गति बोलिंगर बैंड्स डबल मूविंग एवरेज डीसीए रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 14:20:11
टैगः

अवलोकन

मोमेंटम बोलिंगर बैंड्स डुअल मूविंग एवरेज डीसीए रणनीति एक कम जोखिम वाली, दीर्घकालिक होल्डिंग डॉलर-लागत औसतकरण रणनीति है। यह यह निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग करता है कि क्या कीमत निचली रेल से नीचे टूट गई है और आरएसआई संकेतक यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए दोहरी चलती औसत के साथ संयुक्त है। यह $ 500 जैसी निश्चित राशि में खरीदता है जब कीमत बोलिंगर बैंड्स निचली रेल से नीचे टूट जाती है और आरएसआई 50 से नीचे होता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए दोहरी चलती औसत से पूरक बोलिंगर बैंड और आरएसआई संकेतकों पर आधारित है। स्टॉक की मूल्य सीमा का निर्माण करने के लिए सामान्य वितरण सांख्यिकीय सिद्धांत के आधार पर बोलिंगर बैंड की गणना की जाती है। जब कीमत निचली रेल से नीचे टूट जाती है, तो यह इंगित करता है कि स्टॉक अपेक्षाकृत कम मूल्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। आरएसआई संकेतक यह निर्धारित करता है कि क्या कीमत ओवरसोल्ड क्षेत्र में है। दोहरी चलती औसत अल्पकालिक और मध्यमकालिक बाजार के रुझानों को निर्धारित करती है।

इस रणनीति का ट्रेडिंग तर्क यह हैः जब शेयर की कीमत बोलिंगर बैंड्स लोअर रेल से नीचे टूट जाती है और आरएसआई 50 से नीचे होता है, तो एक निश्चित राशि में निवेश किया जाता है, जो इंगित करता है कि स्टॉक अपेक्षाकृत कम स्तर पर है और इसमें कुछ रिबाउंड गति है। दोहरी चलती औसत बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करती है और बाजार में लगातार गिरावट के दौरान जारी खरीदने से बचती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें अपेक्षाकृत कम जोखिम है और इसे संचालित करना आसान है। एक निश्चित निवेश रणनीति अपनाने से, विशिष्ट प्रवेश समय पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जब तक शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब तक खरीद होती है, ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करती है। बोलिंगर बैंड्स संकेतक निर्धारित करता है कि निचले रेल के नीचे एक ब्रेक कम मूल्य क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रतिनिधित्व करता है जहां ऊपर की ओर क्षमता अधिक है। 50 से नीचे का आरएसआई निर्धारित करता है कि यह ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और रिबाउंड होने की संभावना है। निश्चित राशि का निवेश एक एकल नुकसान की सीमा को भी नियंत्रित करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः 1) बाजार के निचले हिस्से को निर्धारित करने में असमर्थता, शेयर बाजार में गिरावट आने पर अभी भी नुकसान का खतरा है; 2) आरएसआई संकेतक हमेशा ओवरसोल्ड क्षेत्र के अंत को निर्धारित नहीं करता है, और कीमतें गिरती रह सकती हैं। 3) फिक्स्ड निवेश रणनीतियों के लिए नियमित पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो यदि इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है तो प्रदर्शन को भी प्रभावित करेगा। 4) लेनदेन लागत का अक्सर छोटे लेनदेन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, सूचकांक ईटीएफ जैसे अपेक्षाकृत कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों का व्यापार किया जा सकता है। जब समग्र बाजार एक गिरावट चैनल में होता है तो बहुत बार खरीदने से बचें। ओवरसोल्ड जोन के अंत बिंदुओं की पहचान करने के लिए आरएसआई मापदंडों को समायोजित करने पर विचार करें।

अनुकूलन

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए अधिक संकेतकों का उपयोग करें जैसे कि एमएसीडी, केडी और अन्य संकेतकों को जोड़कर यह निर्धारित करें कि यह ओवरसोल्ड क्षेत्र में है या नहीं।
स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें. जब कीमत अत्यधिक नुकसान से बचने के लिए एक निश्चित प्रतिशत तक गिरती रहती है तो स्टॉप लॉस करें.
बोलिंगर बैंड्स के मापदंडों को समायोजित करें। जब बाजार की अस्थिरता बढ़ जाती है, तो अत्यधिक खरीद से बचने के लिए बोलिंगर बैंड्स चैनल का उचित विस्तार करें।
कम मात्रा वाले क्षेत्रों में खरीदारी से बचने के लिए चाइकिन मनी फ्लो सूचक जैसे व्यापारिक आय के संकेतक शामिल करें।
आरएसआई मापदंडों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए एल्गोरिथ्म को अपनाएं, ताकि आरएसआई मापदंडों को वास्तविक समय में अपडेट किया जा सके ताकि ओवरसोल्ड क्षेत्र के अंत को बेहतर ढंग से निर्धारित किया जा सके।

निष्कर्ष

मोमेंटम बोलिंगर बैंड्स डबल मूविंग एवरेज डीसीए रणनीति में अपेक्षाकृत कम मूल्य स्तरों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स, ओवरसोल्ड क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई और बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए दोहरी चलती औसत शामिल हैं, एक कम जोखिम वाली स्थिर निवेश खरीद रणनीति को लागू करते हैं। अन्य स्थिर निवेश रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति प्रवेश समय के चयन पर अधिक ध्यान देती है। हालांकि नुकसान से पूरी तरह से बचना असंभव है, नुकसान की सीमा सीमित है, और दीर्घकालिक होल्डिंग लाभ अपेक्षाकृत काफी हैं। कुछ मापदंडों को समायोजित करके और संकेतकों को अनुकूलित करके, ट्रेडिंग जोखिमों को और कम किया जा सकता है और रणनीति दक्षता में सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger DCA v1", overlay=false)

//user inputs
contribution = input(title="Contribution (USD)",type=input.integer,minval=1,maxval=1000000,step=1,defval=500,confirm=false)
length = input(title="Bollinger (Period)", defval=20, step=1, minval=1)
mult = input(title="Deviations (Float)", defval=2.0, step=0.001, minval=0.001, maxval=50)
rsi_period = input(title="RSI (Period)", defval=14, step=1, minval=1)

//compute bollinger bands
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//compute moving averages
ma50 = sma(close,50)
ma100 = sma(close,100)
ma150 = sma(close,150)
ma200 = sma(close,200)
//up_trend = ma50 > ma100 and ma100 > ma150 and ma150 > ma200
//dn_trend = ma50 < ma100 and ma100 < ma150 and ma150 < ma200

//compute rsi
strength = rsi(close, rsi_period)

//plot indicators
//p1 = plot(upper, color=color.gray)
//p2 = plot(lower, color=color.gray)
//fill(p1, p2)
//p3 = plot(ma50, color=color.red)
//p4 = plot(ma100, color=color.blue)
//p5 = plot(ma150, color=color.green)
//p6 = plot(ma200, color=color.orange)

//units to buy
units = contribution / close

//long signal
if (close < lower and strength < 50)
    strategy.order("Long", strategy.long, units)

//close long signal
//if (close > upper and strength > 50 and strategy.position_size > 0)
    //strategy.order("Close Long", strategy.short, units)
    
//plot strategy equity
plot(strategy.openprofit, color=color.blue, linewidth=2, title="Open Profit")

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित