मोमेंटम ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 14:14:56
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अवलोकन

यह ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति के बाद एक गति-आधारित प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करता है, और कीमतें प्रमुख स्तरों को तोड़ने पर लंबे या छोटे ट्रेडों में प्रवेश करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

हाल के 20 मोमबत्तियों की उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करने के लिए उच्चतम और निम्नतम कार्यों का उपयोग करें, जो प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए गति संकेतक हैं।
जब अंतिम बंद मूल्य पिछली अवधि की उच्चतम कीमत से ऊपर टूट जाता है, तो लंबा हो जाता है। यह ऊपर की ओर ब्रेकआउट संकेत है।
जब अंतिम बंद मूल्य पिछली अवधि की सबसे कम कीमत से नीचे टूट जाता है, तो शॉर्ट करें। यह नीचे की ओर ब्रेकआउट संकेत है।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, 1% स्टॉप लॉस दूरी और 2% ले लाभ दूरी सेट करें, जिससे 2:1 का जोखिम-लाभ अनुपात मिलता है।
प्रवृत्ति की दिशा और ब्रेकआउट स्तरों को दृश्य रूप से निर्धारित करने के लिए 20 मोमबत्तियों के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों को प्लॉट करें।

उपरोक्त इस रणनीति का मुख्य ट्रेडिंग तर्क है। यह प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए गति संकेतक का उपयोग करता है, और प्रमुख स्तरों के ब्रेकआउट का व्यापार करता है, जिससे यह ब्रेकआउट रणनीति के बाद एक प्रवृत्ति बन जाती है।

लाभ

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

उच्च सटीकता के साथ रुझानों की दिशा और ताकत को पकड़ना। उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करने से सीमा-बंद बाजारों से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है।
सरल और स्पष्ट तर्क. पिछले उच्चतम से बहुत ऊपर, और पिछले निम्नतम से कम. समझने और लागू करने में आसान।
नियंत्रित जोखिम अधिकतम हानि 1% है और अधिकतम लाभ 2% है स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट के साथ, एक उचित जोखिम-लाभ अनुपात देता है।
अनुकूलित करने में आसान। बेहतर प्रवेश समय के लिए गणना अवधि को समायोजित किया जा सकता है। अधिक लाभ या कम जोखिम के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ स्तरों को भी समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम

कुछ जोखिम भी हैं:

स्टॉप लॉस अभी भी तेजी से, भारी मूल्य उतार-चढ़ाव के साथ संभव है।
यदि गणना अवधि बहुत लंबी है तो उल्टा संकेत गायब हो जाता है। तब रुझान निर्णय पीछे रह जाता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से लाभप्रदता नहीं हो सकती है। गणना अवधि और स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट स्तरों को सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

ट्रेडों में प्रवेश करने से पहले पर्याप्त प्रवृत्ति शक्ति सुनिश्चित करने के लिए फ़िल्टर जोड़ना। प्रवृत्ति मेट्रिक्स का उपयोग किया जा सकता है।
समयबद्धता और प्रवृत्ति निर्णय की स्थिरता को संतुलित करने के लिए अवधि पैरामीटर को समायोजित करना। बहुत कम गलत संकेतों की ओर जाता है, बहुत लंबा देरी की ओर जाता है।
लाभ में लॉक करने और स्टॉप लॉस को प्रभावित होने से बचने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप लॉस को शामिल करना।
सेटिंग्स के इष्टतम संयोजन खोजने के लिए ऐतिहासिक बैकटेस्टिंग के माध्यम से पैरामीटर अनुकूलन।

निष्कर्ष

यह ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति के बाद एक विशिष्ट प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए गति संकेतक का उपयोग करता है, और प्रमुख स्तरों के ब्रेकआउट का व्यापार करता है। पेशेवरों में सादगी, नियंत्रित जोखिम और समझ / अनुकूलन की आसानी है। लेकिन यह कुछ बाजार वातावरण में कम प्रदर्शन कर सकता है। आगे के अनुकूलन इसकी मजबूती और दक्षता में सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)

// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)

// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价

// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2

// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")

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