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आरएसआई संकेतक आधारित स्टॉक ट्रेडिंग पिरामिडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-30 15:26:49
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अवलोकन

यह लेख मुख्य रूप से सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक के आधार पर डिज़ाइन की गई एक स्टॉक ट्रेडिंग पिरामिडिंग रणनीति का परिचय देता है। यह रणनीति स्टॉक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है और पिरामिडिंग सिद्धांतों के माध्यम से लाभ कमाने को लागू करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  • आरएसआई संकेतक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करें कि क्या स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। आरएसआई 25 से नीचे ओवरसोल्ड है, और 80 से ऊपर ओवरबोल्ड है।
  • जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो लंबा जाना शुरू करें। जब आरएसआई ओवरबोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो छोटा जाना शुरू करें।
  • पिरामिड पद्धति को अपनाएं, 7 अतिरिक्त खरीद के साथ। प्रत्येक अतिरिक्त खरीद के बाद लाभ लेने और स्टॉप लॉस अंक सेट करें।

लाभ विश्लेषण

  • अधिक खरीदे और अधिक बेचे गए क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करने से अधिक मूल्य उलटविक्रय के अवसरों को पकड़ लिया जा सकता है।
  • पिरामिड पद्धति अपेक्षाकृत बेहतर लाभ प्राप्त कर सकती है जब बाजार सही तरीके से चलता है।
  • प्रत्येक अतिरिक्त खरीद के बाद लाभ लेने और स्टॉप लॉस सेट करने से जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

  • अधिक खरीदे गए और अधिक बेचे गए क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का प्रभाव अस्थिर है, और गलत संकेत हो सकते हैं।
  • अतिरिक्त खरीद की संख्या को उचित रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता है, बहुत अधिक अतिरिक्त खरीद से जोखिम बढ़ेगा।
  • स्टॉप लॉस प्वाइंट्स को सेट करने में अस्थिरता को ध्यान में रखना होगा, इसे बहुत कम नहीं रखा जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  • आरएसआई संकेतों को फ़िल्टर करने और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति निर्धारित करने की सटीकता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें। जैसे कि केडीजे, बीओएलएल और अन्य संकेतकों।
  • मूल्य को ट्रैक करने के लिए फ्लोटिंग स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अस्थिरता और जोखिम नियंत्रण आवश्यकताओं के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित करें।
  • बाजार स्थितियों (बैल बाजार, भालू बाजार आदि) के आधार पर अनुकूलन मापदंडों का उपयोग करने पर विचार करें।

सारांश

यह रणनीति आरएसआई संकेतक को पिरामिडिंग रणनीति के साथ जोड़ती है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति का न्याय करते हुए, यह अतिरिक्त खरीद के माध्यम से अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकती है। हालांकि आरएसआई निर्णय की सटीकता में सुधार की आवश्यकता है, उचित पैरामीटर अनुकूलन और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के माध्यम से, यह एक प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति बना सकती है। इस रणनीति में कुछ सार्वभौमिकता है और यह एक अपेक्षाकृत सरल और सीधा मात्रात्मक ट्रेडिंग विधि है।

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni

strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)

SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)

bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)

band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)


src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)

p = 100

//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll

//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100

//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0

//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)

long = rsi <= OverSold ? 5 : na

//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na

longsignal = golong  
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit

ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick

//set take profit

LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick


//Order Placing

strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)

strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)

strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)

strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)

strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)

strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)

strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)



if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
अधिक

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