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मूंगफली 123 रिवर्स और ब्रेकआउट रेंज अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 16:31:04
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अवलोकन

मूंगफली 123 रिवर्सल और ब्रेकआउट रेंज लघुकालिक ट्रेडिंग रणनीति एक संयोजन रणनीति है जिसमें अधिक शक्तिशाली ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए एक रिवर्सल रणनीति और एक ब्रेकआउट रणनीति उप-रणनीतियों से संकेत शामिल हैं।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैंः

  1. मूंगफली 123 रिवर्सल रणनीति

    यह उलफ जेनसेन की पुस्तक के पी183 पर पेश की गई प्रणाली पर आधारित एक अनुकूलित उलट रणनीति है। यह तब लंबी हो जाती है जब बंद मूल्य लगातार 2 दिनों तक बढ़ता है और 9-दिवसीय स्टोकेस्टिक स्लो लाइन 50 से नीचे होती है; यह तब छोटी हो जाती है जब बंद मूल्य लगातार 2 दिनों तक गिरता है और 9-दिवसीय स्टोकेस्टिक फास्ट लाइन 50 से ऊपर होती है।

  2. ब्रेकआउट रेंज शॉर्ट रणनीति

    यह एक अल्पकालिक रणनीति है जो संकेत के रूप में एक निश्चित look_bak अवधि में सबसे कम कीमत के ब्रेकआउट का उपयोग करती है। यह तब शॉर्ट हो जाती है जब कीमत look_bak अवधि में सबसे कम कम से नीचे टूट जाती है।

संयोजन रणनीति दोनों उप-रणनीतियों के संकेतों को ध्यान में रखती है। यह केवल तब ही वास्तविक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है जब दो उप-रणनीतियां एक ही दिशा में संकेत देती हैं। यदि दो उप-रणनीतियां विपरीत संकेत देती हैं तो कोई व्यापार संकेत उत्पन्न नहीं होगा।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति रिवर्स और ब्रेकआउट दोनों उप-रणनीतियों के लाभों को जोड़ती है और अधिक कारकों पर विचार करती है। यह कुछ शोर ट्रेडों को फ़िल्टर कर सकती है और जीत दर में सुधार कर सकती है।

  1. रिवर्स रणनीति अल्पकालिक रिवर्स अवसरों को पकड़ती है और उतार-चढ़ाव के दौरान लाभ करती है।

  2. ब्रेकआउट रणनीति ब्रेकआउट के बाद अल्पकालिक प्रवृत्ति को पकड़ती है।

  3. दो उप-रणनीतियों के संकेतों को मिलाकर अधिक प्रभावी ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं और शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

  1. उल्टा होने की संभावना नहीं है, असफल उल्टा होने का खतरा है।

  2. ब्रेकआउट झूठे भी हो सकते हैं, उच्च और निम्न का पीछा करने के जोखिम हैं।

  3. अकेले इस्तेमाल किए जाने पर उप-रणनीतियों में से कोई भी प्रभावकारिता सुनिश्चित नहीं कर सकती है, उनका संयोजन भी विफल हो सकता है।

इन जोखिमों से निपटने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन, उप-रणनीतियों के भार को समायोजित करना, मध्यस्थता के लिए विभिन्न उत्पादों का चयन करने जैसे तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न चक्रों और विभिन्न उत्पादों के अनुकूल होने के लिए दोनों उप-रणनीतियों के मापदंडों को अनुकूलित करना।

  2. अधिक कारकों को शामिल करने के लिए अन्य प्रकार की उप-रणनीतियों को बढ़ाएं, जैसे मशीन लर्निंग पूर्वानुमान रणनीतियाँ।

  3. दो उप-रणनीतियों के भार को गतिशील रूप से समायोजित करें ताकि विभिन्न बाजार वातावरणों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले को अधिक भार दिया जा सके।

  4. संयोजन मध्यस्थता का संचालन कम सहसंबंध लेकिन कुछ समानता वाले उत्पादों का चयन करके करें।

सारांश

मूंगफली 123 रिवर्सल और ब्रेकआउट रेंज शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग रणनीति रणनीति स्तर पर रिवर्सल और ब्रेकआउट उप-रणनीतियों को एकीकृत करती है। कुछ हद तक, यह दो उप-रणनीतियों के फायदे को जोड़ती है जबकि आगे अनुकूलन के लिए जगह होती है। यह रणनीति डिजाइन के लिए नए विचार प्रदान करती है - रणनीति स्तर पर एकीकरण और संयोजन का संचालन करते हुए, अधिक प्रभावी व्यापारिक अवसरों की खोज करने के लिए उप-रणनीतियों की स्वतंत्रता को संरक्षित करती है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BreakoutRangeShort(look_bak) =>
    pos = 0
    xLowest = lowest(low, look_bak)
    pos :=	iff(low < xLowest[1], -1, 0) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )
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