माध्य प्रत्यावर्तन क्रमिक उद्घाटन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
औसत वापसी क्रमिक स्थिति खोलने की रणनीति एक उन्नत मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति स्क्रिप्ट है जिसे हेजरलैब्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो वित्तीय बाजारों में औसत वापसी तकनीक पर केंद्रित है। यह रणनीति उन व्यापारियों के लिए है जो एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पसंद करते हैं और कीमतों के सापेक्ष चलती औसत के आधार पर क्रमिक स्थिति खोलने के तरीके पर जोर देते हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्र सरल चलती औसत (SMA) है। सभी प्रवेश और निकास ट्रेडों को चलती औसत के आसपास किया जाता है। व्यापारी एमए की लंबाई को अनुकूलित कर सकते हैं ताकि यह विभिन्न ट्रेडिंग शैलियों और समय सीमाओं के लिए उपयुक्त हो।
इस रणनीति की विशिष्टता इसकी क्रमिक स्थिति खोलने की प्रणाली में निहित है। जब कीमत चलती औसत से एक निश्चित प्रतिशत से अधिक विचलित हो जाती है, तो यह रणनीति पहली स्थिति को शुरू करती है। इसके बाद, जैसे-जैसे कीमत चलती औसत से विचलित होती जाती है, यह रणनीति व्यापारियों द्वारा परिभाषित क्रमिक तरीके से स्थिति में वृद्धि करती है। यह विधि बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है।
यह रणनीति स्थिति को भी बुद्धिमानी से प्रबंधित करती है। विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए जब कीमत चलती औसत से कम हो तो अधिक करें, और जब यह अधिक हो तो खाली करें। जब कीमत चलती औसत को छूती है, तो स्थिति को बंद करने के लिए एक संभावित टर्नओवर को पकड़ने के लिए ब्लीच पॉइंट सेट किया जाता है।
के माध्यम से सक्षमcalc_on_every_tickयह रणनीति बाजार की स्थितियों का लगातार आकलन करती है और समय पर प्रतिक्रिया देती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
औसत मूल्य पर वापसी के लिए एक क्रमिक स्थिति खोलने की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- उच्च स्तर की प्रणालीगतता, जो व्यक्तिपरक गलतफहमी के जोखिम को कम करती है
- बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान धीरे-धीरे पोजीशन खोलने से अधिक रिटर्न मिलता है
- विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित मापदंडों जैसे कि एमए चक्र
- स्थिति प्रबंधन तंत्र अधिक बुद्धिमान है, जो स्वचालित रूप से अतिरिक्त रिक्त पदों को समायोजित कर सकता है
- आरंभिक बिंदुओं का चयन तर्कसंगत है, जो रिवर्स को पकड़ने और स्थिति को बंद करने में मदद करता है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- तकनीकी संकेतकों पर निर्भरता, झूठे संकेतों का खतरा
- बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने में असमर्थ, फंसने में असमर्थ
- MA पैरामीटर की गलत सेटिंग के कारण अक्सर स्टॉप लॉस हो सकता है
- धीरे-धीरे पोजीशन खोलने से पोजीशन जोखिम बढ़ जाता है
इन जोखिमों को उचित रूप से अनुकूलित बाहर निकलने, बेहतर प्रवृत्ति का आकलन, या उचित रूप से कम करने के द्वारा कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- प्रवृत्ति को हटाने के लिए शर्तें बढ़ाएं, विपक्ष को रोकने के लिए
- अस्थिरता सूचकांक के संयोजन के साथ स्थिति खोलने की सीमा का अनुकूलन
- लाभ को लॉक करने के लिए गतिशील रोक को अनुकूलित करें
- विभिन्न प्रकार के चलती औसत का प्रयास करें
- फ़िल्टर जोड़ें शून्य सिग्नल कम करें
संक्षेप
औसत वापसी क्रमिक स्थिति खोलने की रणनीति औसत वापसी ट्रेडिंग तकनीक पर केंद्रित है, जिसमें व्यवस्थित क्रमिक स्थिति खोलने का प्रबंधन है, अनुकूलन योग्य पैरामीटर विभिन्न प्रकार के व्यापार के लिए उपयुक्त है। यह रणनीति उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करती है, जो लघु लाइन संचालन पर ध्यान केंद्रित करने वाले मात्रात्मक व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Mean Reversion with Incremental Entry by HedgerLabs", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
// Input for adjustable settings
maLength = input.int(30, title="MA Length", minval=1)
initialPercent = input.float(5, title="Initial Percent for First Order", minval=0.01, step=0.01)
percentStep = input.float(1, title="Percent Step for Additional Orders", minval=0.01, step=0.01)
// Calculating Moving Average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Plotting the Moving Average
plot(ma, "Moving Average", color=color.blue)
var float lastBuyPrice = na
var float lastSellPrice = na
// Function to calculate absolute price percentage difference
pricePercentDiff(price1, price2) =>
diff = math.abs(price1 - price2) / price2 * 100
diff
// Initial Entry Condition Check Function
initialEntryCondition(price, ma, initialPercent) =>
pricePercentDiff(price, ma) >= initialPercent
// Enhanced Entry Logic for Buy and Sell
if (low < ma)
if (na(lastBuyPrice))
if (initialEntryCondition(low, ma, initialPercent))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastBuyPrice := low
else
if (low < lastBuyPrice and pricePercentDiff(low, lastBuyPrice) >= percentStep)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
lastBuyPrice := low
if (high > ma)
if (na(lastSellPrice))
if (initialEntryCondition(high, ma, initialPercent))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
lastSellPrice := high
else
if (high > lastSellPrice and pricePercentDiff(high, lastSellPrice) >= percentStep)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
lastSellPrice := high
// Exit Conditions - Close position if price touches the MA
if (close >= ma and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Buy")
lastBuyPrice := na
if (close <= ma and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Sell")
lastSellPrice := na
// Reset last order price when position is closed
if (strategy.position_size == 0)
lastBuyPrice := na
lastSellPrice := na