दोहरी तंत्र गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 11:13:44
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अवलोकन

ड्यूल-मैकेनिज्म डायनेमिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए दो अलग-अलग ट्रेडिंग रणनीतियों के संकेतों को जोड़ती है। यह पहले मूल्य उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए 123 रिवर्सल रणनीति का उपयोग करती है, फिर मूल्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए डिट्रेन्ड सिंथेटिक प्राइस (डी_डीएसपी) सूचकांक का उपयोग करती है, और अंत में दोनों संकेतों को जोड़कर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है।

यह रणनीति मुख्य रूप से मध्यम अवधि की प्रवृत्ति ट्रैकिंग के लिए उपयोग की जाती है। दोहरी तंत्र के माध्यम से गतिशील स्टॉप-लॉस बिंदु निर्धारित करके, यह प्रभावी रूप से लाभ में लॉक कर सकता है और विस्तार से नुकसान से बच सकता है। इस बीच, दोहरी पुष्टि के लिए प्रवृत्ति और उलट संकेतकों का संयोजन शोर व्यापार को कम करने में मदद करता है।

रणनीति तर्क

123 प्रतिवर्तन रणनीति

123 रिवर्सल रणनीति उलफ जेन्सेन की पुस्तक How I Tripped My Money in the Futures Market के पृष्ठ 183 से उत्पन्न होती है। यह दो लगातार रिवर्सल बार का उपयोग करके मूल्य रिवर्सल पैटर्न की पहचान करती है।

विशेष रूप से, यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब बंद कीमत पिछले बंद से दो लगातार दिनों के लिए अधिक होती है और 9-दिवसीय स्लो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर 50 से नीचे होता है। यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है जब बंद मूल्य पिछले बंद से दो लगातार दिनों के लिए कम होता है और फास्ट स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर 50 से ऊपर होता है।

अनुचित सिंथेटिक मूल्य सूचकांक

डिट्रेन्डेड सिंथेटिक प्राइस (D_DSP) इंडेक्स मूल्य प्रवृत्ति की दिशा को दर्शाता है और वास्तविक मूल्य डेटा के प्रमुख चक्र के साथ चरण में है। D_DSP की गणना कीमत के तिमाही चक्र EMA से आधे चक्र के घातीय चलती औसत (EMA) को घटाकर की जाती है।

यदि डी_डीएसपी सकारात्मक है, तो यह एक ऊपर की कीमत की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यदि नकारात्मक है, तो यह एक नीचे की कीमत की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

दोहरी तंत्र

यह रणनीति 123 रिवर्सल रणनीति और D_DSP सूचकांक संकेतों को जोड़ती है। यदि दोनों संकेत सहमत हैं (दोनों लंबे या छोटे), तो ट्रेड उत्पन्न होंगे। यदि संकेत असहमत हैं, तो पद बंद हो जाएंगे।

यह दोहरी पुष्टि शोर को फ़िल्टर करती है और रुझान लाभों में ताले लगाती है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ स्टॉप लॉस के दो स्तरों को लागू करता है। सबसे पहले, तेज और धीमा स्टोकास्टिक्स एक समय-विस्तारित स्टॉप लॉस बनाते हैं। दूसरा, रिवर्स रणनीति में ही स्टॉप लॉस सुविधा होती है।

दो स्टॉप लॉस लाभ लॉक को अधिकतम करते हैं और एकल स्टॉप लॉस रणनीति से क्रॉसओवर नुकसान को रोकते हैं। इसके अलावा, दोहरी पुष्टि गैर-मुख्यधारा के मूल्य परिवर्तनों से गलत संकेतों से बचती है।

जोखिम

सबसे बड़ा जोखिम अपरिवर्तनीय पैरामीटर सेटिंग्स से आता है। उदाहरण के लिए, गलत चक्र की लंबाई मुख्यधारा के रुझानों को याद करने, लाभ खोने या बढ़ते नुकसान का कारण बन सकती है। अत्यधिक कठोर दोहरी पुष्टि भी समय पर बंद होने वाले नुकसान का कारण बन सकती है।

इसके अलावा, रिवर्स और ट्रेंड रणनीतियों को जोड़ते समय, संकेतों के असहमत होने पर क्लीयरिंग पोजीशन एक मुख्यधारा की दिशा में जारी रहने पर अवसरों को याद कर सकती है।

अनुकूलन

इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

इष्टतम मानों को खोजने के लिए अधिक बैकटेस्टिंग डेटा का उपयोग करके चक्र मापदंडों का अनुकूलन करें।
अधिक गतिशील और उचित स्टॉप लॉस बिंदु निर्धारित करने के लिए ब्रेकआउट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसी अधिक स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें।
अति-क्लीयरिंग पदों को रोकने के लिए दोहरे पुष्टिकरण नियमों को ठीक करें।
देर से चरण में प्रवृत्ति अस्थिरता से गलत आकलन से बचने के लिए अस्थिरता फिल्टर जैसे फ़िल्टर जोड़ें।

निष्कर्ष

दोहरी तंत्र गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति तेजी से और धीमी स्टोकास्टिक्स के दोहरे स्टॉप नुकसान और उलट और प्रवृत्ति संकेतों की दोहरी पुष्टि के माध्यम से प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग और जोखिम नियंत्रण को लागू करती है। यह बहुआयामी निर्णय आधार बनाने के लिए मूल्य कार्रवाई के समय आयाम के साथ-साथ दिशा दोनों पर विचार करता है।

नियमों और मापदंडों के निरंतर अनुकूलन से अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। लेकिन रणनीति अनुकूलन के लिए बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा की आवश्यकता होती है। स्टॉक चयन फिल्टर और स्टॉप लॉस तंत्र को भी निरंतर परिष्करण की आवश्यकता होती है। रणनीति को और अधिक मान्य करने के लिए कुछ अवधि के लिए वास्तविक समय की ट्रैकिंग की सिफारिश की जाती है।

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
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//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > 0, 1,
             iff(xEMA1_EMA2 < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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