डबल आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो अपेक्षाकृत मजबूत (आरएसआई) सूचकांक पर आधारित है। यह रणनीति तेजी से आरएसआई और धीमी गति से आरएसआई का उपयोग करती है, जो एक ही समय में एक ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में दोहरी पुष्टि को लागू करती है, जिसका उद्देश्य संकेत की गुणवत्ता में सुधार करना है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो अलग-अलग चक्रों के आरएसआई का उपयोग मुख्य व्यापारिक संकेतकों के रूप में किया जाता है। तेज आरएसआई चक्र 5 दिनों का होता है, जो अल्पकालिक ओवरबॉय ओवरसोल को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है; धीमी आरएसआई चक्र 14 दिनों का होता है, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों और महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोधों का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है।
विशिष्ट व्यापार नियम इस प्रकार हैं:
- जब तेजी से आरएसआई 70 से ऊपर और धीमी गति से आरएसआई 50 से ऊपर हो, तो अधिक करें; जब तेजी से आरएसआई 30 से नीचे और धीमी गति से आरएसआई 50 से नीचे हो, तो खाली करें
- एक अधिक स्टॉप लाइन के लिए तेजी से आरएसआई के नीचे 55 पार; एक कम स्टॉप लाइन के लिए तेजी से आरएसआई के ऊपर 45 पार
यह रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले व्यापारिक संकेतों को उत्पन्न करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों की पुष्टि करने के साथ-साथ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की स्थिति की प्रभावी पहचान करने में सक्षम है। दोहरी आरएसआई फ़िल्टरिंग तंत्र भी झूठे ब्रेक के कारण होने वाले व्यापारिक शोर को कम करने में सक्षम है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
दोहरी आरएसआई रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम है, जिससे अनावश्यक ट्रेडों को कम किया जा सकता है और ट्रेडों की आवृत्ति कम हो सकती है। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
- आरएसआई के संयोजन का उपयोग करें, जो संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक ओवरबॉट और ओवरबॉट की पहचान करता है
- दोहरी आरएसआई फिल्टर तंत्र, प्रभावी रूप से शोर को कम करने और बंद होने से बचें
- कम लेनदेन की आवृत्ति, जो लेनदेन की लागत और स्लाइड पॉइंट हानि को कम करने में मदद करती है
- एकल हानि और अधिकतम निकासी को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र
जोखिम विश्लेषण
डबल-लेयर आरएसआई रणनीतियों में कुछ जोखिम भी होते हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से उत्पन्न होते हैंः
- आरएसआई की पिछड़ापन से ट्रेडों में देरी हो सकती है
- डबल फ़िल्टरिंग से कुछ सौदेबाजी के अवसर छूट सकते हैं
- चरमपंथियों के लिए प्रणालीगत जोखिमों को पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता
इन जोखिमों को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
- तेजी से आरएसआई के पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करें और संवेदनशीलता बढ़ाएं
- जोखिम और लाभ के बीच संतुलन में स्थिति खोलने और रोकने के लिए अनुकूलन
- ट्रेंड सिस्टम, मशीन लर्निंग और अन्य एल्गोरिदम के साथ संयोजन
अनुकूलन दिशा
दोहरी आरएसआई रणनीतियों में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है, मुख्य दिशाओं में शामिल हैंः
- गतिशील रूप से अनुकूलित आरएसआई पैरामीटर, बाजार की स्थिति के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित
- अस्थिरता-आधारित जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल जोड़ा गया
- टेक्स्ट एनालिटिक्स और सोशल डेटा के साथ वैकल्पिक सिग्नल
- मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके सहायक फ़िल्टर सिग्नल
उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की लाभप्रदता, स्थिरता और अनुकूलनशीलता को और बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
दोहरी आरएसआई रणनीति समग्र रूप से एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक अपेक्षाकृत पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए ट्रेंड ट्रैकिंग, ओवरबॉय ओवरसोल पहचान और दोहरे फ़िल्टरिंग जैसे तंत्रों को जोड़ती है। यह रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने, व्यापार आवृत्ति को कम करने आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है और मध्यम और लंबी अवधि के लिए उपयुक्त है। निरंतर अनुकूलन और पुनरावृत्ति के माध्यम से, दोहरी आरएसआई रणनीति नई पीढ़ी की मात्रात्मक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की उम्मीद है।
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start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4
// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************
// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)
// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)
// Time Period Backtesting Input
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//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true
// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45
//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1
// Trade Firing - Entries and Exits
if(timeFilter)
if(long and strategy.position_size<=0)
strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
if(short and strategy.position_size>=0)
strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
if(long_exit and strategy.position_size>0)
strategy.close_all(comment='Ex')
if(short_exit and strategy.position_size<0)
strategy.close_all(comment='Ex')
// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)