मात्रा और VWAP पुष्टि पर आधारित अल्पकालिक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति लेन-देन की मात्रा और एक विशिष्ट मूल्य भारित औसत मूल्य (VWAP) पर आधारित एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह प्रवृत्ति की पहचान करने और उच्च संभावना वाले प्रवेश बिंदुओं की तलाश करने के लिए लेनदेन की मात्रा और VWAP के दो महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो मापदंडों पर निर्भर करती है, जैसे कि कंक्रीट की मात्रा और VWAP।
सबसे पहले, यह 20 चक्रों के लिए VWAP की गणना करता है। VWAP मूल्य के औसतन मूल्य को दर्शाता है, जो मूल्य की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। यदि कीमत VWAP से अधिक है, तो बहु-हेड बल मजबूत है, और इसके विपरीत, यह खाली है।
दूसरा, यह रणनीति यह भी निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक K लाइन पर लेनदेन की मात्रा 100 की पूर्वनिर्धारित सीमा से अधिक है। केवल लेनदेन की मात्रा पर्याप्त सक्रिय होने पर ही एक निश्चित प्रवृत्ति माना जाता है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव के बिना गलत व्यापार से बचा जा सकता है।
इन दो मानदंडों को मिलाकर, खेल में प्रवेश और बाहर निकलने के नियम बनाए गए हैंः
प्रवेश की शर्तें
- बहुः समापन मूल्य> VWAP और Volume> 100
- रिक्त शीर्षः समापन मूल्य 100
खेल की शर्तें
- कई सिरः समापन मूल्य
- खालीः समापन मूल्य> VWAP
जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रणनीति मूल्य संकेतक VWAP और लेनदेन की मात्रा को एक साथ जोड़ती है, जो दोहरी पुष्टि के माध्यम से रणनीति की स्थिरता को बढ़ाता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैंः
- वीडब्ल्यूपीएपी सूचकांक का उपयोग करके कीमतों की तर्कसंगतता का आकलन करें और अंधाधुंध अनुपालन से बचें
- लेनदेन संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लेनदेन संकेतों की पुष्टि करने के लिए संश्लेषित लेनदेन
- उच्च परिचालन आवृत्ति, शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त, उच्च लाभ के लिए
- रणनीति तर्क सरल है और इसे लागू करना आसान है
- मूल्य सूचकांक VWAP को ध्यान में रखते हुए और लेनदेन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, जीत की दर को दोहरी पुष्टि के माध्यम से बढ़ाएं
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- शॉर्ट-लाइन रणनीति के रूप में, उच्च परिचालन आवृत्ति, अधिक लेनदेन लागत और स्लाइड-ऑफ हानि उत्पन्न करती है
- जब बाजार में रुझान स्पष्ट नहीं होते हैं, तो VWAP संकेतक गलत संकेत दे सकता है
- कम तरलता वाले शेयरों के लिए परिव्यय सूचकांक कम उपयुक्त है
- रणनीति पैरामीटर जैसे कि लेनदेन की मात्रा में कमी को लगातार अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, जो कि सार्वभौमिक रूप से कठिन है
- शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग में अक्सर बाजारों की बारीकी से निगरानी की आवश्यकता होती है और व्यापारियों के लिए उच्च आवश्यकताएं होती हैं।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, यह अच्छी तरलता, संकीर्ण रेंज, अधिक अस्थिरता के साथ शेयरों को चुनने की सलाह दी जाती है, जबकि पैरामीटर को विभिन्न शेयरों के अनुकूल बनाने के लिए समायोजित किया जाता है। इसके अलावा, एकल लेनदेन की स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, ताकि एकल नुकसान से बचा जा सके।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता हैः
- VWAP मापदंडों को अनुकूलित करें और विभिन्न शेयरों के लिए सर्वोत्तम मापदंडों को खोजें
- शेयरों की औसत दैनिक कारोबार मात्रा के साथ मिलकर वॉल्यूम थ्रेशोल्ड सेट करें
- जब स्टॉक खाली हो, तो गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें
- स्टॉप लॉस रणनीति में शामिल हों और एकल लेनदेन पर अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करें
- स्थिति नियंत्रण के तरीकों को बदलना, लाभ-हानि में वृद्धि करना
पैरामीटर अनुकूलन, अन्य फ़िल्टरिंग मापदंडों को जोड़ने, और रोकथाम प्रबंधन जैसे तरीकों के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में दो बड़े संकेतक वीडब्ल्यूपी और लेन-देन की मात्रा को एकीकृत किया गया है, कीमत की उचितता के निर्णय और उच्च लेनदेन की मात्रा की पुष्टि के माध्यम से स्टॉक ट्रेडिंग का चयन किया गया है। इसकी संचालन आवृत्ति अधिक है, इसमें मजबूत प्रवृत्ति पकड़ने की क्षमता है। इसके अलावा, लेन-देन की लागत में वृद्धि को नियंत्रित करने और लेनदेन की आवृत्ति के कारण नुकसान को रोकने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे के अनुकूलन के साथ, बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia
//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)
// Calculate volume
barVolume = volume
// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold
// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue
// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)
// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)