मूल्य ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
सारांशः यह रणनीति एक ऐसी रणनीति है जो बुरिन चैनल, केडीजे सूचक और प्रवृत्ति ट्रैकिंग का उपयोग करके मूल्य तोड़ने की कार्रवाई करती है। यह खरीद और बेचने की कार्रवाई को तोड़ने के बिंदु पर ले जा सकता है, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस लाइन सेट कर सकता है।
रणनीतिक सिद्धांत:
- 15 और 30 दिन की सरल चलती औसत की गणना कीमतों के रुझान को समझने के लिए की जाती है।
- बुरीन चैनल के ऊपर और नीचे की गणना करें, और K-लाइन इकाई के साथ बुरीन चैनल के ऊपर और नीचे की रेखा को तोड़ने के लिए खरीद और बिक्री के समय का आकलन करें।
- आरएसआई को यादृच्छिक संकेतक के साथ जोड़कर यह निर्धारित करें कि क्या ओवरबॉट ओवरसोल्ड है। आरएसआई 50 से अधिक ओवरबॉट सिग्नल है, आरएसआई 50 से कम ओवरसोल्ड सिग्नल है।
- जब कीमत में वृद्धि होती है तो बुलिंग चैनल को तोड़ने के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है और आरएसआई 50 से अधिक होता है; जब कीमत में गिरावट होती है तो बुलिंग चैनल को तोड़ने के लिए एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है और आरएसआई 50 से कम होता है।
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एटीआर रोकें।
शक्ति विश्लेषण:
- इस रणनीति में बुरिन चैनल, आरएसआई और कई अन्य संकेतकों का उपयोग किया जाता है ताकि ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान की जा सके।
- ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रेंड के साथ जोड़कर, गलत ट्रेडिंग सिग्नल से बचने के लिए।
- एटीआर स्टॉप लॉस सेट करें ताकि प्रत्येक लेनदेन के लिए जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
- यह स्पष्ट, सरल और समझने में आसान है।
जोखिम और सुधार:
- एक रूपरेखा सूचक के रूप में ब्लिंक चैनल, इसका ऊपरी और निचला ट्रैक पूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्थान नहीं है, कीमतों के ऊपरी और निचले ट्रैक को तोड़ने के बाद स्टॉप लॉस को पार करने की स्थिति हो सकती है। अधिक आराम से स्टॉप लॉस पॉइंट सेट किया जा सकता है, या अन्य स्टॉप लॉस रणनीतियों जैसे कि टाइम लॉस का उपयोग किया जा सकता है।
- आरएसआई कुछ बाजारों में विफल हो सकता है। अधिक विश्वसनीय ओवरबॉट और ओवरसोल्ड निर्णय के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, एमएसीडी आदि के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है।
- रिवर्स और समेकित बाजारों में, गलत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आसान है। प्रवृत्ति फ़िल्टर को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, केवल प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर संचालन में भाग लेने के लिए।
अनुकूलन के लिए सुझावः
- विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के लिए बेहतर अनुकूलित करने के लिए ब्यूरिन चैनल की चक्र संख्या और मानक विचलन मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
- आरएसआई के परीक्षण और अनुकूलन के लिए आवधिक पैरामीटर
- अन्य रोकथाम रणनीतियों का परीक्षण करें, जैसे कि रोकथाम को ट्रैक करना, रोकथाम को समय देना आदि।
- एक बहु-कारक मॉडल के निर्माण के लिए अधिक प्रवृत्ति-निर्णय और सिग्नल संकेतकों के साथ।
संक्षेप में:
इस रणनीति में बुरिन चैनल, आरएसआई और कई अन्य संकेतकों का व्यापक उपयोग किया गया है, जो खरीदने और बेचने के समय को निर्धारित करते हैं, जबकि एक निश्चित ट्रेडिंग सिग्नल सटीकता की गारंटी देते हैं, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस भी सेट करते हैं। हालांकि, सिग्नल को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए विशिष्ट किस्मों के लिए पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता है। इसके अलावा, बहु-कारक निर्माण के लिए अधिक कारकों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल, व्यावहारिक मूल्य तोड़ने के लिए एक विचार प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)
length = 14
mult = 0.75
atr = atr(length) * mult
// Moving averages
ma15 = sma(close, 15)
ma30 = sma(close, 30)
// Bullish Engulfing pattern
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and close[1] < open and close > open[1]
// Bearish Engulfing pattern
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and close[1] > open and close < open[1]
// RSI
rsi = rsi(close, length)
// Buy condition
if (bullishEngulfing and close[1] > ma15 and rsi > 50)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=close - atr)
// Sell condition
if (bearishEngulfing and close[1] < ma15 and rsi < 50)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + atr)
// Plotting
plotshape(series=strategy.position_size > 0, title="Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=strategy.position_size < 0, title="Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")