नोरो मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
नोरो फ्लैट एवरेज स्टॉप-लॉस रणनीति एक ट्रेंड-ट्रेसिंग रणनीति है। यह 3 दिन की सरल चलती औसत की गणना करके और इसके ऊपर और नीचे एक अनुपात जोड़कर एक खोलने की स्थिति और एक स्टॉप-लॉस लाइन के रूप में कार्य करता है। साथ ही एक स्टॉप-लॉस सेट करता है। इस प्रकार, एक ट्रेंड की शुरुआत में एक स्थिति खोला जा सकता है और ट्रेंड रिवर्स होने पर एक स्टॉप-लॉस आउटपुट दिया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य भाग 3 दिन की सरल चलती औसत मा की गणना करना है। इसके बाद मा के ऊपर एक प्रतिशत लो को स्टॉपलाइन के रूप में जोड़ना है, जब कीमत लंबी हो जाती है; मा के नीचे से एक प्रतिशत एसएल को स्टॉपलाइन के रूप में घटाना है, जब कीमत नीचे की स्टॉपलाइन को तोड़ती है। साथ ही स्टॉपलाइन को लेना है, जब कीमत स्टॉपलाइन तक पहुंचती है।
गणना के लिए नियम इस प्रकार हैं:
- 3-दिवसीय सरल चलती औसत मा की गणना करें
- लॉन्ग = मा + मा * लो%
- स्टॉपलाइन take = वर्तमान औसत मूल्य + वर्तमान औसत मूल्य * tp%
- स्टॉप लाइन स्टॉप = औसत वर्तमान मूल्य - औसत वर्तमान मूल्य * sl%
इस प्रकार, एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति बनाई जाती है, जो कि ma को आधार बनाती है, और एक विन्यास योग्य प्रतिशत के माध्यम से स्थिति खोलने, रोकने और रोकने के लिए एक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति तैयार करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वचालित रूप से ट्रेंड को ट्रैक कर सकता है। ओवर-बुल, ओवर-बील और ओवर-बील के माध्यम से मध्यवर्ती प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए, सतह के आकार का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप-स्टॉप-लॉस सेटिंग के साथ, प्रवृत्ति के अंत में स्वचालित रूप से बंद हो सकता है, ताकि बहुत अधिक वापसी से बचा जा सके।
एक और लाभ यह है कि पैरामीटर को लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है। स्थिति लाइन, स्टॉप लाइन और स्टॉप लाइन के प्रतिशत पैरामीटर को समायोजित करके, स्थिति आकार और स्टॉप स्पेस को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह एक बड़ी स्लाइड बनाने के लिए आसान है। क्योंकि यह एक ऑफ-लाइन ट्रेडिंग है, जब कीमतें तेजी से गिरती हैं तो यह एक ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए आसान है जो स्टॉप-लॉस कीमतों से बहुत आगे निकल जाती है। यह निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाएगा।
एक अन्य जोखिम यह है कि गलत पैरामीटर सेट करने से बहुत अधिक बार बाहर निकलना और व्यापार की आवृत्ति और प्रभार के बोझ को बढ़ाया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- एक सीमित मूल्य पर एक स्टॉपलॉस का उपयोग करने के बजाय, एक बड़े स्लाइड के जोखिम से बचें
- अधिक पोजीशन सेटिंग्स, जो पोजीशन को सुचारू रूप से स्थानांतरित कर सकती हैं, जिससे ट्रेडिंग की आवृत्ति कम हो सकती है
- प्रवृत्ति के आंकड़ों को बढ़ाएं और गैर-प्रवृत्ति बाजारों के गलत संचालन से बचें
- ऑप्टिमाइज़ करें पैरामीटर सेटिंग्स, ऑप्टिमाइज़ करें पैरामीटर संयोजन
संक्षेप
नोरो क्षैतिज औसत रेखा स्टॉप रणनीति एक सरल व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह स्वचालित रूप से ट्रेंड ट्रैक कर सकता है और स्टॉप लॉस सेटिंग्स के साथ प्रभावी नियंत्रण जोखिम प्रदान कर सकता है। इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि यह बड़ी स्लाइडिंग बिंदुओं का कारण बन सकता है, और अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स जो बहुत बार-बार व्यापार करने का कारण बनती हैं। इस रणनीति को बेहतर स्टॉप मोड, पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने और अन्य तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2019
//Noro
//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")
//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)
//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
strategy.cancel("Take")
strategy.cancel("Stop")
//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)