इचिमोकू किन्को ह्यो पर आधारित बिटकॉइन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक समता तालिका पर आधारित है। यह विभिन्न चक्रों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत की गणना करके एक समता तालिका बनाता है, और जब छोटी अवधि की रेखा लंबी अवधि की रेखा से गुजरती है तो व्यापार संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए, संतुलन तालिका के सूचकांक का उपयोग किया जाता है, और इसकी गणना के लिए सूत्र इस प्रकार हैः
Lmax = period_max अवधि में उच्चतम मूल्य
Smax = period_max अवधि में न्यूनतम मूल्य
Lmed = period_med अवधि में उच्चतम मूल्य
Smed = period_med अवधि में न्यूनतम मूल्य
Lmin = period_min अवधि में उच्चतम मूल्य
Smin = period_min अवधि में न्यूनतम मूल्य
HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4
अर्थात्, दीर्घकालिक रेखा HL1 और लघु आवधिक रेखा HL2 के लिए संतुलन मूल्य की गणना करें। जब छोटी आवधिक रेखा HL2 पर लंबी आवधिक रेखा HL1 से गुजरती है, तो अधिक करें; जब छोटी आवधिक रेखा HL2 के नीचे लंबी आवधिक रेखा HL1 से गुजरती है, तो बराबरी करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- एक नजर में संतुलन सूचकांक का उपयोग करके, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और रुझानों की पहचान की जा सकती है
- ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में विभिन्न चक्र रेखाओं के क्रॉसिंग का उपयोग करके, झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है।
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित चक्र पैरामीटर
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- एक दृष्टि संतुलन सूचकांक में विलंबता है, जो अल्पकालिक संकेतों को याद कर सकता है।
- जब लंबी और छोटी आवधिक रेखाएं पार होती हैं, तो वे सट्टा करने के लिए तैयार हो जाती हैं।
- जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो सूचकांक के संकेतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
इन जोखिमों को उचित रूप से अनुकूलित चक्र मापदंडों या अन्य संकेतकों के संयोजन के माध्यम से कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित लंबी और छोटी अवधि के पैरामीटर
- स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं और घाटे को नियंत्रित करें।
- अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जैसे कि MACD, सिग्नल की सटीकता में सुधार करता है।
- उच्च अस्थिरता के दौरान व्यापार को रोकें और बड़े नुकसान से बचें।
संक्षेप
इस रणनीति पर आधारित है, पहली नजर में संतुलन तालिका के संकेतकों, व्यापार के संकेत उत्पन्न करता है, जब एक छोटी सी लाइन के माध्यम से तोड़ने के लंबे समय तक लाइन. यह प्रभावी ढंग से फिल्टर कर सकते हैं झूठे संकेतों की तुलना में एक एकल सूचक. पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से और अधिक रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow
//@version=4
strategy("BTC_ISHIMOKU", overlay=true)
period_max = input(20, minval = 1)
period_med = input(10, minval = 1)
period_min = input(16, minval = 1)
Lmax = highest(high, period_max)
Smax = lowest(low, period_max)
Lmed = highest(high, period_med)
Smed = lowest(low, period_med)
Lmin = highest(high, period_min)
Smin = lowest(low, period_min)
HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4
p1 = plot(HL1, color = color.red, linewidth = 2)
p2 = plot(HL2, color = color.green, linewidth = 2)
fill(p1, p2, color = HL1 < HL2 ? color.green : color.red, transp = 90)
start = timestamp(input(2020, minval=1), 01, 01, 00, 00)
finish = timestamp(input(2025, minval=1),01, 01, 00, 00)
trig = time > start and time < finish ? true : false
strategy.entry("Long", true, when = crossover(HL2, HL1) and trig)
// strategy.entry("Short", false, when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
strategy.close("Long", when = crossunder(HL2, HL1) and trig)