वृद्धिशील प्रविष्टि रणनीति के साथ औसत प्रतिगमन

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 15:47:24
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अवलोकन

हेजरलैब्स द्वारा डिज़ाइन की गई वृद्धिशील प्रविष्टि के साथ औसत प्रतिगमन रणनीति वित्तीय बाजारों में औसत प्रतिगमन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक उन्नत ट्रेडिंग रणनीति स्क्रिप्ट है। यह उन व्यापारियों के लिए अनुकूलित है जो चलती औसत के सापेक्ष मूल्य आंदोलनों के आधार पर वृद्धिशील प्रविष्टियों पर जोर देने के साथ एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पसंद करते हैं।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के लिए केंद्रीय सरल चलती औसत (एसएमए) है जिसके चारों ओर सभी प्रविष्टियां और निकास घूमते हैं। व्यापारी विभिन्न ट्रेडिंग शैलियों और समय सीमाओं के अनुरूप एमए लंबाई को अनुकूलित कर सकते हैं।

इस रणनीति के लिए अद्वितीय वृद्धिशील प्रवेश प्रणाली है। यह एक पहली स्थिति शुरू करता है जब कीमत एक निर्दिष्ट प्रतिशत द्वारा एमए से विचलित होती है। बाद में प्रविष्टियां तब वृद्धिशील चरणों में की जाती हैं, जैसा कि व्यापारी द्वारा परिभाषित किया गया है, क्योंकि कीमत एमए से आगे बढ़ती है। इसका उद्देश्य बढ़ती अस्थिरता पर पूंजीकरण करना है।

यह रणनीति बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए एमए से नीचे की कीमत पर लॉन्ग और ऊपर की कीमत पर शॉर्ट करके स्थिति का समझदारी से प्रबंधन करती है।

जब कीमत एमए को छूती है, तब संभावित रिवर्स बिंदुओं पर अनुकूलित परिणामों के लिए पदों को बंद करने के लक्ष्य के साथ बाहर निकलने का निर्धारण किया जाता है।

calc_on_every_tick सक्षम होने के साथ, रणनीति तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बाजार का लगातार मूल्यांकन करती है।

लाभ विश्लेषण

वृद्धिशील प्रविष्टि के साथ औसत प्रतिवर्तन रणनीति के निम्नलिखित प्रमुख फायदे हैंः

भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करने के लिए अत्यधिक व्यवस्थित
उच्च अस्थिरता के दौरान वृद्धिशील प्रवेश अधिक लाभ प्राप्त करता है
अनुकूलन योग्य मापदंड जैसे एमए अवधि विभिन्न साधनों के अनुरूप हैं
बुद्धिमान स्थिति प्रबंधन स्वचालित रूप से लंबी/छोटी को अनुकूलित करता है
बंद पदों के लिए इष्टतम बाहर निकलने का लक्ष्य

जोखिम विश्लेषण

विचार करने योग्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

तकनीकी संकेतक पर निर्भरता से झटके
रुझानहीनता के कारण बढ़ी हुई निकासी
खराब एमए सेटिंग्स के कारण अक्सर स्टॉप आउट होता है
वृद्धिशील प्रविष्टि से अधिक स्थिति का आकार

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए बाहर निकलने को अनुकूलित किया जा सकता है, रुझान फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं, स्थिति आकार को कम किया जा सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ाया जा सकता हैः

प्रतिकूल ट्रेडों से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर जोड़ना
अस्थिरता के साथ प्रवेश वृद्धि को अनुकूलित करना
मुनाफे में लॉक करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप को शामिल करना
विभिन्न चलती औसत के साथ प्रयोग करना
झूठे संकेतों को कम करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करना

निष्कर्ष

वृद्धिशील प्रविष्टि के साथ औसत प्रतिगमन रणनीति एक व्यवस्थित वृद्धिशील स्थिति आकार दृष्टिकोण का उपयोग करके औसत प्रतिगमन तकनीकों पर केंद्रित है। अनुकूलन योग्य सेटिंग्स के साथ, यह विभिन्न व्यापारिक उपकरणों में अनुकूलन योग्य है। यह बाजारों में अच्छी तरह से प्रदर्शन करता है और अल्पकालिक व्यवस्थित व्यापारियों के अनुकूल है।

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Mean Reversion with Incremental Entry by HedgerLabs", overlay=true, calc_on_every_tick=true)

// Input for adjustable settings
maLength = input.int(30, title="MA Length", minval=1)
initialPercent = input.float(5, title="Initial Percent for First Order", minval=0.01, step=0.01)
percentStep = input.float(1, title="Percent Step for Additional Orders", minval=0.01, step=0.01)

// Calculating Moving Average
ma = ta.sma(close, maLength)

// Plotting the Moving Average
plot(ma, "Moving Average", color=color.blue)

var float lastBuyPrice = na
var float lastSellPrice = na

// Function to calculate absolute price percentage difference
pricePercentDiff(price1, price2) =>
    diff = math.abs(price1 - price2) / price2 * 100
    diff

// Initial Entry Condition Check Function
initialEntryCondition(price, ma, initialPercent) =>
    pricePercentDiff(price, ma) >= initialPercent

// Enhanced Entry Logic for Buy and Sell
if (low < ma)
    if (na(lastBuyPrice))
        if (initialEntryCondition(low, ma, initialPercent))
            strategy.entry("Buy", strategy.long)
            lastBuyPrice := low
    else
        if (low < lastBuyPrice and pricePercentDiff(low, lastBuyPrice) >= percentStep)
            strategy.entry("Buy", strategy.long)
            lastBuyPrice := low

if (high > ma)
    if (na(lastSellPrice))
        if (initialEntryCondition(high, ma, initialPercent))
            strategy.entry("Sell", strategy.short)
            lastSellPrice := high
    else
        if (high > lastSellPrice and pricePercentDiff(high, lastSellPrice) >= percentStep)
            strategy.entry("Sell", strategy.short)
            lastSellPrice := high

// Exit Conditions - Close position if price touches the MA
if (close >= ma and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Buy")
    lastBuyPrice := na

if (close <= ma and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Sell")
    lastSellPrice := na

// Reset last order price when position is closed
if (strategy.position_size == 0)
    lastBuyPrice := na
    lastSellPrice := na

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