मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति एक व्यापारिक रणनीति है जो दो चलती औसतों के क्रॉसिंग पर आधारित है। जब तेजी से चलती औसत ऊपर की ओर धीमी गति से चलती औसत को तोड़ता है, तो एक लंबी स्थिति (खरीद) का संचालन किया जाता है। इसके विपरीत, जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत को तोड़ता है, तो पहले की बहुस्तरीय स्थिति को समतल किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो चलती औसत का उपयोग किया जाता है। एक अल्पकालिक तेजी से चलती औसत है, और एक दीर्घकालिक धीमी गति से चलती औसत है। तेजी से चलती औसत कीमत में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है, धीमी गति से चलती औसत अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर करता है, और दीर्घकालिक रुझान को दर्शाता है। जब तेजी से चलती औसत पर धीमी गति से चलती औसत को पार करना, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक कीमतें ऊपर की ओर शुरू होती हैं, गोल्डफ़ॉर्क सिग्नल, अधिक करें; और जब तेजी से चलती औसत के नीचे धीमी गति से चलती औसत को पार करना, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक कीमतें नीचे की ओर शुरू होती हैं, मृत फोर्क सिग्नल, पिनपोश।
रणनीतिक लाभ
- सरल, समझने में आसान, कम पैरामीटर, और आसानी से फिट नहीं;
- मूविंग एवरेज इंडिकेटर की कीमतों को चिकना करने की क्षमता होती है, और यह शोर से भटकने से बचता है।
- इस प्रकार, हम एक छोटे से रणनीतिक वापसी की उम्मीद कर सकते हैं, और अधिकतम वापसी बहुत बड़ी नहीं होगी।
- अधिकांश घटनाओं पर लागू होता है, विशेष रूप से ट्रेंडिंग घटनाओं पर;
रणनीतिक जोखिम
- इस तरह की घटनाओं के बाद, यह एक गलत संकेत हो सकता है।
- एक चलती औसत सूचक में देरी होती है, जो रुझानों में सबसे अच्छे प्रवेश और निकास बिंदुओं को याद कर सकता है;
- यह भी कहा गया है, “यह एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
- गलत पैरामीटर सेटिंग से रणनीति खराब हो सकती है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है। उचित पैरामीटर का चयन करने से रणनीति की प्रभावशीलता बढ़ सकती है।
रणनीति अनुकूलन
- विभिन्न लंबाई के चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर ढूंढें;
- सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ने के लिए फ़िल्टरिंग;
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस सेट करें;
- उतार-चढ़ाव के संकेतकों के साथ प्रवेश और प्रस्थान का अनुकूलन;
- पूंजी प्रबंधन को अनुकूलित करना, स्थिति आकार सेट करना;
संक्षेप
एक चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति सामान्य रूप से एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह मूल्य प्रवृत्ति में परिवर्तन की पहचान करने के लिए चलती औसत के संकेतकों का उपयोग करता है। इसके फायदे सरल, आसानी से समझने योग्य और कम पीछे हटने के लिए हैं। इसके नुकसान गलत संकेत हो सकते हैं, और इसमें देरी होती है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस सेटिंग्स और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के माध्यम से बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Average Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(30, title="Slow MA Length")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Percentage")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Buy condition: Fast MA crosses above Slow MA
buyCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
// Sell condition: Fast MA crosses below Slow MA
sellCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Plot moving averages as lines
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA", linewidth=2)
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA", linewidth=2)
// Execute trades based on conditions
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Set stop loss level
stopLossLevel = close * (1 - stopLossPercent / 100)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)