नट 123 रिवर्सल और ब्रेकआउट रेंज अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक रिवर्स और ब्रेकिंग रेंज शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग रणनीति एक संयोजन रणनीति है जो एक मजबूत ट्रेडिंग सिग्नल के लिए रिवर्स और ब्रेकिंग रणनीति के दो उप-नीतियों के संकेतों को एकीकृत करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-नीतियां शामिल हैंः
- पागल 123 रिवर्स रणनीति
यह उलफ जेन्सेन की पुस्तक P183 में वर्णित एक प्रणालीगत रूप से संशोधित रिवर्स रणनीति है। जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से 2 दिनों के लिए अधिक होता है और 9 वें स्टोचैस्टिक धीमी रेखा 50 से कम होती है, तो अधिक करें; जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से 2 दिनों के लिए कम होता है और 9 वें स्टोचैस्टिक तेज रेखा 50 से अधिक होती है, तो शून्य करें।
- ब्रीच-रेंज शॉर्ट-लाइन रणनीति
यह एक शॉर्ट-लाइन रणनीति है जो एक निश्चित अवधि के भीतर न्यूनतम मूल्य को तोड़ने के संकेत के रूप में कार्य करती है। जब कीमतें look_bak अवधि के भीतर न्यूनतम मूल्य को तोड़ती हैं तो कम करें।
इस संयोजन रणनीति में दो उप रणनीतियों के संकेतों को समेकित किया गया है, जब दोनों उप रणनीतियों ने एक साथ एक समान संकेत दिया है, तो उस दिशा में एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न होता है; जब दो उप रणनीतियों ने विपरीत संकेत दिए हैं, तो कोई वास्तविक व्यापारिक संकेत उत्पन्न नहीं होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में रिवर्स रणनीति और ब्रेकआउट रणनीति के दो उप-नीतियों के फायदे शामिल हैं, और अधिक कारकों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए, कुछ शोर ट्रेडों को फ़िल्टर कर सकते हैं, जिससे ट्रेडों की जीत की संभावना बढ़ जाती है।
एक उलटा रणनीति एक अल्पकालिक उलटा अवसर को पकड़ने के लिए और उतार-चढ़ाव के समायोजन के दौरान लाभ कमाने के लिए है।
एक ब्रेकआउट रणनीति एक ब्रेकआउट के बाद एक छोटी सी चाल को पकड़ सकती है।
दो उप-नीतियों के संकेतों को ध्यान में रखते हुए संयोजन, एक अधिक कुशल व्यापारिक संकेत, और शोर को फ़िल्टर करने के लिए भेजा जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
हालांकि, यह निश्चित नहीं है कि यह सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह विफल होने का जोखिम है।
एक बार जब आप किसी भी तरह की सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो यह एक झूठी सफलता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च और निम्न स्तरों का पालन करने का जोखिम होता है।
दोनों उप-नीतियों में से कोई भी अकेले काम करने की गारंटी नहीं देता है, और संयोजन में विफल हो सकता है।
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, पैरामीटर को अनुकूलित करने, उप-नीतियों के उपयोग के अनुपात को समायोजित करने, विभिन्न मापदंडों का चयन करने के लिए सट्टा लगाने जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
दो उप-नीतियों के पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि वे अलग-अलग अवधि और अलग-अलग मापदंडों के लिए बेहतर रूप से अनुकूल हो सकें।
अन्य प्रकार की उप-नीतियों को जोड़ना, जैसे कि मशीन लर्निंग भविष्यवाणी रणनीतियों, और अधिक कारकों को एकीकृत करना।
दो उप-नीतियों के उपयोग के वजन को गतिशील रूप से समायोजित करें ताकि बेहतर प्रदर्शन करने वाली उप-नीतियों को विभिन्न बाजार स्थितियों में अधिक भूमिका दी जा सके।
एक पोर्टफोलियो के साथ व्यापार करने के लिए, कम प्रासंगिकता वाले विभिन्न मानकों का चयन करें, लेकिन कुछ समानताएं हैं।
संक्षेप
बटर 123 रिवर्स और ब्रेकआउट रेंज शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति एक एकीकृत रिवर्स रणनीति और ब्रेकआउट रणनीति के माध्यम से रणनीति-स्तरीय संयोजन करती है, जो कुछ हद तक दो उप-नीतियों के लाभों को समेकित करती है, और इसमें और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है। यह हमें रणनीति डिजाइन के नए विचार प्रदान करता है, जो कि रणनीति-स्तरीय एकीकरण और संयोजन को अधिक प्रभावी व्यापार के अवसरों को खोजने के लिए, जबकि उप-नीति की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाता है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BreakoutRangeShort(look_bak) =>
pos = 0
xLowest = lowest(low, look_bak)
pos := iff(low < xLowest[1], -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )