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आरएसआई मगरमच्छ रुझान रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 14:40:07
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अवलोकन

आरएसआई मगरमच्छ प्रवृत्ति रणनीति रुझानों के प्रवेश और निकास को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक और मगरमच्छ संकेतक के संयोजन पर आधारित है। यह तीन चलती औसत रेखाओं का उपयोग करता है - मगरमच्छ की जबड़ा रेखा, दांत रेखा और होंठ रेखा, जो विभिन्न अवधियों के आरएसआई द्वारा निर्मित होती है। यह तब लंबा हो जाता है जब दांत रेखा होंठ रेखा के ऊपर पार करती है और आरएसआई जबड़ा रेखा दांत रेखा से अधिक होती है; यह तब छोटा हो जाता है जब दांत रेखा होंठ रेखा के नीचे पार करती है और आरएसआई जबड़ा रेखा दांत रेखा से कम होती है। यह रणनीति स्टॉप लॉस और लाभ लेने की शर्तें भी निर्धारित करती है।

रणनीति तर्क

आरएसआई गिलहरी ट्रेंड रणनीति आरएसआई सूचक का उपयोग करके गिलहरी संकेतक की तीन लाइनों का निर्माण करती है। विशिष्ट सेटिंग्स हैंः

  • जबड़े की रेखाः 5 अवधि की आरएसआई रेखा
  • दांत रेखाः 13-अवधि आरएसआई रेखा
  • होंठ रेखाः 34-अवधि आरएसआई रेखा

प्रवेश संकेत का तर्क हैः

लम्बा संकेत: जब दांत की रेखा होंठ की रेखा के ऊपर से पार हो और जबड़े की रेखा दांत की रेखा से अधिक हो, तो लम्बा हो।

संक्षिप्त संकेत: जब दांत की रेखा होंठ की रेखा के नीचे पार हो और जबड़े की रेखा दांत की रेखा से नीचे हो, तो संक्षिप्त हो।

रणनीति में स्टॉप लॉस और ले लाभ की शर्तें भी निर्धारित की जाती हैंः

  • स्टॉप लॉस को प्रवेश मूल्य से 10% नीचे सेट किया गया है
  • लाभ लेने के लिए प्रवेश मूल्य से 90% अधिक निर्धारित किया जाता है

शक्ति विश्लेषण

आरएसआई एलीगेटर ट्रेंड रणनीति में निम्नलिखित ताकतें हैं:

  1. प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए मगरमच्छ लाइनों का उपयोग प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है और प्रमुख प्रवृत्ति में लॉक कर सकता है
  2. बहु-अवधि आरएसआई का संयोजन झूठे ब्रेकआउट से बचाता है और संकेत विश्वसनीयता में सुधार करता है
  3. उचित स्टॉप लॉस और लाभ लेने की शर्तें निर्धारित करने से रणनीतिक परिचालन स्थिर होता है
  4. रणनीति विचार स्पष्ट और समझने में आसान है, पैरामीटर सेटिंग्स सरल हैं, और यह लाइव व्यापार के लिए लागू करने के लिए आसान है
  5. यह प्रवृत्ति की दोनों दिशाओं को ध्यान में रखते हुए लंबी और छोटी दोनों दिशाओं में जा सकता है और इसमें काफी लचीलापन है।

जोखिम विश्लेषण

आरएसआई एलीगेटर ट्रेंड रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

  1. दांत रेखा और होंठ रेखा के बीच क्रॉसओवर पर झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है। झूठे ब्रेकआउट की संभावना को कम करने के लिए चक्र मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है।

  2. स्टॉप लॉस सेटिंग बहुत आक्रामक हो सकती है, अनावश्यक स्टॉप लॉस की उच्च संभावना के साथ। स्टॉप लॉस रेंज को उचित रूप से आराम दिया जा सकता है, या स्टॉप लॉस को सक्रिय करने के लिए अन्य शर्तों को पूर्व शर्त के रूप में जोड़ा जा सकता है।

  3. यदि बाजार हिंसक रूप से आगे बढ़ता है, तो स्टॉप लॉस मार्जिन की रक्षा करने की अपनी उचित भूमिका निभाने में विफल हो सकता है। इस मामले में, समय पर नुकसान को रोकने के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

  4. जब लंबे और छोटे पदों को अक्सर बदलते हैं, तो व्यापार लागत का दबाव अधिक होता है। अनावश्यक राउंड ट्रिप को कम करने के लिए प्रवेश शर्तों को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

आरएसआई एलीगेटर ट्रेंड रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए मगरमच्छ लाइन पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें

  2. प्रवेश स्थिति तर्क का अनुकूलन करें, जैसे कि फ़िल्टर संकेतों के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे संकेतक जोड़ना

  3. लाभ लेने और हानि रोकने की रणनीतियों को बाजार की स्थितियों और मार्जिन स्तरों के अनुकूल बनाने के लिए अनुकूलित करना

  4. चरम घटनाओं से निपटने और असामान्य बाजार स्थितियों के संपर्क से बचने के लिए तंत्र जोड़ें

  5. जोखिमों को कम करने के लिए एकल व्यापार में निवेशित पूंजी के अनुपात को नियंत्रित करने के लिए खुली स्थिति एल्गोरिदम जोड़ें

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, आरएसआई एलीगेटर ट्रेंड रणनीति एक विश्वसनीय और उपयोग करने में आसान ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। यह ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए एलीगेटर संकेतक का उपयोग करता है, जो आरएसआई संकेतक के साथ संयोजन में संदर्भ सीमाओं को निर्धारित करने के लिए होता है, जो प्रभावी रूप से प्रवृत्ति में लॉक कर सकता है और उचित निकास बिंदु निर्धारित कर सकता है। साथ ही, रणनीति में खुद में भी मजबूत लचीलापन और विस्तार है, जिससे यह लाइव ट्रेडिंग और आगे के अनुकूलन के लिए सार्थक हो जाता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=3
// RSI Alligator
// Forked from Author: Reza Akhavan
// Updated by Khalid Salomão

strategy("RSI Alligator Strategy", overlay=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=25000, initial_capital=25000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, slippage=3)

// === TA LOGIC ===
overBought = input(70, minval=0, maxval=100, title="Over bought")
overSold = input(30, minval=0, maxval=100, title="Over sold")
jawPeriods = input(5, minval=1, title="Jaw Periods")
jawOffset = input(0, minval=0, title="Jaw Offset")
teethPeriods = input(13, minval=1, title="Teeth Periods")
teethOffset = input(0, minval=0, title="Teeth Offset")
lipsPeriods = input(34, minval=1, title="Lips Periods")
lipsOffset = input(0, minval=0, title="Lips Offset")

jaws = rsi(close, jawPeriods)
teeth = rsi(close, teethPeriods)
lips = rsi(close, lipsPeriods)
plot(jaws, color=green, offset=jawOffset, title="Jaw")
plot(teeth, color=red, offset=teethOffset, title="Teeth")
plot(lips, color=blue, offset=lipsOffset, title="Lips")

//
// === Signal logic ===
// 
LONG_SIGNAL_BOOLEAN  = crossover(teeth, lips) and jaws > teeth
SHORT_SIGNAL_BOOLEAN = crossunder(teeth, lips) and jaws < teeth

// === INPUT BACKTEST DATE RANGE ===
strategyType = input(defval="Long Only", options=["Long & Short", "Long Only", "Short Only"])

FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        
window()  => true

// === STRATEGY BUY / SELL ENTRIES ===

// TODO: update the placeholder LONG_SIGNAL_BOOLEAN and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN to signal
// long and short entries
buy()  => window() and LONG_SIGNAL_BOOLEAN
sell() => window() and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN

if buy()
    if (strategyType == "Short Only")
        strategy.close("Short")
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if sell()
    if (strategyType == "Long Only")
        strategy.close("Long")
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
        

// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)
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