सुपर ट्रेंड बार रिवर्सल फ्यूजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सुपर ट्रेंड पिलर-स्विच फ्यूजन रणनीति एक ऐसी रणनीति है जिसमें सुपर ट्रेंड सूचक और पिलर-स्विच सूचक को एक साथ जोड़ा जाता है। यह रणनीति सुपर ट्रेंड सूचक और पिलर-स्विच सूचक के लिए किसी भी एक प्लस को कम करती है, तो संबंधित प्लस या शून्य ऑपरेशन किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में मुख्य रूप से दो सूचकांकों का उपयोग किया गया हैः
सुपरट्रेंड सूचकः यह सूचक औसत वास्तविक तरंगों और एक कारक के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करता है। जब कीमतें बढ़ती प्रवृत्ति चैनल के भीतर होती हैं, तो यह अधिक होता है और जब कीमतें गिरती प्रवृत्ति चैनल के भीतर होती हैं, तो यह शून्य होता है।
स्तंभ मोड़ सूचकः यह सूचक यह निर्धारित करता है कि क्या वर्तमान K रेखा एक पूर्णांक है ((बंद कीमत खोलने की कीमत से अधिक है) या पूर्णांक ((खुलने की कीमत बंद कीमत से अधिक है) । जब पूर्णांक है तो 1 लौटाएं, जब पूर्णांक है तो -1 लौटाएं।
इस रणनीति का मुख्य तर्क हैः
जब सुपरट्रेंड सूचक अधिक करता है और स्तंभ सूचक के लिए सूर्य की रेखा को बदलता है, तो अधिक करें।
जब सुपर ट्रेंड इंडिकेटर खाली हो जाता है और कॉलम इंडिकेटर को पिंडली में बदल देता है, तो खाली हो जाता है।
यदि सुपरट्रेंड सूचक दिशा बदलता है, तो समय पर बेंचमार्क करें।
इस संयोजन के माध्यम से, बेहतर प्रविष्टि समय के लिए सुपरट्रेंड सूचक की प्रवृत्ति निर्णय क्षमता और स्तंभ के लिए संकेतक की अल्पकालिक निर्णय क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
कई संकेतकों को मिलाकर, सटीकता में सुधार करना। सुपरट्रेंड के प्रवृत्ति निर्णय और कॉलम के परिवर्तन के अल्पकालिक निर्णय का उपयोग करते हुए, प्रवेश समय की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
समय पर रोकना। जब मुख्य सूचक सुपर ट्रेंड की दिशा बदलता है, तो नुकसान को बढ़ाने से बचने के लिए जल्दी से रोकना।
सरल और उपयोग करने में आसान: इस रणनीति के लिए केवल दो सामान्य संकेतकों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जो बहुत सरल और उपयोग करने में आसान है।
अनुकूलनशीलता। सुपरट्रेंड सूचक में स्वयं कुछ पैरामीटर हैं जिन्हें विभिन्न किस्मों और अवधि के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें शामिल हैंः
विलय न्याय गलत हो सकता है. यदि स्तंभों के निर्देशांक और सुपरट्रेंड के निर्देशांक के बीच असंगतता है, तो समय पर नुकसान को रोकना आवश्यक है।
गलत पैरामीटर सेटिंग प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। सुपरट्रेंड सूचक के एटीआर लंबाई और कारक पैरामीटर को विभिन्न किस्मों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता है।
एक अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन से एक छोटा सा नुकसान हो सकता है जब तक कि एक सुपर ट्रेंड नहीं बदल जाता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
जोखिम को और अधिक नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं, जैसे कि मूव स्टॉप, टाइम स्टॉप, स्टॉप-लॉस को तोड़ना आदि।
सुपरट्रेंड सूचकांक के पैरामीटर का अनुकूलन करें, विभिन्न किस्मों और अवधि के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन ढूंढें। मशीन लर्निंग आदि के माध्यम से स्वचालित रूप से अनुकूलन की तलाश करें।
अधिक से अधिक सूचकांकों का एकीकरण, सूचकांक मतदान तंत्र का गठन और निर्णय की स्थिरता में सुधार।
अधिक बाजार कारकों के साथ, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन, लाभ अंतर में परिवर्तन आदि, संकेतक के प्रभाव की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए, भ्रामक संकेतों को फ़िल्टर करें।
संक्षेप
सुपर ट्रेंड स्तंभ एकीकरण रणनीति के लिए बदल गया है, जो सरल संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके प्रवृत्ति निर्णय और अल्पकालिक निर्णयों के संयोजन को प्राप्त करता है, जो सरल और सुलभ रहते हुए प्रवेश समय की सटीकता को बढ़ाता है। यह रणनीति पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉपलॉस रणनीति अनुकूलन, बहु-सूचक मतदान आदि के माध्यम से प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को और बढ़ा सकती है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and BarUpDn Indicator Fusion", overlay=true)
// Supertrend indicator
atrLength = input(10, title="ATR Length")
factor = input(3.0, title="Factor")
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
lastBar = 0
// BarUpDn indicator
barUpDn = close > open and open > close[1] ? 1 : close < open and open < close[1] ? -1 : 0
if (barUpDn == 1)
lastBar := 1
else if barUpDn == -1
lastBar := -1
// Determine long or short position
longCondition = (direction > 0 and barUpDn > 0) or (direction > 0 and lastBar == 1)
shortCondition = (direction < 0 and barUpDn < 0) or (direction < 0 and lastBar == -1)
// Enter long or short position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
lastBar := 1
else if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
lastBar := -1
if (direction < 0 and barUpDn > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit long or short position
if (direction > 0 and barUpDn < 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit long or short position
// if (direction < 0 and barUpDn > 0 or direction > 0 and barUpDn < 0)
// strategy.close_all()