर्धारित करती है।

जब osc0>0 और osc1>0, इसका मतलब है कि अल्पकालिक चलती औसत रेखा लंबी अवधि की रेखा से ऊपर पार हो गई है, जो एक तेजी की प्रवृत्ति को इंगित करती है। जब osc0<0 और osc1<0, इसका मतलब है कि अल्पकालिक रेखा नीचे पार हो गई है, जो एक मंदी की प्रवृत्ति को इंगित करती है। जब एक तेजी की प्रवृत्ति की पहचान की जाती है तो रणनीति लंबी स्थिति लेती है और जब एक मंदी की प्रवृत्ति की पहचान की जाती है तो छोटी स्थिति लेती है।

स्थिति लेने के बाद, रणनीति स्थिति की लाभ सीमा का न्याय करने के लिए osc0 और osc1 के वास्तविक समय परिवर्तन की निगरानी करती है। जब osc0<0 और osc1<0 लंबी स्थिति लेने के बाद, इसका मतलब है एक प्रवृत्ति उलट, इसलिए लंबी स्थिति बंद होनी चाहिए। जब osc0>0 और osc1>0 छोटी स्थिति लेने के बाद, इसका मतलब है एक उलट, इसलिए छोटी स्थिति बंद होनी चाहिए।

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

1. सरल सिद्धांत और समझने और लागू करने में आसान, क्वांट ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त;

2. प्रवृत्ति का अनुसरण करना, उचित लाभ के साथ प्रवृत्ति बाजारों को ट्रैक करने में अच्छा;

3. चलती औसत के चक्र मापदंडों को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए समायोजित किया जा सकता है;

4. अधिक लाभ के लिए अन्य संकेतकों या रणनीतियों के साथ जोड़ा जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

1. जब रुझान उलट जाता है तो समय पर पदों से बाहर नहीं निकल पाना भारी नुकसान का कारण बन सकता है।

2. अक्सर स्टॉप लॉस होने के कारण रेंज-बाउंड बाजारों में लाभ प्राप्त करना मुश्किल है।

3. 5-दिवसीय और 21-दिवसीय चक्र जैसे मापदंडों को अनुकूलित करना कठिन है;

4. ट्रेडिंग सिग्नल में देरी, बाजार में देर से प्रवेश, लाभ दर को प्रभावित कर सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

दोहरी चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः

1. वास्तविक प्रवृत्ति की शुरुआत की पुष्टि करने के लिए VOL के साथ संयोजन, झूठे ब्रेकआउट से बचें;

2. सिग्नल विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मूल्य ब्रेकआउट, वॉल्यूम विस्तार जैसे अन्य फ़िल्टर जोड़ें;

3. समय पर घाटे को कम करने के लिए गतिशील स्टॉप सेट करें;

4. त्रुटियों को कम करने के लिए चलती औसत अंतर की सीमा जैसे मापदंडों को अनुकूलित करें;

5. चलती औसत के चक्रों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, डबल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग रणनीति एक काफी क्लासिक और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। इसमें शुरुआती लोगों के लिए अभ्यास करने के लिए सरल तर्क है, रुझानों को ट्रैक करने में अच्छा है, अन्य तकनीकों के साथ संयोजन के लिए अत्यधिक विस्तार योग्य है। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं, असाधारण बाजार स्थितियों को संभालने, जोखिम को कम करने और स्थिरता में सुधार करने के लिए आगे के अनुकूलन की आवश्यकता है।