मोमेंटम इंडिकेटर पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक गतिशीलता संकेतक पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैक तोड़ने व्यापार रणनीति है. यह एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करता है और जब कीमत महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों को तोड़ती है तो खरीद या बेचने का संचालन करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
उच्चतम () और निम्नतम () फ़ंक्शंस का उपयोग कर हाल ही में 20 K लाइनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करें, जो प्रवृत्ति के लिए एक गतिशीलता संकेतक के रूप में कार्य करता है।
जब नवीनतम समापन मूल्य पिछले चक्र के उच्चतम मूल्य से अधिक हो, तो एक खरीद ऑपरेशन करें और एक बहुस्तरीय स्थिति में प्रवेश करें। यह एक ऊपरी ब्रेकडाउन संकेत है।
जब नवीनतम समापन मूल्य पिछले चक्र के न्यूनतम मूल्य से कम हो, तो बेचने का संचालन करें, और खाली स्थिति में जाएं। यह एक नीचे की ओर तोड़ने का संकेत है।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, 1% स्टॉप लॉस और 2% स्टॉप लॉस सेट करें। यानी, लाभ और हानि का अनुपात 2: 1 है।
चार्ट हाल ही में 20 के लाइनों के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों को दर्शाता है, जो रुझान की दिशा और ब्रेकआउट का आकलन करने के लिए है।
यह गतिशीलता के संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करता है, और जब कीमत महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं को तोड़ती है, तो यह प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए ट्रेडिंग रणनीति के अंतर्गत आता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
प्रवृत्ति की दिशा और ताकत को पकड़ना, लक्षित होना। उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके प्रवृत्ति का आकलन करें, और केवल एक स्पष्ट प्रवृत्ति के बाद ही प्रवेश करें, ताकि अस्थिर बाजार के झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से हटाया जा सके।
ऑपरेशन सरल और स्पष्ट है। केवल उच्चतम या निम्नतम मूल्य को तोड़ने के तर्क के आधार पर खरीदारी और बिक्री करना, इसे समझना और लागू करना आसान है।
जोखिम नियंत्रण योग्य. स्टॉप लॉस और स्टॉप रोल के बाद, अधिकतम नुकसान 1% है, अधिकतम लाभ 2% है, और लाभ-हानि अनुपात उचित है.
अनुकूलन करने में आसान। उच्चतम न्यूनतम मूल्य की गणना के लिए चक्र पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है, प्रवेश समय को अनुकूलित किया जा सकता है। स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर को भी समायोजित किया जा सकता है, अधिक लाभ या बेहतर जोखिम नियंत्रण प्राप्त करने के लिए।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
स्टॉप लॉस को पार करने की संभावना है। जब कीमतें तेजी से और बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव करती हैं, तो इस जोखिम से पूरी तरह से बचना असंभव है।
प्रवृत्ति पलटाव के समय समय पर स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकता। उच्चतम न्यूनतम मूल्य की गणना की अवधि जितनी लंबी होगी, प्रवृत्ति का निर्णय देरी से होगा, प्रवृत्ति पलटाव बिंदु के संचालन समय को याद किया जा सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग से लाभ नहीं मिल सकता है। गणना चक्र और स्टॉप लॉस स्टॉप दूरी को सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा लाभ नहीं मिल सकता है।
सोच को अनुकूलित करें
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
फ़िल्टरिंग की शर्तें जोड़ें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर ही प्रवेश किया जाए और अनावश्यक लेनदेन से बचा जाए। उदाहरण के लिए, प्रवृत्ति के संकेतकों की गणना की जा सकती है और प्रवृत्ति की ताकत का आकलन किया जा सकता है।
उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करने के लिए चक्र पैरामीटर को समायोजित करना, प्रवृत्ति निर्णय की समयबद्धता और स्थिरता को संतुलित करना। चक्र बहुत छोटा है जो अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से भ्रामक हो सकता है, और प्रवृत्ति निर्णय में देरी बहुत लंबी है।
स्टॉप ट्रैकिंग फीचर जोड़ा गया। स्टॉप को कुछ हद तक ट्रैक करने के लिए, अधिक मुनाफे को लॉक किया जा सकता है, और कुछ हद तक स्टॉप को तोड़ने से बचा जा सकता है।
पैरामीटर का अनुकूलन करें। आप इतिहास के माध्यम से सबसे अच्छा पैरामीटर पा सकते हैं, गणना चक्र का परीक्षण कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं।
संक्षेप
यह रणनीति एक अधिक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग ट्रेडिंग रणनीति है। यह गतिशीलता के संकेतकों का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है और जब कीमत महत्वपूर्ण बिंदुओं को पार करती है तो कार्रवाई करती है। रणनीति के फायदे सरल स्पष्ट, जोखिम नियंत्रित, समझने और अनुकूलित करने में आसान हैं। लेकिन कुछ बाजार स्थितियों में खराब प्रदर्शन भी हो सकता है। आगे के अनुकूलन से रणनीति की स्थिरता और दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)
// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)
// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价
// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2
// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")