प्रमुख रिवर्सल सिग्नल बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक महत्वपूर्ण रिवर्स सिग्नल रिट्रेसिंग रणनीति जो स्टॉक की कीमतों के महत्वपूर्ण रिवर्स सिग्नल की पहचान करती है, यह निर्धारित करती है कि क्या वर्तमान ट्रेंड रिवर्स है, ताकि ट्रेंड रिवर्स होने के बाद कीमतों के संचालन की दिशा को पकड़ लिया जा सके। यह रणनीति कुंजी रिवर्स कैलेंडर के सिद्धांत पर आधारित है, जो कुंजी रिवर्स सिग्नल की खोज पर अधिक खाली करता है और स्टॉप-लॉस को तैनात करके मुनाफे को लॉक करता है।
रणनीति सिद्धांत
एक महत्वपूर्ण रिवर्स सिग्नल रिट्रेसमेंट रणनीति का केंद्रीय तर्क एक महत्वपूर्ण रिवर्स डे की पहचान करना है। स्टॉक की कीमतों के आधार पर, हम वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन कर सकते हैं। जब एक महत्वपूर्ण रिवर्स सिग्नल होता है, तो यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति में बदलाव हो सकता है।
विशेष रूप से, शेयरों के ऊपर की ओर प्रवृत्ति के लिए, यदि दिन का न्यूनतम मूल्य कम है, लेकिन समापन मूल्य पिछले दिन के न्यूनतम मूल्य के करीब है, तो यह दिन एक महत्वपूर्ण उलट है। इसका मतलब है कि बहुमुखी ताकत कमजोर हो रही है, दबाव सहन करने की क्षमता कम हो रही है, जो बताती है कि ऊपर की ओर प्रवृत्ति नीचे की ओर पलट सकती है। रणनीति एक महत्वपूर्ण उलट दिन पर स्थिति को खाली कर देगी।
इसके विपरीत, शेयरों की गिरावट के लिए, यदि दिन का नवाचार कम है, लेकिन समापन मूल्य पिछले दिन के उच्चतम मूल्य के करीब है। तो यह एक महत्वपूर्ण उलट दिन भी है, जो दिखाता है कि खाली सिर की ताकत कमजोर हो गई है और गिरावट की प्रवृत्ति को ऊपर की ओर मोड़ दिया जा सकता है। रणनीति एक महत्वपूर्ण उलट दिन पर अधिक स्थिति खोलती है।
एक रणनीति एक महत्वपूर्ण पलटाव के दिन को निर्धारित करके और बाद के रुझानों को ट्रैक करके एक मूल्य पलटाव के बाद के संचालन को पकड़ सकती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
महत्वपूर्ण रिवर्स सिग्नल रिट्रेसमेंट रणनीतियों के मुख्य लाभ हैंः
ट्रेंड रिवर्स को पकड़ने के लिए, एक बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। महत्वपूर्ण रिवर्स सिग्नल अक्सर प्रवृत्ति परिवर्तन की दिशा का संकेत देते हैं, और रिवर्स सिग्नल का न्याय करके और बाद के संचालन को ट्रैक करके, एक बड़ा मुनाफा कमाने के लिए जगह प्राप्त की जा सकती है।
नियम स्पष्ट हैं, आसानी से वापस जांचा जा सकता है। महत्वपूर्ण उलट दिन के लिए निर्णय नियम बहुत स्पष्ट हैं, कीमत नवाचार उच्च या नई कम के साथ, पिछले दिन के समापन मूल्य के साथ उलट रूप का गठन करता है। यह रणनीति को आसानी से वापस ले सकता है और गलत निर्णय को कम कर सकता है।
लचीला समायोजन, अनुकूलन करने में आसान। स्टॉप-स्टॉप-लॉस बिट्स की सेटिंग बहुत लचीली है, जिसे बाजार की स्थिति और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, ताकि रणनीति को अनुकूलित किया जा सके और नुकसान का जोखिम कम हो सके।
जोखिम विश्लेषण
इस तरह के एक महत्वपूर्ण रिवर्स सिग्नल रीट्रेसमेंट रणनीति के कुछ जोखिम भी हैंः
रिवर्स सिग्नल गलतफहमी का जोखिम। शेयर की कीमतों में अक्सर अल्पकालिक समायोजन होते हैं, और सभी महत्वपूर्ण रिवर्स सिग्नल ट्रेंड रिवर्स का संकेत नहीं देते हैं, जिससे गलतफहमी हो सकती है। पैरामीटर को अनुकूलित करके, स्टॉप-लॉस शर्तों को समायोजित करने से गलतफहमी की संभावना कम हो सकती है।
रिवर्स करने में विफलता या रिवर्स के बाद रिवर्स जारी रखने का जोखिम। यहां तक कि अगर यह सही है, तो कीमत रिवर्स के बाद फिर से रिवर्स या मूल प्रवृत्ति जारी रह सकती है। इस मामले में नुकसान के जोखिम का सामना करना पड़ता है। समय पर स्टॉप-लॉस के माध्यम से नुकसान को नियंत्रित करना।
किसी भी नियम और सिग्नल का प्रदर्शन वास्तविक डिस्क में हो सकता है, जो कि प्रतिगमन के परिणामों से विचलित हो सकता है और प्रतिगमन लाभप्रदता को पूरी तरह से पुनः पेश नहीं कर सकता है।
अनुकूलन दिशा
प्रमुख रिवर्स सिग्नल प्रतिक्रिया रणनीतियाँ मुख्य रूप से अनुकूलन योग्य हैंः
स्टॉप लॉस सेटिंग्स का अनुकूलन करें। अधिक ऐतिहासिक डेटा के आधार पर उचित स्टॉप लॉस पॉइंट्स की गणना की जा सकती है।
फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ना, अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ फ़िल्टरिंग गलतफहमी। उदाहरण के लिए, रिवर्स सिग्नल की पुष्टि करने के लिए संश्लेषण थोक को जोड़ना, सट्टा संचालन से भ्रामक होने से बचें।
टर्नअराउंड के बाद ट्रैक करने की रणनीति को अनुकूलित करें। टर्नअराउंड के बाद कीमतों के संचालन में भी एक निश्चित नियम है, जो कि बाद की ट्रैक करने की रणनीति निर्धारित करता है, जिससे आय को और बढ़ाया जा सकता है।
मशीन लर्निंग मॉडल के साथ सिग्नल गुणवत्ता का आकलन करना। प्रशिक्षण मॉडल प्रत्येक महत्वपूर्ण रिवर्स सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करता है, खराब गुणवत्ता वाले सिग्नल को ट्रैक करने से बचता है।
संक्षेप
महत्वपूर्ण उलटा संकेत रणनीति महत्वपूर्ण उलटा दिन का आकलन करके, मूल्य प्रवृत्ति पलटने के अवसरों को पकड़ना। रणनीति नियम सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान है। उलटा प्रवृत्ति के बाद निरंतर संचालन के लिए जगह है, लेकिन कुछ गलतफहमी का जोखिम भी है। लगातार पैरामीटर और फ़िल्टरिंग स्थितियों का अनुकूलन करके, गलतफहमी की संभावना को कम करके, अधिक विश्वसनीय प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
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//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/01/2020
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// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Key Reversal Up Backtest", shorttitle="KRU Backtest", overlay = true)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
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plotshape(C1, style=shape.triangleup, size = size.small, color=color.green, location = location.belowbar )
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
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