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मजबूत रुझान जारी रखने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 16:57:01
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अवलोकन

यह रणनीति चलती औसत पर आधारित है। यह एक उभरती हुई प्रवृत्ति में अल्पकालिक सुधार के बाद लंबे समय तक जाती है। यह प्रवृत्ति के बाद की रणनीति से संबंधित है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति अलग-अलग अवधि के साथ 3 ईएमए लाइनों का उपयोग करती है। छोटी अवधि के साथ ईएमए 1 लाइन का उपयोग अल्पकालिक प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए किया जाता है। लंबी अवधि के साथ ईएमए 2 और ईएमए 3 लाइनों का उपयोग मध्यम दीर्घकालिक प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जहां ईएमए 3 में सबसे लंबी अवधि होती है। जब अल्पकालिक ईएमए 1 लाइन ऊपर जाती है, तो यह इंगित करती है कि यह एक अल्पकालिक अपट्रेंड में है। यदि ईएमए 2 ईएमए 3 से ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मध्यम दीर्घकालिक भी ऊपर की प्रवृत्ति में है, इसलिए यह लंबी प्रविष्टि के लिए एक अच्छा समय है। विशेष रूप से, ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब कीमत ईएमए 1 लाइन से ऊपर जाती है। प्रवृत्ति की स्थिरता को और सत्यापित करने के लिए, इसके लिए ईएमए 2 और ईएमए 3 की आवश्यकता होती है कि ईएमए 2 और ईएमए 3 ऊपर की ओर इशारा कर रहे हों और अंतिम बार फ़िल्टर बार में भी बढ़ रहा हो, जो संकेतों को अल्पकालिक गलत सुधारों से बाहर निकालने में

स्टॉप लॉस लाइन और टेक प्रॉफिट लाइन को लाभ और हानि में लॉक करने के लिए सेट किया गया है। विशेष रूप से, स्टॉप लॉस लाइन एटीआर मूल्य के अनुसार चलती है, और टेक प्रॉफिट लाइन भी एटीआर मूल्य के आधार पर चलती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मध्यम-लंबी अवधि के उभरते रुझान को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है, जबकि अल्पकालिक सुधार को भी ध्यान में रखती है, जो इसके होल्डिंग समय और लाभ स्थान को महत्वपूर्ण बनाती है।

इसके अतिरिक्त, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की सेटिंग भी इसके जोखिम को नियंत्रित करने योग्य बनाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह प्रवृत्ति उलट बिंदु निर्धारित नहीं कर सकती है। यदि मध्यम-लंबी अवधि की प्रवृत्ति उलट जाती है जबकि अल्पकालिक अभी भी बढ़ रहा है, तो यह बाजार में प्रवेश करने के लिए एक गलत लंबा संकेत उत्पन्न करेगा, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, अनावश्यक व्यापारिक घाटे भी सीमाबद्ध बाजारों में हो सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

विशिष्ट व्यापारिक किस्मों की विशेषताओं के आधार पर ईएमए के चक्र मापदंडों को समायोजित करने पर विचार करें ताकि किस्म के मध्य-लंबे चक्र से बेहतर मेल खा सके।

अल्पकालिक समायोजन के अंत को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन गलत प्रविष्टि से बचा जा सकता है।

एटीआर मूल्य के आधार पर स्टॉप लॉस गुणांक को समायोजित करने पर विचार करें, जब एटीआर बड़ा हो तो स्टॉप लॉस दूरी को उचित रूप से आराम दें।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, यह रणनीति एक मध्यम-लंबी अवधि की प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो अच्छी तरह से प्रदर्शन करती है। यह चलती औसत के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है, पुलबैक संकेतों के माध्यम से प्रवेश समय, और स्टॉप लॉस और लाभ सेटिंग्स के माध्यम से लाभ और नुकसान में ताले लगाती है। लेकिन अंधेरे प्रवृत्ति का पालन करने का एक निश्चित जोखिम भी है। व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लेने के लिए अपना निर्णय लेने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Trend Continuation', shorttitle='Trend_Continuation', overlay=true)

// Input
price = input(close)
MA1_Length = input.int(50, step=1, title='EMA 1 Length')
MA2_Length = input.int(80, step=1, title='EMA 2 Length')
MA3_Length = input.int(200, step=1, title='EMA 3 Length')
numberOfCandles = input(1)
slATRFactor = input(3.5)
tpATRFactor = input(3.5)
ATRLength = input(14)
// switch1=input(true, title="Show Bar Color?")
// switch2=input(true, title="Show Moving Averages?")

// Calculation
MA1 = ta.ema(price, MA1_Length)
MA2 = ta.ema(price, MA2_Length)
MA3 = ta.ema(price, MA3_Length)
prev_price = close[numberOfCandles]


// Strategy
allPositive = true
for i = 0 to numberOfCandles - 1 by 1
    if close[i] < close[i + 1] or close[i] < MA1
        allPositive := false
        break


long = MA2 > MA3 and price > MA1 and ta.crossunder(prev_price, MA1) and allPositive
// short = crossover(price, MA3) or ( change(price)>0 and change(MA1)>0 and crossover(price,MA1)  and change(MA2)<0 ) 


if long
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Long')

bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
atrAtLong = ta.valuewhen(bought, ta.atr(ATRLength), 0)


// Stop loss and take profit
slPrice = strategy.position_avg_price - slATRFactor * atrAtLong
tpPrice = strategy.position_avg_price + tpATRFactor * atrAtLong

SL = plot(slPrice, title='SL', style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.new(color.red, 0))

if price >= tpPrice and price < MA1
    strategy.close('Long')

if price < strategy.position_avg_price
    strategy.exit('Stop Loss', 'Long', stop=slPrice)


// Strategy Alert
alertcondition(long, title='Long Alert', message='Go Long!')
// alertcondition(short, title='EMA Slope + EMA Cross Strategy, Short Alert', message='Go Short!')

// MA trend bar color
// up =  change(MA2)>0 and change(MA3)>0
// dn =  change(MA2)<0 and change(MA3)<0
// bar_color = up?green:dn?red:blue
// barcolor(switch1?bar_color:na)

// MA trend output color
change_1 = ta.change(MA2)
MA2_color = ta.change(MA2) > 0 ? color.lime : change_1 < 0 ? color.red : color.blue
change_2 = ta.change(MA3)
MA3_color = ta.change(MA3) > 0 ? color.lime : change_2 < 0 ? color.red : color.blue

// MA output
// EMA2 = plot(switch2?MA2:na, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=MA2_color)
// EMA3 = plot(switch2?MA3:na, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=4, color=MA3_color)
// fill(EMA2, EMA3, color=silver, transp=50)

color_1 = MA2 > MA3 ? color.green : color.red

EMA1 = plot(MA1, title='EMA 1', style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color_1)
// EMA2 = plot(MA2, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=blue)
// EMA3 = plot(MA3, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=3, color=red)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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