गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशील गणना पर आधारित है, जो स्टॉक की कीमत के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के आधार पर लंबी और छोटी स्थिति के लिए एक स्टॉप लाइन स्थापित करती है। जब कीमत स्टॉप लाइन को छूती है, तो मौजूदा स्थिति को बंद कर देती है, और विपरीत दिशा में एक नई स्थिति खोलती है। रणनीति सरल और समझने में आसान है, और व्यक्तिगत जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों के माध्यम से लागू किया गया हैः
- इनपुट पैरामीटरः अधिक या कम करने का विकल्प, चक्र की लंबाई की गणना, ट्रेलिंग स्टॉप के स्लाइड बिंदु की सेटिंग
- उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करेंः इनपुट लंबाई के आधार पर चक्र के भीतर उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करें
- अनुगामी स्टॉप लाइन की गणना करेंः ओवरटाइम के लिए, स्लाइड पॉइंट को न्यूनतम मूल्य से घटाकर स्टॉप लाइन के रूप में लें; ओवरटाइम के लिए, स्लाइड पॉइंट को अधिकतम मूल्य और स्टॉप लाइन के रूप में लें
- शांति की स्थिति खोलनाः जब कीमत स्टॉपलॉस लाइन को छूती है, तो स्थिति को वर्तमान दिशा में बंद करें और विपरीत दिशा में एक नई स्थिति खोलें
यह रणनीति के बुनियादी संचालन तर्क है। जब कीमत चलती है, तो स्टॉप लॉस लाइन को लगातार अपडेट किया जाता है, जिससे गतिशील ट्रैकिंग संभव हो जाती है। इस ट्रैकिंग स्टॉप लॉस विधि के माध्यम से, एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
- रणनीति सरल, स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान
- गतिशील अनुगामी हानि को लागू करें, एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अधिक या कम दिशाओं के लिए लचीला विकल्प
- अनुकूलित करने के लिए अनुकूलित गणना चक्र और स्लाइड बिंदु
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल अनुवर्ती रोक-टोक तंत्र के माध्यम से स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम है, जो एक विशिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो स्टॉप लॉस लाइन को अक्सर ट्रिगर किया जा सकता है, जिससे बहुत अधिक बार ट्रेडिंग होती है
- उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना की अनुचित आवृत्ति से अनुचित स्टॉप-लॉस लाइन हो सकती है
- स्लाइड पॉइंट को बहुत बड़ा सेट किया गया है, जिससे स्टॉप लॉस की लचीलापन हो सकती है और समय पर स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है
इन जोखिमों के लिए, गणना चक्र को समायोजित करके और स्लाइडिंग बिंदु की चौड़ाई को उचित रूप से कम करके, स्टॉप-लॉस लाइन सेटिंग को अधिक उचित बनाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- स्टॉपलाइन अनुकूलन तंत्र को जोड़ना, जिससे स्टॉपलाइन को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके, जिससे स्टॉपलाइन को बहुत ढीला या बहुत तंग न किया जा सके
- स्थिति खोलने की शर्तों को बढ़ाने के लिए, अनुचित समय पर पदों को खोलने से बचें
- ट्रेंड सूचकांकों के साथ ट्रेंड ट्रैकिंग का उपयोग करें और अधिक लाभ कमाने के लिए जगह बनाएं
- जोड़ा गया स्थिति प्रबंधन मॉड्यूल जो जोखिम रेटिंग के माध्यम से स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करता है
संक्षेप
इस ट्रेडिंग रणनीति के माध्यम से एक सरल अनुवर्ती रोकथाम विधि है, जो स्थिति के गतिशील प्रबंधन को लागू करती है. रणनीति को समझने और लागू करने के लिए आसान है, जो एक भी नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम है. हम रणनीति के फायदे, संभावित जोखिम और बाद में अनुकूलन दिशाओं का विश्लेषण करते हैं. कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक जोखिम प्रबंधन रणनीति है.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's Trailing-Stop Strategy", shorttitle = "Trailing", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(20, minval = 1)
shift = input(0.0, minval = 0, title = "Trailing Stop")
background = input(false)
//Levels
max = highest(high, length)
min = lowest(low, length)
//Trailing
size = strategy.position_size
longtrailing = 0.0
shorttrailing = 0.0
longtrailing := size <= 0 ? min - ((min / 100) * shift) : max(min - ((min / 100) * shift), longtrailing[1])
shorttrailing := size >= 0 ? max + ((max / 100) * shift) : min(max + ((max / 100) * shift), shorttrailing[1])
trailing = size <= 0 ? shorttrailing : longtrailing
col = size == size[1] ? size > 0 ? color.red : color.lime : na
plot(trailing, color = col, linewidth = 2, transp = 0)
//Background
bgcol = background ? size > 0 ? color.lime : color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 80)
if trailing > 0 and size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = trailing)
if trailing > 0 and size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = trailing)