डोन्चियन चैनल ब्रेकआउट ट्रेंड फ़ॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डोंगचीआन चैनल तोड़ने की रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो एक निश्चित समय अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके मूल्य चैनल का निर्माण करती है, और चैनल की सीमाओं को खरीदने और बेचने के संकेत के रूप में उपयोग करती है। जब कीमत ट्रैक को तोड़ती है, तो कम करें; जब कीमत ट्रैक को तोड़ती है, तो अधिक करें। यह रणनीति उच्च अस्थिरता वाले डिजिटल मुद्रा व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति कीमतों की प्रवृत्ति को समझने और प्रवेश और निकास बिंदुओं की गणना करने के लिए डोंगचीआन चैनल सूचकांक का उपयोग करती है। डोंगचीआन चैनल में एक ऊपरी, निचली और मध्य रेल शामिल है। ऊपरी रेल एक निश्चित अवधि में उच्चतम मूल्य है, निचली रेल न्यूनतम मूल्य है, और मध्य रेल औसत मूल्य है।
प्रवेश और निकास चक्र की लंबाई को अलग-अलग कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। जब कीमत ऊपर की ओर नीचे की ओर टूटती है, तो अधिक प्रवेश करें; जब कीमत नीचे की ओर टूटती है, तो खाली प्रवेश करें। निकास बिंदु मूल्य के लिए फिर से संबंधित कक्षा को छूने के लिए है। मध्य रेखा को नुकसान की रेखा के रूप में चुनना भी संभव है।
इसके अलावा, रणनीति में एक स्टॉप पॉइंट भी सेट किया गया है। स्टॉप पॉइंट्स के लिए स्टॉप पॉइंट्स के लिए स्टॉप पॉइंट्स के लिए स्टॉप पॉइंट्स के लिए 1 + स्टॉप पॉइंट्स का अनुपात है, जबकि डाउन पॉइंट्स के लिए इसके विपरीत है। इस सुविधा को सक्षम करने से मुनाफे को लॉक किया जा सकता है, जिससे नुकसान का विस्तार नहीं हो सकता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति रुझानों का आकलन करती है, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि स्टॉप लॉस और स्टॉप को सेट करने के लिए पर्याप्त जगह है। यह विशेष रूप से डिजिटल मुद्राओं जैसी उच्च अस्थिरता वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- यह स्पष्ट रूप से रणनीतिक है, और सिग्नल उत्पन्न करना सरल और विश्वसनीय है।
- डोंगचीआन चैनल सूचकांक कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं है, जो रुझानों को पकड़ने में मदद करता है।
- विभिन्न प्रकारों और समय अवधि के लिए अनुकूलित चैनल पैरामीटर।
- अंतर्निहित क्षति रोकथाम फ़ंक्शन, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है
- डिजिटल मुद्राओं जैसे उच्च अस्थिरता वाले प्रकारों के लिए उपयुक्त है, जिसमें आय की संभावना अधिक होती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- हालांकि यह एक नुकसान-रोकने वाला उपकरण है, यह बड़े पैमाने पर व्यापार के जोखिम से पूरी तरह से बचने में सक्षम नहीं है।
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से लेनदेन की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है, जिससे लेनदेन की लागत और स्लाइड-ऑफ जोखिम बढ़ सकता है।
- यह रणनीति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं है और कुछ व्यापारिक अवसरों को याद कर सकती है।
उपरोक्त जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती हैः
- एकल निवेश को उचित रूप से कम करें, निवेश किस्मों को विभाजित करें, और समग्र जोखिम को नियंत्रित करें।
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन की तलाश में। मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने का प्रयास करें।
- अतिरिक्त मापदंडों के साथ, एक ब्रेकआउट सिग्नल की विश्वसनीयता का आकलन करें और गलत ट्रेडों से बचें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से और अनुकूलित किया जा सकता हैः
- परीक्षण और अनुकूलित करने के लिए और अधिक पैरामीटर के संयोजन, सबसे अच्छा के लिए खोज. मुख्य पैरामीटर में शामिल हैं के माध्यम से चक्र, stop loss अनुपात, और क्या अनुमति दी है और अधिक खाली करने के लिए.
- मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ें, स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर की पहचान करें।
- अन्य संकेतकों के साथ प्रवृत्ति और सिग्नल विश्वसनीयता का आकलन करें, जैसे कि औसत रेखा, लेनदेन की मात्रा आदि।
- जोखिम को और अधिक नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीति विकसित करें, जैसे कि स्टॉप-लॉस ट्रैक करना, चांडलियर एग्जिट आदि।
- इस रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त व्यापारिक किस्मों को खोजने के लिए और अधिक किस्मों में विस्तार करें।
संक्षेप
टोंगचेन चैनल ब्रेकआउट रणनीति समग्र रूप से एक स्पष्ट निर्णय, जोखिम-नियंत्रित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह विशेष रूप से डिजिटल मुद्रा जैसी उच्च अस्थिरता वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है, जिसमें रिटर्न की संभावना है। साथ ही, इस रणनीति में कुछ पैरामीटर अनुकूलन की जगह है और अन्य संकेतकों के संयोजन की संभावना है, जो भविष्य में विस्तार योग्य दिशाएं हैं। निरंतर अनुकूलन और नवाचार के माध्यम से, इस रणनीति को डिजिटल मुद्रा एल्गोरिथ्म व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनने की उम्मीद है।
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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// Strategy testing and optimisation for free trading bot
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strategy("Donchian Channel Strategy [for free bot]", overlay=true )
//Long optopns
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buyPeriodExit = input(10, "Channel Period for Long exit position")
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// Test Start
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// Long&Short Levels
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// Plot Data
plot(BuyEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.blue, title="Buy Enter")
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// Calc Take Profits
TakeProfitBuy = 0.0
TakeProfitSell = 0.0
if strategy.position_size > 0
TakeProfitBuy := strategy.position_avg_price*(1 + takeProfitBuy/100)
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TakeProfitSell := strategy.position_avg_price*(1 - takeProfitSell/100)
// Long Position
if isBuy and timeRange
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = BuyEnter, when = strategy.position_size == 0)
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// Short Position
if isSell and timeRange
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// Close & Cancel when over End of the Test
if time > endTest
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()