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बहु-संकेतक मिश्रित ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 10:06:25
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अवलोकन

मल्टी-इंडिकेटर कम्पोजिट ट्रेडिंग रणनीति चार प्रमुख संकेतकों को एकीकृत करती हैः मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस (MACD), रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI) और स्टोचैस्टिक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (StochRSI) । यह एक कम्पोजिट ट्रेडिंग रणनीति है जो इन चार संकेतकों के संकेतों का विश्लेषण करती है। विभिन्न समय सीमाओं में संकेतकों के संकेतों का न्याय करके, यह रणनीति अधिक सटीक रूप से बाजार में प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान कर सकती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्यतः चार संकेतकों के आधार पर निर्णय देती हैः

  1. एमएसीडीः मूल्य गति और रुझानों का न्याय करने के लिए तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के बीच अंतर की गणना करता है। एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब तेजी से रेखा धीमी रेखा के ऊपर से गुजरती है।

  2. आरएसआईः समय की अवधि में मूल्य परिवर्तनों की परिमाण की गणना करता है। 70 से ऊपर का आरएसआई ओवरबॉल्ड स्थितियों और 30 से नीचे ओवरसोल्ड स्थितियों को इंगित करता है। यह रणनीति 70 और 30 को सीमाओं के रूप में उपयोग करती है।

  3. सीसीआईः मूल्य गति को इसकी चलती औसत से प्रतिशत विचलन की गणना करके मापता है। यह रणनीति 100 और -100 को सीमा के रूप में उपयोग करती है।

  4. स्टोचआरएसआईः स्टोचैस्टिक्स और आरएसआई को जोड़ती है। स्टोचआरएसआई %के और %डी लाइनों के बीच एक स्वर्ण क्रॉस एक खरीद का संकेत देता है, जबकि एक मृत्यु क्रॉस एक बिक्री का संकेत देता है।

केवल जब चारों संकेतक समान समय पर मानदंडों को पूरा करते हैं तब ही वास्तविक खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न होगा।

लाभ

इस बहुसूचक रणनीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः

  1. सभी संकेतकों की सहमति की आवश्यकता करके झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है, शीर्ष या घबराहट बेचने वाले नीचे का पीछा करने से बचता है।

  2. विभिन्न सूचक परिप्रेक्ष्यों को मिलाकर विभिन्न आयामों में प्राथमिक रुझानों को कैप्चर करता है।

  3. समग्र इष्टतम प्रदर्शन के लिए प्रत्येक संकेतक को समायोजित करने के लिए बड़े पैरामीटर अनुकूलन स्थान।

  4. रुझान या औसत प्रतिगमन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैल या भालू बाजारों के आधार पर भार को समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम

मुख्य जोखिम हैंः

  1. संकेतक एक साथ झूठे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं, जो गलत ट्रेडों को ट्रिगर कर सकते हैं।

  2. कीमतें संकेतकों के बीच एक साथ झूठे संकेतों के लिए पर्याप्त रूप से हिंसक रूप से आगे बढ़ सकती हैं।

  3. संकेतकों के संरेखण के साथ देरी से खरीद संकेत।

  4. कई मापदंडों को अनुकूलित करना मुश्किल है, संभवतः ओवरफिट।

शमन में पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग कंट्रोल शामिल हैं।

बढ़ोतरी के अवसर

सुधार के अवसर:

  1. इष्टतम पोर्टफोलियो खोजने के लिए केडी, बोलिंगर बैंड जैसे अधिक संकेतकों के साथ संयोजन का परीक्षण करें।

  2. उच्चतम समग्र प्रदर्शन के लिए मापदंडों का अनुकूलन, शायद मशीन सीखने के माध्यम से।

  3. विभिन्न शेयरों और क्षेत्रों के लिए मापदंडों को अनुकूलित करें।

  4. रणनीति कोड में स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें, जैसे कि बिक्री जब मूल्य समर्थन को तोड़ता है।

  5. पोर्टफोलियो रिटर्न में सुधार के लिए क्षेत्रों के भीतर मजबूत प्रदर्शन वाले शेयरों का चयन करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति चार प्रमुख संकेतकों MACD, RSI, CCI, और StochRSI में संकेतों को एकीकृत करती है। मल्टी-टाइमफ्रेम विश्लेषण के आधार पर सख्त प्रवेश और निकास मानदंड निर्धारित करके, यह प्रभावी रूप से बाजार के मोड़ बिंदुओं की पहचान कर सकता है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉक ब्रह्मांड को अपडेट करने और स्टॉप जोड़ने जैसे परिष्करण प्रदर्शन में और सुधार कर सकते हैं। समग्र रूप से एक प्रभावी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI Strategy", shorttitle="MRCSS", overlay=true)

// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// CCI göstergesi
cciLength = input(8, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)

// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)

// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue

// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)

// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)

// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
अधिक

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