इचिमोकू प्रविष्टियाँ रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
Ichimoku Entries एक क्वांटिटेटिव रणनीति है जिसमें Ichimoku क्लाउड चार्ट इंडिकेटर का उपयोग ट्रेंड की दिशा की पहचान करने के लिए किया जाता है और ब्रिन बैंड, आरएसआई इंडिकेटर के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जाता है। यह रणनीति मुख्य रूप से दशमलव और आधार रेखा के गोल्डन फोर्क डेड फोर्क के आधार पर निर्धारित करती है कि वर्तमान में एक ओवरहेड बाजार या एक खाली बाजार में है, जिससे लंबी और छोटी स्थिति के लिए प्रवेश संकेत मिलता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से इचिमोकु क्लाउड चार्ट की दो महत्वपूर्ण रेखाओं को ट्रिगर करती है, जो दस मोड़ और आधार रेखा है। दस मोड़ हाल के 9 दिनों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है, जो एक अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। आधार रेखा हाल के 26 दिनों के उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है, जो एक मध्यम-लंबी अवधि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब दस मोड़ पर एक अल्पकालिक रेखा एक मध्यम-लंबी रेखा आधार रेखा को पार करती है, तो यह अधिक प्रवेश का प्रतिनिधित्व करती है; जब दस मोड़ आधार रेखा को पार करती है, तो यह खाली प्रवेश का प्रतिनिधित्व करती है। यह वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है।
इचिमोकु क्लाउड के अलावा, रणनीति बुरिन बैंड और आरएसआई संकेतकों का भी पता लगाती है ताकि व्यापार संकेत जारी किया जा सके। केवल जब समापन मूल्य बुरिन बैंड को ट्रैक पर या ट्रैक से नीचे तोड़ता है, तो यह बताता है कि कीमत असामान्य है; आरएसआई संकेतकों के संयोजन के साथ, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, कुछ झूठे ब्रेक को फ़िल्टर करने के लिए, जिससे प्रवेश संकेत उत्पन्न होता है।
बाहर निकलने के तर्क पर, रणनीति यह निर्धारित करती है कि क्या बुरिन बैंड की सफलता सफल है, और क्या ट्रेडिंग माहौल संकेतक टीपीओ शून्य-अक्ष पार हो गया है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह लाभदायक है या एक हानिकारक बाहर निकलना है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ट्रेडों की दिशा निर्धारित करने के लिए एक साथ प्रवृत्ति निर्णय और असामान्य उतार-चढ़ाव का उपयोग किया जाता है। Ichimoku क्लाउड चार्ट स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति का निर्णय कर सकता है, जबकि ब्रिन बैंड असामान्य उतार-चढ़ाव को पकड़ सकता है। आरएसआई संकेतक को झूठे ब्रेक के लिए प्रभावी रूप से फ़िल्टर किया जा सकता है। कई संकेतक के साथ संयोजन का उपयोग करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हैं। इसके अलावा, रणनीति में स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉजिक शामिल है, जो लाभ को लॉक कर सकता है और भारी नुकसान से बचा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
रुझानों और असामान्य उतार-चढ़ावों की पहचान करने के फायदे के बावजूद, इस रणनीति में कुछ जोखिम हैं। चूंकि ट्रेडों को ट्रैक करने के लिए ट्रेंड हैं, इसलिए अस्थिरता के दौरान झूठे संकेतों की अधिक संभावना है। इसके अलावा, पैरामीटर की गलत सेटिंग रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करने के लिए एक चरणबद्ध अनुकूलन विधि का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है ताकि सबसे अच्छा पैरामीटर निर्धारित किया जा सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करना, जैसे कि ब्रींडल दिन, आरएसआई दिन आदि;
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, जो ऐतिहासिक डेटा प्रशिक्षण मॉडल के आधार पर गतिशील आउटपुट पैरामीटर प्रदान करता है;
- सूचना प्रवाह के साथ बाजार की भावनाओं का आकलन करने के लिए, महत्वपूर्ण क्षणों में गलत निर्णय लेने से बचें;
- स्टॉप को बढ़ाने के तरीके, जैसे कि स्टॉप को कीमत के साथ चलाना, लाभ को बनाए रखना
संक्षेप
Ichimoku Entries रणनीति एक बहु-सूचक संयोजन की प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह प्रवृत्ति दिशा और कीमत असामान्यताओं का आकलन करता है, और बाजार की गति को अधिक विश्वसनीय रूप से पकड़ता है। हालांकि अभी भी सुधार की जगह है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक प्रदर्शन स्थिर, जोखिम-नियंत्रित मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। पैरामीटर अनुकूलन और मशीन सीखने की शुरूआत इस रणनीति के प्रभाव को और अधिक उत्कृष्ट बना सकती है।
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ichi strategy", overlay=true)
// Input parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossPct = input(1, title="Stop Loss Percentage")
takeProfitPct = input(2, title="Take Profit Percentage")
// Calculate Ichimoku Cloud components
tenkan = ta.sma(high + low, 9) / 2
kijun = ta.sma(high + low, 26) / 2
senkouA = (tenkan + kijun) / 2
senkouB = ta.sma(high + low, 52) / 2
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBB = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBB = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trade Proximity Oscillator
length = input(14, title="Channels Length")
multiplier = input(2, title="Channels Multiplier")
atr_length = input(14, title="ATR Length")
threshold_percentage = input(1.5, title="Threshold Percentage (%)")
ma = ta.sma(close, length)
std_dev = ta.stdev(close, length)
upper_band = ma + multiplier * std_dev
lower_band = ma - multiplier * std_dev
distance_upper = close - upper_band
distance_lower = lower_band - close
atr_value = ta.atr(atr_length)
threshold = atr_value * threshold_percentage
oscillator = distance_upper - distance_lower
// Strategy logic
longCondition = close > upperBB and tenkan > kijun and ta.crossover(close, basis) and rsiValue < 70
shortCondition = close < lowerBB and tenkan < kijun and ta.crossunder(close, basis) and rsiValue > 30
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Exit logic
longExitCondition = close < upperBB and ta.crossover(oscillator, 0)
shortExitCondition = close > lowerBB and ta.crossunder(oscillator, 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=close - close * stopLossPct / 100, profit=close + close * takeProfitPct / 100, when = longExitCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=close + close * stopLossPct / 100, profit=close - close * takeProfitPct / 100, when = shortExitCondition)
// Plotting
plot(senkouA, color=color.green, title="Senkou A")
plot(senkouB, color=color.red, title="Senkou B")
plot(upperBB, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBB, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")
// Additional Plots
plot(tenkan, color=color.orange, title="Tenkan")
plot(kijun, color=color.purple, title="Kijun")