पिछले दिन के समापन मूल्य और एटीआर संकेतक के आधार पर प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति पिछले दिन के समापन मूल्य और एटीआर संकेतक के आधार पर बहु-खाली स्थिति खोलने और रोकने की कीमत निर्धारित करती है, जिससे प्रवृत्ति पर नज़र रखी जा सके। जब कीमत खोलने की कीमत को तोड़ती है, तो स्थिति खोलने के बाद अधिक घाटा, स्टॉप-लॉस या स्टॉप-क्लियर करें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में प्रवेश मूल्य और स्टॉप-लॉस मूल्य की गणना पिछले दिन के समापन मूल्य, उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और एटीआर सूचक के आधार पर की जाती है। विशेष गणना सूत्र इस प्रकार हैः
TPup = पिछले दिन का समापन मूल्य + ATR* 0.8 शून्य खोलने की स्थिति मूल्य TPdown = पिछले दिन का समापन मूल्य - ATR* 0.8
मल्टी हेड स्टॉप लॉस स्लप = पिछले दिन का समापन मूल्य + एटीआर* 0.2 खाली सिर स्टॉप मूल्य sldown = पिछले दिन का समापन मूल्य - ATR* 0.2
मल्टी हेड स्टॉप प्राइस profitlevelup = पिछले दिन की न्यूनतम कीमत + ATR* 1.7
खाली सिर रोक मूल्य profitleveldown = पिछले दिन का उच्चतम मूल्य - ATR* 1.7
जब कीमत टॉप-अप के मूल्य को तोड़ती है, तो 10 की संख्या के अनुसार अधिक करें; जब कीमत टॉप-डाउन के मूल्य को तोड़ती है, तो 10 की संख्या के अनुसार खाली करें। इसके बाद, स्टॉप और स्टॉप को रोकें, स्टॉप और स्टॉप को रोकें और स्टॉप को रोकें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभों में शामिल हैंः
एटीआर संकेतक का उपयोग करके गतिशील स्थिति खोलने और रोकने की कीमतों को सेट करें, जो बाजार की अस्थिरता के आधार पर समायोजित किया जा सकता है, जिससे व्यापार बाजार की स्थिति के अनुकूल हो सके।
पिछले दिन के समापन मूल्य का उपयोग करके दिशा निर्धारित करें, और एटीआर सूचकांक के साथ संयोजन में विशिष्ट व्यापार मूल्य निर्धारित करें, और बहुत अधिक शोर से भ्रमित होने से बचें।
स्टॉप लॉस और स्टॉप रोल के साथ, आप एकल लेनदेन के जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के प्रमुख जोखिम हैंः
एटीआर सूचकांक द्वारा निर्धारित कीमतें वास्तव में बाजार की स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए बहुत अधिक आदर्श हो सकती हैं, जिससे लगातार स्टॉप लॉस होता है। एटीआर पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है या स्टॉप लॉस को बढ़ाया जा सकता है।
एक दिन पहले के समापन मूल्य भविष्य के रुझान का निर्धारण करने में असमर्थ हैं, यदि कोई भारी उलटफेर होता है, तो यह ट्रेडिंग दिशा के विकल्प को भ्रामक बना सकता है। प्रवृत्ति की पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है।
स्टॉप और स्टॉप की स्थिति को ट्रिगर किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में स्टॉप नहीं किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि ट्रेडिंग मूल्य बाजार की अस्थिरता के अनुरूप हों
प्रवृत्ति निर्णय तंत्र को जोड़ना, बाजार को उलटने से बचें। उदाहरण के लिए, एमए जैसे संकेतक।
लाभप्रदता को बनाए रखते हुए, लाभप्रदता को कम करने के लिए लाभप्रदता को ट्रिगर करने की संभावना को कम करने के लिए रोकथाम को समायोजित करें।
घटकों के बैच को रोकने और रोकने के लिए सेट करें, जिससे कि बैच और नुकसान की संभावना कम हो सके।
प्रवृत्ति चरणों के दौरान स्थिति को बढ़ाने के लिए स्थिति प्रबंधन तंत्र को जोड़ना।
संक्षेप
यह रणनीति पिछले दिन के समापन मूल्य और एटीआर संकेतक की गतिशीलता के आधार पर ट्रेडिंग मूल्य पर आधारित है, जिससे प्रवृत्ति का प्रभावी ट्रैक किया जा सके। साथ ही स्टॉप लॉस और स्टॉप मैकेनिज्म को एक एकल व्यापार के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए सेट किया गया है। अनुकूलन दिशा में पैरामीटर अनुकूलन, निर्णय तंत्र में वृद्धि, स्टॉप समायोजन और स्थिति प्रबंधन आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति ट्रेंड ट्रेडिंग के प्रभाव को बेहतर ढंग से प्राप्त करती है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("PC with ATR Strategy (by Zhipengcfel)", shorttitle="PC_ATR", pyramiding=1, overlay=true)
// Zhipengcfel's Previous day's close with ATR Strategy
//
// Version 1.0
// @copyright Idea by Zhipengcfel on June 29, 2017.
//Previous day's close plus ATR strategy.
//Buy (if breaking PC+ATR*0.8) or sell (if breaking PC-0.8*ATR).
//This is just a demo vision and can not be used for real auto trading
///////////// ATR value
ATRlength = input(14, minval=1, title="lookback length of ATR")
//ATR = atr(ATRlength)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, 'D', atr(ATRlength))
///////////// Entry levels and target levels
entr = input(0.8, minval=0.1, step = 0.05, title="Entry level for ATR")
tplevel = input(1.7, minval=0.1, step = 0.05, title="Exit level for ATR")
yesterday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
dl = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
dh = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
TPup = yesterday+entr*ATR
TPdown = yesterday-entr*ATR
profitlevelup = dl+tplevel*ATR
profitleveldown = dh-tplevel*ATR
///////////// Stop loss level
sl = input( 0.2 ,minval=0.01, step = 0.05, title="Stop loss level for ATR") //82 for 2, 83 for 3 and more positions
slup = yesterday+sl*ATR
sldown = yesterday-sl*ATR
///////////// Starting year to backtest
yer = input( 2014 , title="Backtest Starting year")
///////////// strategy: PC + ATR
if (close > TPup) and (close < profitlevelup)
strategy.entry("LONG", strategy.long, 10, comment="Buy", when = year > yer, oca_name="My oca")
strategy.exit("Stopped", "LONG", stop = slup, limit= profitlevelup, oca_name="My oca")
if (close < TPdown) and (close > profitleveldown)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, 10, comment="Sell", when = year > yer, oca_name="My oca")
strategy.exit("Stopped", "SHORT", stop = sldown, limit= profitleveldown, oca_name="My oca")