बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट समेकन रणनीति का उपयोग करना
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग ब्रिन बैंड के संकेतकों का उपयोग करके यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कीमतें एकीकरण चरण में हैं, और प्रवेश और निकास के लिए ब्रेकआउट निर्णय का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति मुख्य रूप से कीमतों के एकीकरण के कारण होने वाली तीव्रता का लाभ उठाती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले 20 दिनों के समापन मूल्य की सरल चलती औसत को ब्रुनेड बैंड के लिए मध्यरेखा के रूप में गणना की जाती है और ब्रुनेड बैंड की चौड़ाई के रूप में मानक विचलन के 2 गुना की गणना की जाती है। जब कीमत ऊपर की ओर होती है तो यह एक ब्रेक अप ट्रैक के रूप में माना जाता है, और जब कीमत नीचे की ओर होती है तो यह एक ब्रेक डाउन ट्रैक के रूप में माना जाता है।
एकीकरण अवधि के रूप में जब कीमत ब्रीज़ के मध्य में स्थित है और नीचे की ओर है; जब एक ब्रेक सिग्नल का पता चलता है, तो एक ओवरहेड में प्रवेश करें; और जब यह फिर से नीचे की ओर जाता है, तो इसे बंद कर दें; और जब यह फिर से नीचे की ओर जाता है, तो इसे बंद कर दें।
रोकथाम एटीआर से दोगुना है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से ब्रुनेई बैंड के एकीकरण और तोड़फोड़ के गुणों पर भरोसा किया गया है, जिसमें निम्नलिखित फायदे हैंः
- मूल्य एकीकरण के कारण होने वाले उछाल का लाभ उठाने के लिए संभावित लाभ
- ब्रिनबैंड सूचक सहज, पैरामीटर अनुकूलन सरल
- इस प्रकार, यह एक बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन यह भी एक बहुत ही लाभदायक तरीका है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- ब्रेक सिग्नल के कारण नुकसान के साथ झूठी दरारें हो सकती हैं
- स्टॉप लॉस सेटिंग बहुत बड़ी, एकल नुकसान बढ़ता है
- ब्रिन बैंड पैरामीटर गलत सेट, सूचकांक का उपयोग करना बंद कर दिया
क्या करें?
- संयुक्त मूल्य और मात्रा सूचकांक फ़िल्टरिंग झूठी सफलता
- स्टॉप-लॉस रेंज का अनुकूलन करें और एकल हानि को कम करें
- विभिन्न ब्रिन बैंड मापदंडों का परीक्षण करें और इष्टतम मापदंड चुनें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- एकीकरण निर्णय नियम अधिक संकेतकों को पेश कर सकता है और गलत संकेतों को रोक सकता है
- प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें, प्रवृत्ति दिशा के आधार पर अधिक खाली करने का निर्णय लें
- जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को बढ़ाने के तरीके, जैसे स्टॉप लॉस को ट्रैक करना
संक्षेप
इस रणनीति को समग्र रूप से सरल और प्रत्यक्ष है, कीमतों के एकीकरण के लिए लाए गए ऊर्जा को इकट्ठा करके अधिक मुनाफा प्राप्त किया जाता है। अनुकूलन के लिए अधिक जगह है, प्रवेश नियम, रोकथाम के तरीके आदि के संदर्भ में समायोजन किया जा सकता है, जोखिम को नियंत्रित करने के आधार पर अधिक स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)
// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)
// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)
// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)
// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longEntry and close < basis - stopLoss)
strategy.close("Long Exit")
if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
strategy.close("Short Exit")
// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")