दोहरे तंत्र गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी तंत्र गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो दो अलग-अलग व्यापारिक रणनीति संकेतों को जोड़ती है। यह रणनीति पहले 123 रिवर्स रणनीति का उपयोग करके मूल्य रिवर्स बिंदु का निर्धारण करती है, फिर प्रवृत्ति को संश्लेषित करने के लिए मूल्य संश्लेषण ((डी_डीएसपी) सूचकांक का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है, और अंत में दो संकेतों को संश्लेषित करके व्यापार निर्देश उत्पन्न करती है।
इस रणनीति का उपयोग मुख्य रूप से मध्यम और अल्पकालिक रुझानों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जो दोहरे तंत्र के माध्यम से गतिशील स्टॉप-लॉस सेट करता है, जो लाभ को प्रभावी ढंग से लॉक करने में सक्षम है और घाटे के विस्तार से बचता है। साथ ही, रुझान संकेतक और रिवर्स संकेतक की दोहरी पुष्टि के साथ, यह शोर व्यापार को कम कर सकता है।
रणनीति सिद्धांत
123 रिवर्स रणनीति
123 रिवर्स रणनीति उल्फ जेन्सेन की पुस्तक से आती है मैं कैसे फ्यूचर्स मार्केट में तीन गुना पैसा कमाता हूं पृष्ठ 183. यह रणनीति यह निर्धारित करती है कि क्या कीमत में दो लगातार बीएआर रिवर्स पैटर्न हैं जो मूल्य रिवर्स सिग्नल बनाते हैं।
विशिष्ट तर्क यह है कि यदि समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से कम है और धीमी गति से K लाइन 50 से कम है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; यदि समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक है और तेजी से K लाइन 50 से अधिक है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
संश्लेषित मूल्य सूचकांक में गिरावट
डी_डीएसपी एक संकेतक है जिसका उपयोग मूल्य प्रवृत्ति की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो वास्तविक मूल्य चक्र परिवर्तन के अनुरूप होता है। डी_डीएसपी की गणना की विधि कीमतों के 1⁄4 चक्र सूचकांक चलती औसत को घटाकर 1⁄2 चक्र सूचकांक चलती औसत है।
यदि D_DSP सकारात्मक है, तो कीमतें बढ़ रही हैं; यदि D_DSP नकारात्मक है, तो कीमतें गिर रही हैं।
दोहरी तंत्र निर्णय
यह रणनीति 123 रिवर्स रणनीति और डी_डीएसपी सूचकांक के दो निर्णय तंत्रों के संयोजन के माध्यम से ट्रेडों के निर्देशों को उत्पन्न करती है यदि दोनों संकेत समान हैं (जैसे डबल प्लस या डबल शून्य); यदि सिग्नल असंगत हैं, तो स्थिति को साफ करें।
यह दोहरी पुष्टिकरण तंत्र शोर ट्रेडों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और रुझानों को बंद कर सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
दोहरी तंत्र की गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति का सबसे बड़ा लाभ दो स्तरों पर स्टॉप-लॉस सेट करना है। सबसे पहले, समय के आयाम पर, तेजी से और धीरे-धीरे यादृच्छिक संकेतकों के अंतर का एक प्रकार का समय विस्थापन स्टॉप होता है; दूसरी बार, मूल्य आयाम में, रिवर्स रणनीति में स्वयं कुछ स्टॉप-लॉस फ़ंक्शन शामिल होते हैं।
दोहरी रोक लाभ को अधिकतम रूप से लॉक कर सकती है और एक एकल रोक रणनीति के नुकसान को रोक सकती है। इसके अलावा, दोहरी पुष्टि तंत्र गैर-प्रमुख दिशात्मक मूल्य परिवर्तन से उत्पन्न गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि पैरामीटर को बहुत अधिक सेट किया जाता है। उदाहरण के लिए, अनुचित चक्र लंबाई की स्थापना से प्रमुख प्रवृत्ति को याद किया जा सकता है, जिससे लाभ के अवसरों को याद किया जा सकता है या नुकसान में वृद्धि हो सकती है। दोहरी पुष्टि को बहुत अधिक सेट करने से समय पर स्टॉप भी याद किया जा सकता है।
इसके अलावा, एक रिवर्स रणनीति और एक ट्रेंड रणनीति के संयोजन में, दोनों के निर्णय के असंगत होने पर लिवरेज का संचालन भी एक बाद की प्रवृत्ति को एक मुख्यधारा की दिशा में जारी रखने का अवसर खो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
चक्र पैरामीटर अनुकूलन. अधिक रिट्रेसिंग डेटा के माध्यम से पैरामीटर के इष्टतम मूल्य की गणना करें, और अधिक उपयुक्त चक्र पैरामीटर सेट करें।
अतिरिक्त स्टॉप रणनीतियाँ, जैसे कि ब्रेक स्टॉप, स्टॉप ट्रैक, और अधिक गतिशील और उचित स्टॉप सेट करें।
निर्णय नियम का अनुकूलन। दोहरी पुष्टि के निर्णय की संवेदनशीलता को समायोजित करें, ताकि अति-कठोर निपटान की संभावना न हो।
फ़िल्टर जोड़ें। प्रवृत्ति के अंत में औसत विचलन के गलत संकेतों से बचने के लिए मूल्य कंपन फ़िल्टर सेट करें।
संक्षेप
दोहरी तंत्र गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति तेजी से यादृच्छिक संकेतक दोहरी रोक और पलटाव और प्रवृत्ति निर्णय दोहरी पुष्टि के माध्यम से, प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग और जोखिम नियंत्रण को प्राप्त करता है। इस रणनीति में कीमतों के समय के कारक और कीमतों की दिशा दोनों को ध्यान में रखा गया है, जिससे तीन आयामी निर्णय का आधार बनता है।
निर्णय नियम और पैरामीटर सेटिंग के निरंतर अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति बेहतर प्रभाव प्राप्त करने की उम्मीद है। हालांकि, ट्रेडिंग रणनीति को अनुकूलित करने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा परीक्षणों का समर्थन करने की आवश्यकता है, स्टॉक विकल्प रणनीति और स्टॉप लॉस रणनीति को भी निरंतर सुधार की आवश्यकता है। रणनीति की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए कुछ समय के लिए वास्तविक समय पर नज़र रखने की सिफारिश की जाती है।
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_DSP(Length) =>
pos = 0.0
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos := iff(xEMA1_EMA2 > 0, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )