डबल ईएमए गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल ईएमए गोल्ड क्रॉस-ब्रेकिंग रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण और दोहरे सूचकांक चलती औसत (ईएमए) पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति है। यह दो अलग-अलग चक्रों के ईएमए की गणना करके खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब वे गोल्ड क्रॉस होते हैं, और बिक्री संकेत उत्पन्न करते हैं जब वे डेड क्रॉस होते हैं, मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ने के लिए। यह रणनीति एक ही समय में कीमत के ईएमए को तोड़ने की शर्तों के साथ संकेत देती है, जिससे झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
डबल ईएमए गोल्ड क्रॉस-ब्रेकिंग रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैः
कीमतों के अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए कम अवधि के ईएमए (२६ दिन की रेखा) का उपयोग करें, और लंबी अवधि के ईएमए (२०० दिन की रेखा) का उपयोग करें।
जब अल्पकालिक ईएमए लंबे ईएमए को नीचे से ऊपर की ओर तोड़ता है, तो इसे गोल्डन क्रॉसिंग कहा जाता है, यह दर्शाता है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब अल्पकालिक ईएमए लंबे समय तक ईएमए को ऊपर से नीचे तक तोड़ता है, तो इसे एरियल डेथ क्रॉस एरियल कहा जाता है, यह दर्शाता है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे बिक्री का संकेत मिलता है।
क्रॉस सिग्नल के लिए, कीमतों को एक ही समय में ईएमए को तोड़ने की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि वे झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकें और ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकें।
ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए ट्रेडिंग स्टॉप और स्टॉप-लॉस विधियों का उपयोग करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल ईएमए गोल्ड क्रॉस-ब्रेकिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
दोहरे ईएमए का उपयोग करके मूल्य रुझान और क्रॉस सिग्नल का आकलन करें, जिससे बाजार की गतिशीलता को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सके।
कीमतों के साथ मिलकर फ़िल्टर सिग्नल को तोड़ें और गलत संकेतों के भ्रम से बचें।
यह सरल और स्पष्ट लेनदेन तर्क का उपयोग करता है, जिसे समझना और लागू करना आसान है।
विभिन्न किस्मों और समय चक्रों के लिए उपयुक्त, लचीला और सार्वभौमिक।
विन्यास योग्य ईएमए पैरामीटर और स्टॉप लॉस स्टॉप शर्तें, अनुकूलन योग्य
जोखिम विश्लेषण
डबल ईएमए गोल्ड क्रॉस-ब्रेकिंग रणनीतियों में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः
ईएमए क्रॉसिंग अक्सर हो सकता है जब कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे बहुत अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। ईएमए पैरामीटर को क्रॉसिंग की संख्या को कम करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
डबल ईएमए कभी-कभी मूल्य परिवर्तनों के लिए समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थता का कारण बनता है। इसकी पुष्टि अन्य संकेतकों के साथ की जा सकती है।
यदि स्टॉप पॉइंट छोटा है, तो यह कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव के कारण ट्रिगर हो सकता है। यदि स्टॉप पॉइंट छोटा है, तो स्टॉप पॉइंट बहुत बड़ा है, इसलिए आपको कुछ लाभ नहीं मिल सकता है। आपको स्टॉप पॉइंट को बाजार के अनुसार समायोजित करना होगा।
ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने से पहले, बड़े पैमाने पर रुझानों को पहचानना आवश्यक है, जिससे प्रतिकूल ट्रेडिंग से बचा जा सके।
अनुकूलन दिशा
डबल ईएमए गोल्ड क्रॉस-ब्रेकिंग रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ईएमए पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें, जिससे यह मूल्य उतार-चढ़ाव के लिए अधिक अनुकूल हो सके।
संकेत की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि यातायात, ब्रीनिंग बैंड आदि को जोड़ना।
डीएलपी के साथ मूल्य पूर्वानुमान पथ, स्टॉप लॉस स्टॉप को इष्टतम स्थान के करीब लाता है।
उच्च आवृत्ति डेटा के लिए रणनीति अनुकूलन, सिग्नल की सटीकता में सुधार।
नुकसान को रोकने के लिए एक अनुकूलन समायोजन तंत्र को जोड़ना ताकि नुकसान को बहुत बार रोका जा सके।
संक्षेप
कुल मिलाकर, डबल ईएमए गोल्ड क्रॉस-ब्रेकिंग रणनीति ईएमए क्रॉसिंग सिग्नल का उपयोग करके मूल्य आंदोलन और मोड़ बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए करती है, और झूठे संकेतों से बचने के लिए मूल्य ब्रेकिंग फ़िल्टर जोड़ती है। यह एक विश्वसनीय, स्थिर और आसानी से लागू होने वाली ट्रेंड-ट्रेडिंग रणनीति है। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग और अनुकूलन समायोजन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। इसकी ट्रेडिंग अवधारणा सरल और सहज है, जो सभी प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Buy/Sell Signal", shorttitle="EMABuySell", overlay=true)
// === INPUTS ===
src = input(close)
ema1Length = input(26, title='EMA-1')
ema2Length = input(200, title='EMA-2')
EMASig = input(true, title="Show EMA ?")
takeProfitPercent = input(2.0, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100
pema1 = ta.ema(src, ema1Length)
pema2 = ta.ema(src, ema2Length)
// Plotting EMAs
plot(EMASig ? pema1 : na, title='EMA-1', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(EMASig ? pema2 : na, title='EMA-2', color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)
// EMA Crossover Buy Signal
EMACrossoverLong = ta.crossover(pema1, pema2)
// EMA Crossunder Short Signal
EMACrossoverShort = ta.crossunder(pema1, pema2)
// Crossover above EMA-200 Long Signal
CrossoverAboveEMA200 = ta.crossover(close, pema2)
// Trading logic for Long
if ((EMACrossoverLong and close > pema1 and close > pema2) or CrossoverAboveEMA200)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
// Take Profit logic for Long
longCondition = close >= strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
if (strategy.position_size > 0 and longCondition)
strategy.close("Buy")
// Stop Loss logic for Long
stopLossConditionLong = ta.crossunder(pema1, pema2)
if (strategy.position_size > 0 and stopLossConditionLong)
strategy.close("Buy")
// Trading logic for Short
if (EMACrossoverShort and close < pema1 and close < pema2)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
// Take Profit logic for Short
shortCondition = close <= strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
if (strategy.position_size < 0 and shortCondition)
strategy.close("Sell")
// Stop Loss logic for Short
stopLossConditionShort = ta.crossover(pema1, pema2)
if (strategy.position_size < 0 and stopLossConditionShort)
strategy.close("Sell")
// Visual Signals
plotshape(series=EMACrossoverLong or CrossoverAboveEMA200, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=EMACrossoverShort, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)