बहु-संकेतक संलयन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक बहु-सूचक एकीकरण व्यापार रणनीति एक मिश्रित व्यापार रणनीति है जिसमें चार प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण शामिल है, जिसमें एक चलती औसत औसत क्रॉसिंग, एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक, एक कमोडिटी पथ सूचक और एक यादृच्छिक सूचक चिकना चलती औसत शामिल है। यह रणनीति विभिन्न समय अवधि पर प्रवृत्ति संकेतकों के संकेतों का न्याय करके बाजार के खरीद और बिक्री बिंदुओं को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करने की क्षमता को प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से चार मापदंडों पर आधारित हैः
एमएसीडीः यह तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के बीच अंतर की गणना करता है, और कीमतों की गति की प्रवृत्ति और गतिशीलता का आकलन करता है। यह एक खरीद संकेत है जब एक तेज लाइन धीमी रेखा को पार करती है।
आरएसआईः एक समय के दौरान शेयरों की कीमतों में गिरावट की मात्रा की गणना करें। जब आरएसआई 70 से अधिक हो तो ओवरबॉट है, और 30 से कम होने पर ओवरबॉट है। यह रणनीति 70 और 30 को खरीदने और बेचने के मानक के रूप में लेती है।
सीसीआईः कीमतों की गतिशीलता को मापने के लिए कीमतों की गतिशीलता को मापने के लिए, इसकी चलती औसत से मूल्य के विचलन का प्रतिशत की गणना की जाती है। यह रणनीति 100 और -100 को खरीदने और बेचने के मानक के रूप में लेती है।
स्टोच आरएसआईः यादृच्छिक सूचकांक और आरएसआई सूचकांक के संयोजन में. K लाइन और D लाइन गोल्ड क्रॉसिंग एक खरीद संकेत है, और डेथ क्रॉसिंग एक बिक्री संकेत है.
वास्तविक खरीदारी और बिक्री के संकेत तभी उत्पन्न होते हैं जब उपरोक्त चार संकेतकों को एक साथ पूरा किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
इस तरह के बहु-सूचक एकीकरण रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार में कई आयामों को जोड़ने में सक्षम है ताकि खरीदारी और बिक्री का निर्धारण किया जा सके। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में सक्षम, उच्च स्तर पर पीछा करने से बचें। सूचक के लिए एक ही समय में संकेत देने की संभावना बहुत कम है, जिससे कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सके।
बाजार के मुख्य रुझानों को समझने में सक्षम होना। विभिन्न सूचकांकों को बाजार के विभिन्न कोणों से आंकना, बाजार के रुझानों को समग्र रूप से आंकना।
रणनीति पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए बहुत जगह है। आप विभिन्न संकेतकों के पैरामीटर को समायोजित करके रणनीति के प्रभाव को अनुकूलित कर सकते हैं।
बाजार के अनुसार वजन को समायोजित किया जा सकता है। बुल मार्केट में ट्रेंडिंग इंडिकेटर का वजन बढ़ाया जा सकता है, और भालू बाजार में रिवर्सिंग इंडिकेटर का वजन बढ़ाया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के जोखिम शामिल हैंः
संकेतक के गलत सिग्नल का जोखिम. जब कई संकेतक एक साथ गलत सिग्नल देते हैं, तो यह रणनीति गलत ट्रेडिंग का कारण बनती है।
शेयर की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव का जोखिम। जब बाजार में असामान्य उतार-चढ़ाव होता है, तो कई संकेतक गलत संकेत दे सकते हैं।
खरीदें सिग्नल विलंब का जोखिम. कई संकेतकों के संयोजन में, खरीदें सिग्नल विलंब का जोखिम है।
पैरामीटर अनुकूलन कठिनाई का जोखिम. बहु-सूचक संयोजन अनुकूलन पैरामीटर अधिक जटिल है, अनुचित अनुकूलन प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है.
प्रतिरोध मुख्य रूप से सूचकांक मापदंडों को समायोजित करना, रोकना और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एकल निवेश की मात्रा को कम करना है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
अधिक सूचकांक के संयोजन का परीक्षण करें, सबसे अच्छा सूचकांक पोर्टफोलियो ढूंढें। अन्य सूचकांक जैसे कि केडी, बीओएलएल का परीक्षण किया जा सकता है।
प्रत्येक सूचक के पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि समग्र रणनीति के लिए इष्टतम प्रभाव हो। मशीन लर्निंग जैसे तरीकों का उपयोग करके स्वचालित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
विभिन्न स्टॉक और उद्योगों के लिए अलग-अलग पैरामीटर सेट करें।
रणनीति में एक स्टॉप लॉस तंत्र शामिल करें। जब कीमत समर्थन के स्तर को तोड़ती है तो स्वचालित रूप से बंद हो जाती है।
शेयर पूल को अद्यतन करें, उद्योग के भीतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तिगत शेयरों का चयन करें। स्टॉक पूल को समायोजित करने से समग्र रिटर्न में सुधार हो सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति चार प्रमुख क्लासिक संकेतकों MACD, RSI, CCI और StochRSI को एकीकृत करती है, जो कई समय आयामों पर संकेतों का आकलन करके सख्त खरीद और बिक्री मानकों को निर्धारित करती है, जो बाजार के खरीदने और बेचने के बिंदुओं की प्रभावी पहचान कर सकती है। यह रणनीति लाभ की संभावना को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है, रोकथाम की संभावना को कम कर सकती है। पैरामीटर अनुकूलन, शेयर पूल अद्यतन, रोकथाम आदि के माध्यम से रणनीति प्रभाव को और बेहतर बनाया जा सकता है। यह एक बहुत ही प्रभावी मात्रात्मक व्यापार रणनीतियों में से एक है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI Strategy", shorttitle="MRCSS", overlay=true)
// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// CCI göstergesi
cciLength = input(8, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)
// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)
// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue
// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)
// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)
// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)