बोलिंगर बैंड और आरएसआई पर आधारित एफएनजीयू मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को ब्रीलिंग लाइन और आरएसआई के लिए एफएनजीयू क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है। यह एक लंबी स्थिति रणनीति है जो विशेष रूप से एफएनजीयू स्टॉक के लिए है। यह रणनीति मुख्य रूप से ब्रीलिंग लाइन और आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है ताकि स्टॉक के ओवरबॉय और ओवरसोल की पहचान की जा सके, जिससे खरीद और बेचने के संकेत मिलें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क ब्रीलिंग और आरएसआई सूचकांक के संयोजन पर आधारित है।
सबसे पहले, ब्रिलिन लाइन में तीन लाइनें होती हैंः मध्य, ऊपरी और निचली। इनमें से, मध्य रेखा एन-दिवसीय सरल चलती औसत है, और ऊपरी और निचली लाइनें क्रमशः मध्य रेखा के सकारात्मक-नकारात्मक के गुणक के मानक अंतर हैं। जब कीमत ऊपर या नीचे की रेखा के करीब या स्पर्श करती है, तो यह दर्शाता है कि स्टॉक ओवरबॉय या ओवरसोल्ड स्थिति में है।
इस रणनीति में, बुलिंग लाइन के मध्यवर्ती अवधि की लंबाई 235 दिन है और पैरामीटर k का मान 2 है। जब कीमत बुलिंग लाइन से नीचे है या जब कीमत नीचे से ऊपर की ओर बुलिंग लाइन को तोड़ती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत बुलिंग लाइन से ऊपर होती है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
दूसरा, आरएसआई सूचक शेयरों की ओवरबॉय और ओवरसोल की डिग्री को दर्शाता है। 70 से अधिक आरएसआई ओवरबॉय को दर्शाता है, 30 से कम ओवरसोल को दर्शाता है। इस रणनीति में, आरएसआई पैरामीटर अवधि की लंबाई 2 है।
इस रणनीति में, ब्लिंक लाइन और आरएसआई के संयोजन का उपयोग किया जाता हैः जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से टूटता है और साथ ही कीमत ब्लिंक डाउनलाइन से कम या उससे अधिक हो जाती है तो यह एक खरीद संकेत देता है; जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से टूटता है और कीमत ब्लिंक ऑनलाइन से अधिक होती है तो यह एक बेचने का संकेत देता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
ब्लिंक और आरएसआई के संयोजन के साथ, खरीद और बिक्री के संकेतों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया गया है।
ब्रिन लाइन का उपयोग करके स्टॉक के ओवरबॉय और ओवरसोल क्षेत्रों की पहचान करना, आरएसआई ने झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
केवल लंबी पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, खाली सिर ट्रेडिंग के जोखिम को ध्यान में नहीं रखते हैं।
एफएनजीयू के उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए अनुकूलित रणनीति पैरामीटर।
स्वचालित स्टॉप लॉस को लागू करना, जो नुकसान के जोखिम को कम करता है।
प्रोग्रामिंग को सरल, स्पष्ट, समझने और संशोधित करने में आसान बनाया गया है।
जोखिम और समाधान
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें शामिल हैंः
ब्रिन लाइन और आरएसआई दोनों झूठे संकेत दे सकते हैं, जो कि सट्टा करने के लिए आसान है, और सावधानी से व्यापार करने की आवश्यकता है। पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अन्य संकेतकों को जोड़कर फ़िल्टर किया जा सकता है।
एफएनजीयू शेयरों में काफी उतार-चढ़ाव होता है, गलत रोक-टोक से नुकसान बढ़ सकता है। उचित रूप से रोक-टोक की सीमा को कम किया जाना चाहिए।
रणनीति केवल FNGU जैसे उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए उपयुक्त है, अन्य शेयरों के लिए उपयुक्त नहीं है, विभिन्न शेयरों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है।
रणनीति पैरामीटर को अनुकूलित किया गया है, लेकिन बाजार में बदलाव के कारण पैरामीटर अब लागू नहीं हो सकते हैं और अनुकूलन पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों के संयोजन को जोड़ना, जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि, संकेत को अधिक सटीक बनाता है।
अधिक प्रकार के शेयरों के लिए ब्रिन लाइन और आरएसआई के पैरामीटर का अनुकूलन करना।
अधिक डेटा का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडलों को निर्णय लेने में मदद करने के लिए जोड़ना।
उच्च समय आयामों के डेटा का उपयोग करके संकेत उत्पन्न करने के लिए क्रॉस-आवर्ती लेनदेन को सक्षम करना।
भावनात्मक विश्लेषण के साथ, सामाजिक डेटा का उपयोग करके व्यापारिक संकेत उत्पन्न करें।
विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का त्वरित परीक्षण करने के लिए एक मात्रात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करना।
संक्षेप
यह रणनीति एक लंबी स्थिति की रणनीति है, जो विशेष रूप से बड़े उतार-चढ़ाव वाले शेयरों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि एफएनजीयू। यह ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति में एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए ब्रीलिंग लाइन और आरएसआई संकेतक का उपयोग करने के साथ संयुक्त है, जिसका उद्देश्य स्टॉक की कीमतों में उलटफेर के अवसरों को पकड़ना है। इस रणनीति में अनुकूलन के लिए बहुत जगह है और इसे और अधिक व्यापक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आगे की जांच के लायक है।
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by EMKM)", shorttitle="1Min Killer", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(235, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
BBtarget38 = BBbasis + 0.38 * BBdev // Line at 38% of Bollinger Band width
BBtarget50 = BBbasis + 0.50 * BBdev // Line at 50% of Bollinger Band width
///////////// EMA
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = ema(close, emaLength)
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBtarget38, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA at 38% of BB width") // Line at 38%
plot(BBtarget50, color=color.green, linewidth=2, title="SMA at 50% of BB width") // Line at 50%
plot(ema, color=color.orange, title="EMA") // Plot EMA
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
longCondition = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
sellCondition = crossunder(vrsi, RSIoverBought) and close > BBupper
close_long = close > BBbasis
close_short = close < BBbasis
if (not na(vrsi))
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="Buy")
if close_long
strategy.close("Buy")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=10, stop=BBupper, comment="Sell")
else
strategy.cancel(id="Sell")
if close_short
strategy.close("Sell")