मूविंग एवरेज चैनल ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति केल्टनर चैनल के मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक की गणना करके बनाई गई है, जो मध्य ट्रैक के आधार पर है, मध्य ट्रैक और निचले ट्रैक के ऊपर रंग भरने के लिए। चैनल की दिशा के आधार पर, एक ब्रेकआउट खरीद और बिक्री की जाती है। यह एक प्रकार की प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
केंद्रीय सूचक केल्टनर चैनल है। चैनल का मध्य-रेखा एक विशिष्ट मूल्य है ((उच्चतम मूल्य + निम्नतम मूल्य + समापन मूल्य) / 3 का N-दिवसीय भारित चलती औसत। चैनल का ऊपरी और निचला ट्रैक अलग-अलग ट्रेडिंग रेंज का N-दिवसीय भारित चलती औसत है। जिसमें ट्रेडिंग रेंज को वास्तविक तरंग दैर्ध्य एटीआर के साथ चुना जा सकता है, या सीधे वाइब्रेशन ((उच्चतम मूल्य-न्यूनतम मूल्य) का उपयोग किया जा सकता है। यह रणनीति उत्तरार्द्ध को अपनाती है।
विशेष रूप से, रणनीति मुख्य रूप से यह निर्धारित करती है कि क्या कीमत ऊपर या नीचे की पटरी को तोड़ती है, मध्य पटरी के रूप में सीमा के रूप में बहु-हेड या खाली-हेड निर्णय लेती है। यदि समापन की कीमत ऊपर की पटरी से अधिक है, तो अधिक करें; यदि समापन की कीमत नीचे की पटरी से कम है, तो खाली करें। स्टॉप लॉस मध्य पटरी के एमए मूल्य है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- केल्टनर चैनल सूचकांक का उपयोग करके, कीमतों के उतार-चढ़ाव की सीमा के बारे में बेहतर निर्णय लें और झूठे ब्रेकडाउन से बचें।
- मध्य-रेखा रेखा को समर्थन के रूप में उपयोग करने से नुकसान कम हो सकता है।
- अपट्रेल को तोड़ने के लिए कई डाउनट्रेल को तोड़ना एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है, जो अधिकांश शेयरों के मूल्य परिवर्तन के नियम के अनुरूप है।
जोखिम विश्लेषण
- ब्रेकआउट चैनल रणनीतियाँ पैरामीटर के प्रति संवेदनशील होती हैं और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बार-बार परीक्षण की आवश्यकता होती है।
- स्टॉक की कीमतों में अल्पकालिक में भारी उतार-चढ़ाव होने से ट्रेडिंग जोखिम बढ़ जाता है। गलत ट्रेडिंग के जोखिम को कम करने के लिए चैनल की चौड़ाई को उचित रूप से कम किया जा सकता है।
- प्रभाव पैरामीटर सेटिंग और नस्ल के साथ अधिक प्रासंगिक है, विभिन्न नस्लों के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, गलत व्यापार से बचने के लिए फ़िल्टर सिग्नल। जैसे कि क्वांटम क्षमता संकेतक, अस्थिरता संकेतक आदि।
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए। मुख्य रूप से औसत पैरामीटर और चैनल गुणांक को समायोजित करें।
- विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स में काफी भिन्नता है और वर्गीकरण अनुकूलन की आवश्यकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से सरल और प्रत्यक्ष है, कीमतों में तोड़फोड़ करने की एक सामान्य रणनीति है। इसके फायदे स्पष्ट हैं, इसे लागू करना आसान है, और शुरुआती सीखने के लिए उपयुक्त है। लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं, पैरामीटर के प्रति संवेदनशील हैं, प्रभाव पैरामीटर असमान हैं, और बार-बार परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है। यदि अन्य अधिक जटिल निर्णय संकेतकों के साथ संयुक्त किया जा सकता है, तो एक मजबूत व्यापार रणनीति बनाई जा सकती है।
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// © WMX_Q_System_Trading
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strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)
useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
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lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
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fill(u, basis, color=uc, transp=95)
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strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
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strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)