बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर पर आधारित ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक ब्रीच ट्रेडिंग रणनीति है जो कि ब्रीच चैनल सूचकांक पर आधारित है। यह ब्रीच चैनल के उतार-चढ़ाव की गणना करके और गतिशील रूप से समायोजित खरीद-बिक्री अवमूल्यन के साथ संयोजन के माध्यम से स्वचालित रूप से बीटीसी/यूएसडीटी के लिए व्यापार करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय सूचक है बुलिंग चैनल. बुलिंग चैनल एक N-दिन की चलती औसत और उसके ऊपर और नीचे दो मानक अंतर चैनलों से बना है. इस रणनीति में बुलिंग चैनल की लंबाई 20 दिन है, मानक अंतर का गुणांक 2 है। जब कीमत बुलिंग चैनल के नीचे की ओर जाती है या स्पर्श करती है, तो रणनीति ओवरसोल्ड के रूप में देखी जाती है, और जब कीमत बुलिंग चैनल के ऊपर की ओर जाती है या स्पर्श करती है, तो रणनीति को बंद कर दिया जाता है।
ब्यूरिन चैनल संकेतक के अलावा, इस रणनीति में दो समायोज्य पैरामीटर भी शामिल हैंः थ्रेशोल्ड खरीदें और थ्रेशोल्ड बेचें। थ्रेशोल्ड खरीदें, जो ब्यूरिन ट्रैक के नीचे 58 अंक के नीचे डिफ़ॉल्ट रूप से है, एक एकाधिक शर्त खोलने के लिए। थ्रेशोल्ड बेचें, जो ब्यूरिन ट्रैक के ऊपर 470 अंक के ऊपर डिफ़ॉल्ट रूप से है, एक ब्रीच स्थिति के लिए। इन दो थ्रेशोल्डों को वास्तविक स्थिति और रीमेक परिणामों के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक लचीली हो।
खरीद की शर्तों को पूरा करने पर, रणनीति खाते के 10% हितों का उपयोग करके अधिक स्थिति खोलती है। अधिक करने के बाद, यदि कीमत में वृद्धि स्टॉप लॉस शर्तों को पूरा करती है (-125%), तो यह सपाट स्थिति को रोक देगी। कीमत में वृद्धि के बाद बिक्री के मूल्यह्रास को ट्रिगर करने पर, रणनीति पूरी तरह से सपाट स्थिति का चयन करेगी और लाभ को वापस ले लेगी।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैंः
- बुलिंग चैनल सूचकांक का उपयोग करके, कीमतों के असामान्य रूप से प्रक्षेपवक्र से बाहर निकलने के अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है, ताकि वे पलटाव पर लाभ कमा सकें
- डायनामिक एडजस्टमेंट के साथ खरीद-बिक्री मूल्यह्रास को शामिल करना, प्रवेश और बाहर निकलने के अवसरों का अनुकूलन करना
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कुछ पदों पर अधिक करें
- स्टॉप-लॉस की शर्तों को सेट करें ताकि नुकसान को और बढ़ाया न जा सके
- 5 मिनट की रेखा के साथ, कम समय के ट्रेडिंग अवसरों को समय पर पकड़ने के लिए
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- हालांकि, ब्रीज इंडेक्स अपने आप में 100 प्रतिशत विश्वसनीय नहीं है, कीमतों में लंबे समय तक निचले स्तर के झटके के बाद फिर से गिरावट आ सकती है।
- गलत तरीके से सेट किए गए थ्रेशोल्ड के कारण सबसे अच्छा प्रवेश या प्रस्थान बिंदु छूट सकता है
- स्टॉप लॉस सेटिंग्स या तो बहुत ढीली हैं और समय पर बंद नहीं हो सकती हैं या बहुत सख्त हैं और स्टॉप लॉस बहुत संवेदनशील हैं
- गलत रीटेस्टिंग चक्र, कुछ आकस्मिक लाभ को स्थिर लाभ के रूप में देखा जा सकता है
क्या करें?
- अधिक सूचकांकों के साथ, बुरिन चैनल के गलत संकेतों से बचें
- परीक्षण और थ्रेशोल्ड मापदंडों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
- परीक्षण और संतुलन खोजने के लिए स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें
- परीक्षण रणनीतियों की स्थिरता के लिए लंबे समय तक प्रतिक्रिया चक्र का उपयोग करना
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य संकेतकों जैसे कि केडी, आरएसआई आदि के साथ संयोजन करने का प्रयास करें, अधिक सख्त प्रवेश नियम निर्धारित करें, और जल्दी या देर से प्रवेश से बचें
- विभिन्न ब्रीनिंग चैनल पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करना, ब्रीनिंग चैनल की लंबाई और मानक विचलन गुणांक का अनुकूलन करना
- ऑप्टिमाइज़ेशन खरीदें और बेचें मूल्यह्रास, लाभप्रदता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर ढूंढें
- एटीआर गतिशीलता के आधार पर स्टॉप अनुपात को समायोजित करने का प्रयास करें ताकि स्टॉप बाजार की अस्थिरता के अनुरूप हो
- स्थिति प्रबंधन का अनुकूलन, जैसे कि मुनाफे के बाद उचित बढ़ोतरी, एकल हानि जोखिम को नियंत्रित करना
संक्षेप
इस रणनीति overall एक सरल और व्यावहारिक तोड़ने की रणनीति है. यह बुरिन चैनल सूचक का उपयोग करके व्यापार के पलटाव के अवसरों का आकलन करने के लिए और प्रवेश के लिए गतिशील थ्रेसहोल्ड सेट करता है. साथ ही, इस रणनीति में जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित स्थिति प्रबंधन, स्टॉप-लॉस शर्तों आदि का भी उपयोग किया जाता है. कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुकूलन के बाद, इस रणनीति को अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। यह मात्रा ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, लेकिन यह विकल्पों या बाजार की भावना का आकलन करने के लिए एक सहायक उपकरण के रूप में भी काम कर सकता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति में मजबूत व्यावहारिकता और विस्तार है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuperDS_BTC
//@version=5
strategy("布林通道策略多5min", overlay=true)
// 布林通道计算
length = input(20, title="布林通道周期")
mult = input(2.0, title="标准差倍数")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 计算买入数量：每次检查仓位的大小
// 每次买入使用总资金的10%
position_size = strategy.equity * 10 / close
// 定義可調整的閾值
buy_threshold = input(58, title="買入閾值")
exit_threshold = input(470, title="賣出閾值")
// 买入条件：当现价低于布林通道的下限减去 buy_threshold
buy_condition = close < lower - buy_threshold
// 卖出条件和结清仓位条件
exit_condition = close > lower + exit_threshold
// 买入逻辑
if buy_condition
strategy.entry("BuyLong", strategy.long, qty=position_size, comment="LongBTC")
// 卖出逻辑
if exit_condition
strategy.close("BuyLong")
// 止损逻辑
stop_loss_percent = -1.25 //止损百分比为-125%
if strategy.position_size > 0
position_profit_percent = (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100
if position_profit_percent <= stop_loss_percent
strategy.close("BuyLong")