बुल मार्केट बॉक्स खरीदने की रणनीति का पीछा कर रहा है
ChaoZhang
अवलोकन
बैल का पीछा करने वाली बॉक्स खरीदने की रणनीति, दारवस बॉक्स की रणनीति का एक संशोधित संस्करण है, जो केवल बैल के बाजार के दौरान अधिक है। रणनीति पहले उच्चतम मूल्य के आधार पर एक बॉक्स क्षेत्र को रेखांकित करती है, और जब कीमत उस बॉक्स को पार करती है, तो वह बंद होने की कीमत पर अधिक प्रवेश करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति डार्वस बॉक्स थ्योरी पर आधारित है। डार्वस बॉक्स थ्योरी का मानना है कि जब कीमत बाह्य रूप से व्यवस्थित होने के बाद बॉक्स के ऊपर से टूटती है, तो यह अधिक करने का एक अच्छा समय है। यह रणनीति इस सिद्धांत के अनुसार अधिक प्रवेश करने का समय है।
विशेष रूप से, यह रणनीति सबसे पहले पिछले 5 दिनों के न्यूनतम मूल्य की गणना करती है, बॉक्स को नीचे खींचती है। फिर पिछले 5 दिनों के उच्चतम मूल्य की गणना करती है, बॉक्स को ऊपर खींचती है। जब कीमत बंद हो जाती है, तो यह निर्णय लिया जाता है कि यह बैल बाजार में प्रवेश कर रहा है और बंद होने की कीमत पर अधिक स्थिति है।
अधिक करने के बाद, रणनीति रोक को ट्रैक के नीचे स्थित ट्रैक के पास सेट करती है, जबकि स्टॉप को रोक के 5 गुना बड़ा सेट किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
बॉक्सबॉडी सिद्धांत का उपयोग करते हुए, यह निर्धारित किया जाता है कि किस समय तक पीछा किया जाता है, ताकि कुछ शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सके।
केवल एक स्पष्ट संकेत बिंदु पर अधिक करें, जो कि पटरी पर पहुंचने के लिए है, और कई अनावश्यक, यादृच्छिक पदों से बचें।
स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉजिक के साथ, जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है।
केवल बुल मार्केट के दौरान ही अधिक करें, ताकि उतार-चढ़ाव और भालू बाजार के दौरान अधिक जोखिम से बचा जा सके।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
हालांकि, इस मामले में, यह स्पष्ट नहीं है कि यह सब कुछ सही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह सब कुछ सही नहीं है।
टकराव के बाद ट्रैक पर वापस आने के जोखिम को ध्यान में नहीं रखते हुए, यह क्षतिग्रस्त हो सकता है।
इस तरह के निवेशकों के लिए, लंबे समय तक धनराशि रखने के जोखिमों के बारे में जागरूक होना आवश्यक है।
विभिन्न बाजारों के लिए रणनीति पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
जोखिमों को निम्न तरीकों से अनुकूलित और सुधारित किया जा सकता हैः
टैंक को तोड़ने की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए कई अन्य मापदंडों के साथ।
यह विचार करें कि क्या एक निश्चित समय के लिए या दूसरी बार सफलता की पुष्टि के लिए प्रतीक्षा करें और फिर प्रवेश करें।
लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉप को बढ़ाएं या स्टॉप को स्थानांतरित करें
विभिन्न बाजारों के आंकड़ों का परीक्षण करें, पैरामीटर का अनुकूलन करें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
बॉक्स पैरामीटर को अनुकूलित करें, परीक्षण करें कि क्या विभिन्न संख्यात्मक पैरामीटर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
फ़िल्टर को जोड़ना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवृत्ति ऊपर की ओर हो रही है, जैसे कि समानांतर संकेतक के साथ संयोजन।
विभिन्न बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर का अनुकूलन करना।
मुनाफे को ट्रैक करने के लिए बढ़ी हुई रोक-टोक
स्टॉक मूल्य में सुधार के लिए एक समय पर स्टॉप के लिए एक एक्जिट सिग्नल जोड़ें।
संक्षेप
बैल बाजार ट्रैकबॉक्स खरीदने की रणनीति एक सरल और प्रभावी ट्रैकबॉक्स रणनीति है जो डार्वस सिद्धांत पर आधारित है। यह केवल तब अधिक करता है जब एक स्पष्ट खरीद संकेत होता है, जिससे कई अनावश्यक यादृच्छिक ट्रेडों से बचा जा सकता है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप और स्टॉप सेट करते हुए। यह रणनीति सरल और व्यावहारिक है, जो बैल बाजार में लागू करने लायक है। लेकिन इसमें मौजूद जोखिमों पर ध्यान देने और आगे के परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है, जिससे यह अधिक बाजारों में स्थिर लाभप्रदता प्राप्त कर सके।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)
start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)
boxp = input(5, "BOX LENGTH")
LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)
NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")
// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)
// Define exit conditions
exitLong = false // No specific exit condition mentioned in the original script
// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox
// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5
// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)
// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)
// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")
// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")
// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)