बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति केवल लंबी गति का पीछा करने वाली रणनीति है

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 11:05:29
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अवलोकन

बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति एक लंबी-केवल गति का पीछा करने वाली रणनीति है। यह बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग मूल्य गति का न्याय करने के लिए करता है और जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है और स्थिति बंद हो जाती है जब कीमत निचले बैंड या चलती औसत को तोड़ती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले आधार रेखा के रूप में एन-दिवसीय चलती औसत की गणना करती है, फिर ऊपरी और निचले बैंड बनाने के लिए आधार रेखा के ऊपर और नीचे के मानक विचलन के K गुना जोड़ती और घटाती है, बोलिंगर बैंड बनाते हैं। जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है, तो यह एक ऊपर की ओर ब्रेकआउट का संकेत देती है, जो एक स्वर्ण क्रॉस सिग्नल है। रणनीति इस संकेत पर लंबी स्थिति खोल देगी। जब कीमत निचले बैंड या चलती औसत को तोड़ती है, तो यह एक नीचे की ओर उलटने का संकेत देती है, जो एक मृत्यु क्रॉस सिग्नल है। रणनीति इस संकेत पर पदों को बंद कर देगी।

चूंकि बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले बैंड गतिशील रूप से मूल्य डेटा के अधिकांश वितरण को शामिल कर सकते हैं, इसलिए वे वर्तमान बाजार की कीमतों के उचित उतार-चढ़ाव सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कीमत इस उचित उतार-चढ़ाव सीमा के माध्यम से टूटती है, तो इसका मतलब है कि बाजार में कुछ असामान्य हो रहा है और तदनुसार पदों को समायोजित करने की आवश्यकता है। यह रणनीति का बुनियादी तर्क है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

प्रभावी रूप से मूल्य रुझानों को पकड़ सकता है और समय पर बाजार की गति का पीछा कर सकता है
गलत ब्रेकआउट से बचने के लिए असामान्य ब्रेकआउट का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करता है
लागू करने और स्वचालित करने में आसान स्पष्ट नियम
रणनीति में सुधार के लिए बाजार की अस्थिरता के अनुसार मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

अत्यधिक अस्थिरता होने पर बोलिंगर बैंड विफल हो सकते हैं
वास्तविक बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित नहीं कर सकता, उच्च खरीद सकता है और कम बेच सकता है
कुछ समय का विलंब है
व्यापार लागतों को अनदेखा करता है, वास्तविक प्रदर्शन को छूट दी जाएगी

इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, हम MACD जैसे रुझान संकेतकों को शामिल कर सकते हैं, या खराब संकेतों को कम करने के लिए बोलिंगर बैंड्स को संकीर्ण करने के लिए पैरामीटर को ठीक से समायोजित कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

वास्तविक ब्रेकआउट का आकलन करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम को शामिल करें
गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए अनुकूलनशील बोलिंगर बैंड का उपयोग करें
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें
बाजार स्थितियों के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति प्रबंधन में वृद्धि

उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से हम रणनीति की स्थिरता में और सुधार कर सकते हैं और व्यापारिक जोखिमों को कम कर सकते हैं।

निष्कर्ष

संक्षेप में, बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति एक काफी क्लासिक ट्रेंड चेसिंग रणनीति है। इसमें स्पष्ट तर्क और आसान स्वचालन है। लेकिन अभी भी कुछ खामियां हैं, जिन्हें जटिल बदलते बाजार वातावरण के अनुकूल होने के लिए आगे के अनुकूलन की आवश्यकता है। यदि अन्य संकेतकों और तंत्रों के साथ उचित रूप से संयुक्त किया जाता है, तो परिणामों में काफी सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

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