ईएमए संकेतक पर आधारित क्रॉस-पीरियड ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ईएमए पर आधारित एक क्रॉस-साइकिल ट्रेडिंग रणनीति है। यह दो अलग-अलग चक्रों के ईएमए को खरीदने और बेचने के संकेत के रूप में उपयोग करती है, जो लंबी अवधि के ईएमए को पार करने के लिए लंबी अवधि के ईएमए पर अधिक है, और लंबी अवधि के ईएमए को पार करने के लिए लंबी अवधि के ईएमए पर शून्य है। यह रणनीति ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति के अंतर्गत आती है। यह रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक ही समय में स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट सेट करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में ईएमए सूचकांक के गोल्डन फोर्क को ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से, अल्पकालिक ईएमए और दीर्घकालिक ईएमए को अलग-अलग गणना की जाती है, और जब अल्पकालिक ईएमए लंबे समय तक ईएमए को पार करता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब अल्पकालिक ईएमए लंबे समय तक ईएमए को पार करता है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। इस प्रकार ईएमए की गतिशील प्रवृत्ति के माध्यम से खरीद और बिक्री की दिशा तय की जाती है।
स्थिति में प्रवेश करने के बाद, रणनीति एक ही समय में स्टॉप और स्टॉप को सेट करती है। स्टॉप-लॉस प्रवेश मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत है जो स्टॉप-लॉस लाइन के रूप में काम करता है, और यदि कीमत स्टॉप-लॉस लाइन को छूती है तो बियर-स्टॉप; स्टॉप-लॉस प्रवेश मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत है जो स्टॉप-लॉस लाइन के रूप में काम करता है, और यदि कीमत स्टॉप-लॉस लाइन को छूती है तो बियर-स्टॉप।
यह रणनीति केवल अधिक या कम करने के लिए विकल्प प्रदान करती है, साथ ही साथ दिन के भीतर व्यापार करने या स्थिति रखने के लिए विकल्प भी प्रदान करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ईएमए सूचक का उपयोग कर वक्रों को फ़िल्टर करें, उच्च आवृत्ति के उतार-चढ़ाव से गुमराह होने से बचें, और क्रमशः मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति को पकड़ें।
ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में लघु अवधि ईएमए और लंबी अवधि के ईएमए के क्रॉस का उपयोग करें, ताकि बार-बार ट्रेडिंग से बचा जा सके
स्टॉप-लॉस स्टॉप सेट करें ताकि प्रत्येक ऑर्डर के लिए रिस्क-रिटर्न अनुपात को नियंत्रित किया जा सके, जो धन प्रबंधन के लिए फायदेमंद है।
विभिन्न प्रकार के व्यापारियों के लिए विकल्प के रूप में केवल अधिक या केवल शून्य, साथ ही साथ दिन के भीतर व्यापार या होल्डिंग ट्रेडिंग।
स्टॉक, विदेशी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा आदि सहित कई प्रकार के लेनदेन के लिए संगत।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैं:
ईएमए सूचकांक में देरी है, जो कि अल्पकालिक रुझान मोड़ को याद कर सकता है।
लंबी या छोटी अवधि के ईएमए के गलत चयन से ट्रेडिंग सिग्नल में गड़बड़ी हो सकती है।
हालांकि, इस तरह की स्थिति में, निवेशकों के पास अपने निवेश को कम करने के लिए पर्याप्त समय है।
मैकेनिकल स्टॉप लॉस स्टॉप को समय से पहले या कम मुनाफे के साथ समाप्त कर सकता है।
इसी तरह के जोखिम प्रबंधन उपाय हैंः
ईएमए मापदंडों का अनुकूलन करें और इष्टतम चक्र संयोजन ढूंढें
अन्य संकेतक जोड़े गए सहायक निर्णय के रूप में
गतिशील समायोजन स्टॉप लॉस स्टॉप प्लेसमेंट
मानव हस्तक्षेप असामान्य है
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
ईएमए पैरामीटर को अनुकूलित करें और विभिन्न किस्मों के लिए उपयुक्त दीर्घकालिक संयोजन खोजें।
अन्य सूचक निर्णयों को जोड़ें, जैसे कि MACD, KD, आदि, बहु-सूचक अनुनाद प्राप्त करने के लिए।
मशीन सीखने के मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए, गतिशील स्टॉप-लॉस स्टॉप उत्पन्न करें।
अधिक उन्नत RISK सूचकांकों तक पहुँचने के लिए विशेषताओं का निर्माण करना।
स्व-अनुकूली ट्रेडिंग तत्वों को जोड़ना, पैरामीटर स्व-अनुकूलन प्राप्त करना।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र एक उत्कृष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति टेम्पलेट है, मुख्य लाभ ईएमए संकेतकों का उपयोग करके स्थिर लाभप्रदता के लिए शोर को फ़िल्टर करने के लिए है, जबकि एक पूर्ण जोखिम-लाभ प्रबंधन है। निरंतर अनुकूलन के साथ, इस रणनीति को एक बाजार-व्यापी, मात्रात्मक रणनीति के रूप में विकसित किया जा सकता है जो व्यापारियों को सीखने और अभ्यास के लायक है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy by Vikrant Singh", overlay=true)
// Input for EMA Lengths
var bool runningPOS = false
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na
shortLength = input(11, title="Short EMA Length")
longLength = input(21, title="Long EMA Length")
// Input for Stop-Loss and Target
stopLossPct = input(1, title="Stop-Loss (%)")
targetPct = input(3, title="Target (%)")
longOnly = input(true, title="Long Only")
intraDay = input(true, title="intraday?")
// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, shortLength)
emaLong = ta.ema(close, longLength)
// Calculate crossover conditions
crossoverCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong)
crossunderCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong)
// Entry condition (long position just before crossover)
if crossoverCondition and not runningPOS and longOnly and (hour <= 15)
strategy.entry("Long", strategy.long)
runningPOS := true
stopLossLevel := close * (1 - stopLossPct / 100)
targetLevel := close * (1 + targetPct / 100)
//Entry condition (short position just before crossover)
if crossunderCondition and not runningPOS and not longOnly and (hour <= 15)
strategy.entry("Short", strategy.short)
runningPOS := true
stopLossLevel := close * (1 + stopLossPct / 100)
targetLevel := close * (1 - targetPct / 100)
// Exit conditions (square off on reverse crossover)
//Exit long
if (crossunderCondition or (low < stopLossLevel) or (high > targetLevel) ) and longOnly and runningPOS
strategy.close("Long",comment = "Exit long")// ("Long", from_entry="Long",stop=stopLossLevel, limit=targetLevel)
runningPOS := false
//Exit short
if (crossoverCondition or (high > stopLossLevel) or (low < targetLevel) ) and not longOnly and runningPOS
strategy.close("Short", comment = "Exit Short")
runningPOS := false
if intraDay and runningPOS
if (hour >= 15)
strategy.close_all(comment = "Intraday square off")
//strategy.close("Long",comment = "intraday square off")
runningPOS := false
// Plot EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")