Ichimoku प्रविष्टियाँ रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 15:23:21
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अवलोकन

इचिमोकू प्रविष्टियाँ एक मात्रात्मक रणनीति है जो इचिमोकू क्लाउड चार्ट का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करती है, और बोलिंगर बैंड और आरएसआई संकेतकों के संयोजन में ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से निर्धारित करती है कि क्या बाजार वर्तमान में टेनकन लाइन और किजुन लाइन के स्वर्ण क्रॉस या मृत्यु क्रॉस के आधार पर अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में है, और इस प्रकार लंबी और छोटी स्थिति के लिए प्रवेश संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल इचिमोकू क्लाउड चार्ट की दो महत्वपूर्ण रेखाओं - टेनकन लाइन और किजुन लाइन में निहित है। टेनकन लाइन पिछले 9 दिनों में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न का औसत है, जो अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। किजून लाइन पिछले 26 दिनों में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न का औसत है, जो मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब टेनकन लाइन किजून लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो यह लंबे समय तक जाने के लिए प्रवेश का संकेत देती है। जब टेनकन लाइन किजून लाइन से नीचे गिरती है, तो यह शॉर्ट जाने के लिए प्रवेश का संकेत देती है। यह वर्तमान प्रवृत्ति दिशा का न्याय करता है।

इचिमोकू क्लाउड के अलावा, रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए बोलिंगर बैंड्स और आरएसआई संकेतक को भी देखती है। यह असामान्य मूल्य गतिविधि का संकेत माना जाता है जब समापन मूल्य ऊपरी या निचले बोलिंगर बैंड्स के माध्यम से टूट जाता है। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक को शामिल करके कुछ झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करके, वैध प्रवेश संकेतों का उत्पादन किया जा सकता है।

एक्जिट लॉजिक पर, रणनीति यह जांचती है कि बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट सफल है या नहीं और यदि ट्रेड प्रॉक्सिमिटी ऑसिलेटर 0-अक्ष को पार करता है, तो लाभ में लॉक करने या नुकसान को रोकने पर निर्णय लेने के लिए।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यापार की दिशा का पता लगाने के लिए प्रवृत्ति निर्धारण और असामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव को जोड़ती है। इचिमोकू क्लाउड स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति का खुलासा करता है, जबकि बोलिंगर बैंड असामान्यताओं को पकड़ते हैं। आरएसआई प्रभावी रूप से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करता है। कई समन्वित संकेतकों का उपयोग ट्रेडिंग संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाता है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लॉजिक मुनाफे में लॉक करने और भारी नुकसान से बचने में मदद करता है।

जोखिम विश्लेषण

ट्रेडों और असामान्यताओं की पहचान करने के लिए बढ़त होने के बावजूद, रणनीति अभी भी कुछ जोखिम पैदा करती है। क्योंकि यह रुझानों के साथ व्यापार करती है, कई झूठे संकेत रेंजिंग बाजारों में उभर सकते हैं। अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति के प्रदर्शन को खराब कर सकती हैं। विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करने और इष्टतम मान खोजने के लिए चरणबद्ध अनुकूलन की सिफारिश की जाती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में उन्नत किया जा सकता हैः

विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें, जैसे बोलिंगर अवधि, आरएसआई अवधि, आदि।
मशीन लर्निंग मॉडल पेश करें, ऐतिहासिक डेटा के आधार पर गतिशील रूप से आउटपुट पैरामीटर।
बाजार की भावना निर्धारित करने के लिए सूचना प्रवाह को शामिल करें, महत्वपूर्ण क्षणों में गलत कदमों से बचें।
मुनाफे को संरक्षित करने के लिए सशर्त स्टॉप लॉस विधियों को जोड़ें, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप।

निष्कर्ष

इचिमोकू एंट्रीज रणनीति एक बहु-सूचक एकीकृत प्रवृत्ति व्यापार रणनीति है। प्रवृत्ति की दिशा और मूल्य असामान्यता दोनों का न्याय करके, यह बाजार की लय को काफी विश्वसनीय रूप से पकड़ती है। यद्यपि सुधार के लिए जगह है, कुल मिलाकर यह एक सुसंगत प्रदर्शन और नियंत्रित जोखिम वाली रणनीति है। पैरामीटर ट्यूनिंग और मशीन लर्निंग की शुरूआत इस रणनीति को और भी उत्कृष्ट बना सकती है।

/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ichi strategy", overlay=true)

// Input parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossPct = input(1, title="Stop Loss Percentage")
takeProfitPct = input(2, title="Take Profit Percentage")

// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkan = ta.sma(high + low, 9) / 2
kijun = ta.sma(high + low, 26) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = ta.sma(high + low, 52) / 2

// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBB = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBB = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)

// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// Trade Proximity Oscillator
length = input(14, title="Channels Length")
multiplier = input(2, title="Channels Multiplier")
atr_length = input(14, title="ATR Length")
threshold_percentage = input(1.5, title="Threshold Percentage (%)")

ma = ta.sma(close, length)
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = ma + multiplier * std_dev
lower_band = ma - multiplier * std_dev
distance_upper = close - upper_band
distance_lower = lower_band - close
atr_value = ta.atr(atr_length)
threshold = atr_value * threshold_percentage
oscillator = distance_upper - distance_lower

// Strategy logic
longCondition = close > upperBB and tenkan > kijun and ta.crossover(close, basis) and rsiValue < 70
shortCondition = close < lowerBB and tenkan < kijun and ta.crossunder(close, basis) and rsiValue > 30

strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Exit logic
longExitCondition = close < upperBB and ta.crossover(oscillator, 0)
shortExitCondition = close > lowerBB and ta.crossunder(oscillator, 0)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=close - close * stopLossPct / 100, profit=close + close * takeProfitPct / 100, when = longExitCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=close + close * stopLossPct / 100, profit=close - close * takeProfitPct / 100, when = shortExitCondition)

// Plotting
plot(senkouA, color=color.green, title="Senkou A")
plot(senkouB, color=color.red, title="Senkou B")
plot(upperBB, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")

// Additional Plots
plot(tenkan, color=color.orange, title="Tenkan")
plot(kijun, color=color.purple, title="Kijun")

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