एक लॉन्ग-ओनली बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक ब्रीज़ ब्रीज़िंग रणनीति केवल एक गति ट्रैकिंग रणनीति है। यह ब्रीज़िंग बैंड के ऊपरी और निचले ट्रैक का उपयोग करके मूल्य गतिशीलता का आकलन करता है, और जब कीमत ऊपरी ट्रैक को तोड़ती है, तो अधिक होता है, और जब कीमत नीचे की ओर या चलती औसत रेखा को तोड़ती है, तो पस्त होती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति पहले N-दिन की चलती औसत को एक आधार रेखा के रूप में गणना करती है, और फिर ब्रीनिंग बैंड बनाने के लिए आधार रेखा के नीचे के-गुना मानक अंतर जोड़ती है। जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है, तो यह संकेत देती है कि कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है, यह गोल्डन फोर्क सिग्नल है, और रणनीति अधिक हो जाती है; जब कीमत नीचे की ओर गिरती है या चलती औसत है, तो यह संकेत देती है कि कीमत नीचे की ओर बढ़ रही है, यह एक मृत फोर्क सिग्नल है, और रणनीति को बंद कर दिया जाता है।
चूंकि बुरिन बैंड के ऊपर और नीचे के ट्रैक मूल्य डेटा के अधिकांश वितरण को गतिशील रूप से शामिल करने में सक्षम हैं, इसलिए वे वर्तमान बाजार मूल्य के उचित उतार-चढ़ाव की सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कीमत उचित उतार-चढ़ाव की सीमा को तोड़ती है, तो इसका मतलब है कि बाजार में असामान्यताएं हैं और स्थिति को समय पर समायोजित करने की आवश्यकता है। यह रणनीति का मूल निर्णय तर्क है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
- मूल्य प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से पकड़ने और बाजार की गति को समय पर ट्रैक करने में सक्षम
- ब्रिन बैंड का उपयोग असामान्य दरारों को पहचानने के लिए किया जाता है
- नियम स्पष्ट हैं, उन्हें आसानी से लागू किया जा सकता है और उन्हें आसानी से मापा जा सकता है।
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर उपयुक्त मापदंडों का चयन करें, अनुकूलन रणनीति
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो ब्रिनबैंड का निर्णय विफल हो जाता है
- बाजार की वास्तविक प्रवृत्ति का आकलन करने में असमर्थता
- कुछ समय की देरी
- व्यापारिक लागत के बिना, वास्तविक परिचालन प्रभाव में कटौती
इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, एक प्रवृत्ति को समझने वाले संकेतकों, जैसे कि MACD के साथ जोड़ा जा सकता है; पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, बुरिन बैंड को कम करने के लिए, जो गलत संकेतों को कम करता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ट्रेड वॉल्यूम सूचकांक के साथ वास्तविक ब्रेकआउट
- वास्तविक समय अनुकूलन मापदंडों का उपयोग करके अनुकूलित ब्रिन बैंड
- स्टॉप लॉस रणनीति के साथ एकल हानि नियंत्रण
- बाजार की स्थिति के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति अनुकूलन तंत्र में वृद्धि
उपरोक्त कुछ सुधारों से रणनीति की स्थिरता और व्यापारिक जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।
संक्षेप
ब्रींग बैंड ब्रेकआउट रणनीति समग्र रूप से एक अधिक क्लासिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। इसकी तुलना में स्पष्ट निर्णय तर्क और आसान संचालन की विशेषताएं हैं, जो मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, जिन्हें जटिल और परिवर्तनीय बाजार वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए आगे अनुकूलित करने की आवश्यकता है। यदि अन्य संकेतकों और रणनीति तंत्र के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है, तो प्रभावशीलता में काफी वृद्धि की जा सकती है।
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strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
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if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
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strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
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